Текст книги "Банки и Деньги"

Автор книги: Николай Симонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 38 страниц)

10 ноября премьер В.В.Путин на совещании по экономическим вопросам обнародовал скандальные подробности того, как крупнейшие российские банки распоряжаются государственными средствами, выделяемыми на поддержку банковской системы. Заявление премьера пока еще не приговор банкирам, у них еще есть шанс, пишет газета "Коммерсантъ" (N 204(4021) от 11.11.2008). Как отмечает издание, на совещание были приглашены и "не совсем профильные" министры – глава МВД Р.М.Нургалиев и Генеральный прокурор Ю.Я Чайка. Почему за одним столом встретились "силовики" и банкиры стало ясно после слов Путина о возможном недобросовестном использовании государственных ресурсов. Премьер отметил, что у банков-получателей государственных средств (Банк развития (ВЭБ), ВТБ и Сбербанк) резко возрос объем операций, связанных с трансграничными переводами валюты на корреспондентские счета в зарубежные банки. "Нужно жестко пресекать не только нелегальные финансовые потоки, но и вообще внимательно отслеживать ситуацию с движением капитала", – заявил Путин.

На этом открытая часть заседания закончилась. Но все было уже понятно: 1) выделенные государством на поддержку банковского сектора бюджетные средства до экономики не дошли, 2) государственные банки переводят свои пассивы не в кредиты нефинансовому сектору, а в валюту, 3) ожидается резкая девальвация рубля.

Первые последствия совещания у премьера В.В.Путина экономических министров, банкиров и глав правоохранительных органов оказались довольно необычными. На другой день, 11 ноября, Центробанк с утра демонстративно снизил курс рубля к корзине валют на 30 копеек, а вечером столь же демонстративно поднял ставку рефинансирования до 12 %. Странной показалась банковским аналитикам ситуация, когда снижаются резервные требования, проводятся триллионные вливания в банковскую систему и одновременно поднимается учетная ставка. Повышение ставки рефинансирования, кроме прочего, означает рост ставок по кредитам российских банков и их удорожание для конечных заемщиков.

17 ноября на ММВБ прошел 8-й аукцион по предоставлению Центробанком кредитов без обеспечения. На семи предыдущих Центробанк разместил более 1 триллиона рублей на срок до пяти недель. На 8-м аукционе кредитные средства размещались на срок до шести месяцев. Рейтинговые требования к банкам-заемщикам были повышены до "BB-" от S&P и Fitch и до "Ba3" от Moody's. По информации ММВБ, 32 банка подали заявки на 393,889 млрд. рублей. Получили банки только 143,07 млрд рублей. Минимальная ставка размещения была заявлена на уровне 11,25 %, но по итогам аукциона ставку отсечения установили на уровне 12,52 %. Это значит, что те банки, которые подали заявки в диапазоне от 11,25 до 12,51 %, денег не получили. Самой высокой из предложенных ставок была 15 % годовых. Всего в рамках аукциона было заключено 31 соглашение. В момент проведения аукциона ставки овернайт на рынке МБК составляли 20–25 %, на свопах начинались от 40 % и доходили до 120 %.

Условиями допуска к аукционам по предоставлению беззалоговых кредитов вызвали недовольство со стороны участников рынка. Накануне 8-го аукциона президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил: "Я считаю, что международные рейтинги не имеют никакого отношения к допуску банков к аукционам. У нас в этом вопросе идут долгие дебаты с ЦБ, которые, надеюсь, приведут к положительному результату. Тромб надо пробивать – к межбанковскому кредитованию необходимо обеспечить доступ как можно большего количества отечественных банков".

28 ноября Центробанк повысил ставку рефинансирования еще на один процентный пункт. К 1 декабря 2008 года она составит 13 %. Вместе со ставкой рефинансирования регулятор повысил ставки по кредитам овернайт с 12 % до 13 % в годовом исчислении. Европейский Центробанк (ЕЦБ) и ФРС США ведут себя с точностью до наоборот. Они понижают учетные ставки, удешевляя тем самым деньги для экономики. Забавным выглядит также значительный рост ставок по депозитам самого Центробанка – они подросли еще на 1 процентный пункт и теперь ставки по операциям "том-некст" составляют 5,75 %, а за недельные средства регулятор готов платить банкам и 6,25 %. Пока депозиты служат для госбанков местом складирования тех средств, которые они привлекли в рамках беззалоговых аукционов или в виде субординированных кредитов от властей, при этом они не готовы использовать их ни на МБК, ни направлять на займы нефинансовому сектору.

Предсказать, как долго продлится финансовый кризис, участники рынка не берутся. По разным оценкам, он может затянуться на несколько лет. Как говорил один папа-метеоролог своему сыну: "Мои прогнозы всегда сбываются, но только даты не совпадают". Среди банкиров пораженческих настроений нет, но ситуация оценивается как напряженная. С 1 января 2007-го в соответствии с поправками в закон о банковской деятельности Центробанк вправе "отзывать лицензию на осуществление банковских операций в случаях, если достаточность собственных средств (капитала) кредитной организации становится, ниже 2 % или сохраняется, ниже 8 % в течение трех месяцев". Наглядно это можно представить на следующем примере. Банк, имеющий достаточность капитала на уровне 10 % столкнулся с дефолтом всего одного крупного заемщика. При этом банком соблюдался норматив Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков), т. е. объем кредита не превышал 25 % собственного капитала банка. Банк вынужден создать резервы в размере 100 % суммы этой задолженности, в результате чего, собственный капитал банка автоматически сокращается на 25 %, а норматив достаточности капитала (Н1) при том же объеме активов составит всего 7,5 %. Т. е. у данного банка автоматически должна быть отозвана лицензия.

Многие коммерческие банки уже столкнулись с нехваткой ресурсов, невозвратом кредитов и переходом корпоративной клиентуры и вкладчиков в госбанки и иностранные банки, сократили объемы кредитование производства и домашних хозяйств, ввели режим экономии собственных расходов. В период с сентября по декабрь 2008 года лишились лицензии по причине неплатежеспособности: "Красбанк" (Москва), "Кредитсоюзкомбанк" (Москва), "Промкредитбанк" (Москва), "Партнербанк" (Саратовская область), "Универсальный Банк Сбережений" (Москва), КБ "Премьер" (Москва), МКБ "Евразия-Центр", "Эконацбанк" (Москва), "Мира-банк" (Москва), КБ "Сахалин-Вест" (Южно-Сахалинск), "Юнитбанк" (Москва), "Русский Банкирский Дом" (Москва), "Лефко-банк" (Москва), КБ "Сибконтакт" (Тюменская область), КИИБ "Сочи", "Курганпромбанк" (Курган), КБ "Интегро" (Москва), "Тюменьэнергобанк" (Тюмень), "Газинвестбанк" (Москва), "Сетевой нефтяной банк" (Калининград), "Зеленоградский коммерческий банк" (Москва), "Балткредобанк" (Калининград), КБ "Капитал Кредит" (Москва), КБ "Боровицкие ворота" (Москва).

В случае с "Тюменьэнергобанком" (лицензия отозвана 3 декабря 2008 года) АСВ столкнется с самым крупным страховым случаем в своей многолетней практике. Общая сумма выплат вкладчикам банка составляет около 5 млрд рублей. Количество вкладчиков тоже впечатляет – порядка 80 тыс. человек. Предвидя проблемы с исполнением обязательств, руководство некоторых банков рекомендовало физическим лицам раздробить свои депозиты, превышающие 700 тыс. рублей, путем перевода денежных средств на основании договоров дарения на депозитные счета фиктивных вкладчиков. Таким образом, обязательства банка перед такими клиентами попадали под госгарантии, и выплачивать средства пришлось бы не банку, а АСВ. Первыми банками, у которых агентство обнаружило махинации с переоформлением депозитов, стали банки "Премьер" и "Евразия-центр".

Реальные проблемы у банков, не имеющих международных рейтингов и поэтому не получающих государственной поддержки, начнутся с ухудшением качества кредитного портфеля. Тогда они вынуждены будут резко увеличить резервы по выданным ссудам, распродавать находящиеся в залоге акции и объекты недвижимости (квартиры, офисы и промышленные помещения), что обернется новыми убытками и обвалами на фондовых площадках и рынке недвижимости.

В условиях финансового кризиса спрос покупателей на проблемные банки, даже технологичные, с развитой сетью продаж банковских продуктов, невелик. И тому уже есть подтверждение. В начале октября 2008 года московский банк "Электроника" стал задерживать клиентские платежи. 16 ноября 2008 года Центробанк ввел в "Электронику" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое пыталось найти инвестора, готового приобрести потерявший платежеспособность банк целиком. Такового не нашлось, и АСВ решило продать "Электронику", как разобранный на запчасти "убитый" автомобиль. 1 декабря представители АСВ и Национального резервного банка (НРБ) подписали соглашение о передаче в НРБ обязательств "Электроники" по депозитам физических лиц (1,7 млрд руб.) и часть кредитного портфеля (5 млрд. руб.). АСВ, как конкурсный управляющий впервые использовало подобную схему в отношении проблемного банка. Дальнейшая судьба "Электроники" зависит от желания кредиторов заключить с акционерами банка соглашение о реструктуризации задолженности в размере 12 млрд. руб., иначе банк ждет ликвидация.

По прогнозам Центра экономической конъюнктуры (Таблица 6.), IV квартал 2008 г. станет со времени кризиса 1998 г. первым кварталом, в течение которого сокращаются объемы экономической деятельности. В сентябре рост ВВП составлял 6,9 %, в октябре – 5 %, в ноябре 1,6 %. В декабре рост ВВП может составить 0 %. 15 ноября Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и Evraz объявили об остановке доменных печей. НЛМК останавливает три из пяти своих домен общей мощностью почти 4 млн. тонн чугуна, что приведет к сокращению объемов производства стали на 10 %. В Evraz Group сообщили, что в начале ноября компания остановила домну на Западно-сибирском металлургическом комбинате. Остановка домен – крайняя мера, на которую металлурги идут только в очень тяжелой ситуации.

29 ноября Федеральная налоговая служба обнародовала статистику, согласно которой в ноябре по сравнению с октябрем сборы по налогу на прибыль и НДС упали в России более чем в 5 раз. А по сравнению с ноябрем прошлого года этих налогов собрали в 3–4 раза меньше, что может свидетельствовать о том, что экономика России после непрерывного 10-летнего подъема входит в рецессию.

По оценке экспертов Всемирного банка (17-й доклад об экономике в России от 17.11.2008 г.), в результате падения фондового рынка с 19 мая по 7 ноября 2008 года богатство в России сократилось примерно на $1 трлн., или примерно на 84 % российского ВВП за 2007 год. Из-за обрушения биржевых индексов богатство состоятельных россиян сократилось на $300 млрд. Вдвое больше потеряли нефтегазовые госкомпании и смежные отрасли.

Таблица 6.

Данные спада производства в IV квартале 2008 года

N

Сектора экономики

Длительность спада месяцев

Ноябрь к октябрю, %

Ноябрь к пику, %

Годовые темпы спада, %

1

Реальный выпуск

3

– 3,2

– 4,7

– 17,5

2

Промышленность

5

– 5,7

– 10,9

– 24,2

3

Сельское хозяйство

1

– 2,6

– 2,6

– 27,0

4

Грузооборот

8

– 3,3

– 7,9

– 11,6

5

Инвестиции

6

– 1,3

– 1,6

– 3,2

6

Розничная торговля

2

– 1,3

– 1,5

– 8,9

7

Экспорт*

3

– 8,9

– 12,5

– 41,5

8

Импорт*

1

– 3,5

– 3,5

– 35,0

*Октябрь к сентябрю.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), опубликованным 29 ноября 2008 года, россияне «мониторят» кризис, главным образом, посредством просмотров государственных телеканалов. В них же говорят о том, что финансовый кризис пришел в Россию из США, что власти страны к возникновению кризисных явлений не имеют отношения, что премьер В.В.Путин и Президент Д.А.Медведев разработали антикризисный план, который сгладит последствия финансового кризиса, а главное – власть не допустит ухудшения материального положения граждан в будущем. «Единая Россия» по инициативе комитета Госдумы по труду и социальной защите вынашивает популистские планы на один год заморозить все выплаты по кредитам вместе с процентами для тех граждан, которые потеряли работу и не в состоянии оплатить свои долговые обязательства. Российские парламентарии – не единственные в мире, которые за счет кредиторов пытаются помочь гражданам с выплатой кредитов, к примеру, в США в ноябре месяце законодатели в нескольких штатах разрешили ипотечным заемщикам возможную задержку выплат с 30 до 150 дней.

Активисты движения "Молодая гвардия", не дожидаясь законодательного закрепления инициативы, организовали в регионах телефонные горячие линии и заявили о намерении открыто вывешивать баннеры "Кровопийцы" на дверях банков, которые в условиях кризиса будут отказываться замораживать выплаты по потребительским кредитам для клиентов, которые вынуждены встать на биржу труда. В случае если поток жалоб на конкретный банк станет значительным, молодогвардейцы обещают устроить под окнами финансовой организации пикет и "окатить банк волной общественного порицания". Как это будет выглядеть в натуральном виде, можно только гадать.

* * *

Когда нефть стоила более $100 за баррель, казалось, что возврата к эпохе дешевой нефти быть не может. В ноябре-декабре 2008 года цены на нефть марки Urals колебались возле отметки $35 за баррель. При таких ценах в 2009 году бюджет гарантированно недополучит 3,5 триллиона рублей. Таким образом, вместо проблемы «куда девать долларовые сверхдоходы» российские денежные власти неожиданно столкнулись с проблемой дефицита иностранной валюты для поддержания курса рубля. В данной ситуации Центробанк вынужден либо продавать золотовалютные резервы, либо пойти на обесценивание рубля.

Официально о расширении коридора бивалютной корзины Центробанк не объявляет. Инвесторы узнают о мерах монетарных властей уже в ходе торговой сессии, когда курсы доллара и евро уходят к новым максимумам. В первый раз ЦБ расширил коридор 11 ноября, когда на бирже ММВБ подорожали и доллар, и евро. Обычно такое случается нечасто, так как эти валюты находятся "в противофазе". Доллар растет, когда евро падает, и наоборот. К 1 декабря стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) поднялась до уровня 31,22 рубля. С июля, когда доллар стоил 23 рубля, российская валюта ослабла уже на 20 %. Предсказать, когда именно будет проведен очередной этап девальвации довольно сложно. О восстановлении валютного контроля Центробанк пока молчит, но уже рекомендовал банкам удерживать среднюю за октябрь-ноябрь балансовую позицию по каждой иностранной валюте. По сведениям из СМИ, Центробанк регулярно проводит разъяснительные беседы с госбанками, отговаривая их от ведения игры на ослабления рубля в сложившихся кризисных условиях. Но и административное давление на банки неэффективно, если валюту покупают их клиенты – в частности, физические лица.

За полгода до 17 августа 1998 года, практически вся рыночно мыслящая общественность России (бизнесмены, экономисты, депутаты) обращалась к тогдашнему российскому Правительству и руководству Центробанка с призывами начать плавную девальвацию рубля. Сторонники девальвации предрекали скорый кризис и надеялись таким образом смягчить его последствия. Положительного эффекта девальвации рубля, как в 1999 году, трудно ожидать, поскольку свободных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности уже нет, а многие производства сильно зависят от поставок импортных комплектующих, которые станут дороже. Девальвация рубля по подавляющему мнению экспертов была бы очень некстати. Это – новая волна процесса долларизации экономики и прощание с мечтой о сильном рубле и его возможности стать одной из мировых резервных валют. Это также влечет за собой создание невыгодных условий для обновления основных фондов в промышленности за счет новейших импортных технологий.

Для кредитных организаций, обслуживающих сырьевых экспортеров (которые тоже являются крупными заемщиками за рубежом), дальнейшее удорожание доллара и обесценение рубля в условиях ухудшения мировой конъюнктуры чревато огромным финансовым потерями. Гипотетический уровень валовых проблемных активов в общем кредитном портфеле российских банков оценивается аналитиками международного рейтингового агентства S&P в 50–75 %. Это означает, что в случае продолжительного финансового кризиса три четверти выданных банками кредитов могут быть не возвращены. В экспертном сообществе складывается мнение, что сокращение валютных резервов России продолжится и, быть может, даже усилиться из-за падения цен на нефть.

Разрастается финансовый кризис в США и Великобритании. Суть его заключается в том, что вторичных и третичных ипотечный бумаг, а также прочего виртуального финансового мусора за последние десять лет скопилось столько, что эту сумму американские денежные власти даже не осмеливается огласить. А весь мировой ВВП – $80 триллионов. 8 октября 2008 года власти Соединенного Королевства объявили о беспрецедентных мерах поддержки банковского сектора, включающего частичную национализацию крупнейших банков страны. Согласно сообщению британского Министерства финансов, этим банкам предоставлена возможность эмитировать привилегированные акции, которые затем выкупит государство. Сумма средств, которые Правительство Великобритании готово направить на выкуп таких акций, составляет 50 млрд. фунтов стерлингов. Среди банков, которые согласились на привлечение капитала у государства, крупнейшие игроки сектора: "Abbey", "Barclays", "HBOS", "HSBC", "Lloyds TSB", "Nationwide Building Society", "Royal Bank of Scotland" и "Standard Chartered". Впервые с 2001 года курс национальной валюты Великобритании опустился ниже $1,40 за ё1, а количество безработных превысило 2 млн. человек (6,1 %).

С начала финансового кризиса осенью 2007 года ФРС США применила сразу несколько программ поддержки финансового и реального секторов экономики, общий объем которых превысил $6 триллионов. Среди них наиболее существенными являются Term Auction Facility (TAF) – размещение средств ФРС на краткосрочных депозитах в коммерческих банках; Primary Dealer Credit Facility (PDCF) – суточные кредиты инвестиционным банкам; Commercial Paper Funding Facility (CPFF), предусматривающую предоставление средств ФРС на несколько месяцев под залог краткосрочных корпоративных облигаций.

Много фактов свидетельствует о том, что цивилизованный мир вступил в активную фазу подготовки к дефолту доллара. Дыра в платежном балансе США огромна – несколько лет составляет 5–6% госбюджета. В то же время, например, в развитых странах Европы, в России и большинства стран ОПЕК государственные бюджеты формируется с профицитом. США ни разу за свою историю не объявляли дефолт, но дважды в одностороннем порядке изменяли условия погашения государственного долга. В первый раз это произошло в 1790 году, когда выплаты по некоторым обязательствам были отсрочены на 10 лет, во второй – во время Великой депрессии, когда власти США вынуждены были девальвировать доллар по отношению к золоту на 41 %.

На начало апреля 2008 года совокупный внешний долг США превысил $13 триллионов. В то же время ВВП США в 2008 году планируется на уровне $14,4 триллиона и, откровенно говоря, может не достичь этого показателя. Но это только внешний долг, который, как известно, не должен быть выше 10 % ВВП. Кроме внешнего долга, есть еще и долг внутренний (корпорации и домашние хозяйства). И эти должники куда страшнее внешних кредиторов, часть из которых пока еще можно припугнуть, а часть попросить "подождать". Обрушение пирамиды внутренних долгов грозит США социальным взрывом. По сведениям веб-сайта Credit.com, к началу этого года неоплаченные долги американцев за покупки по пластиковым кредитным карточкам достигли $961 млрд. Согласно данным министерства труда США, уровень безработицы в стране в ноябре 2008 года вырос до 6,7 % – подобной ситуации на рынке не наблюдалось уже 15 лет.

В оправдание дефолта доллара форс-мажорными обстоятельствами разрастается кризис на фондовых биржах, крупнейшие западные банки списывают многомиллиардные убытки. Китай имеет наибольшие в мире резервы в иностранной валюте. По данным Государственного управления валютного контроля КНР, золотовалютные резервы страны составляют в настоящее время $1,9 трлн. 70 % этой суммы размещено в американские долговременные ценные бумаги. Прежде всего, в облигации правительства США. Со времени присоединения Китая в ВТО (в 2005 году) и перехода на "регулируемый плавающий курс юаня" китайская валюта подорожала по отношению к доллару США на 21 %. Китай скупает доллары, чтобы поддержать стабильный курс юаня. Стабильный курс увеличивает экспорт и углубляет торговый дефицит США. "Китайцы продают нам токсичное молоко, токсичные игрушки, токсичные морепродукты и токсичную краску. Зато мы им впариваем токсичные активы", – мрачно шутят на Уолл-стрит. Любой банкир знает, что когда лимит на одного заемщика достигает верхней планки, заемщик вынужден либо сократить свою задолженность (если работает с прибылью, чего сейчас не скажешь об экономике США – начавшаяся осенью 2008 года рецессия тому подтверждение), либо объявляет дефолт. Китай вправе позаботиться о своей экономике, но спасать враждебно относящийся к его культуре, государственному устройству и идеологии западный мир он вряд ли согласиться.

Паника на мировых финансовых, товарных и сырьевых рынках гонит инвесторов в гособлигации США, доходность которых в конце ноября достигла исторического минимума – 2,31 %. Никто толком не знает, чем это все обернется, и каковы могут быть последствия одновременного дефолта по облигациям правительства США и девальвации доллара. Наверное, американский доллар, по сравнению с юанем, уже не будет выглядеть так красиво: – в переводе на китайский, по значению соответствующего иероглифа, доллар – "красивый юань". Пока страны-кредиторы США не спешат избавляться от долларовых резервов, чтобы не обрушить рынок, но в среднесрочной перспективе давление на доллар будет только расти.

В октябре 2008 года американский Конгресс наконец-то вычислил "козла отпущения" – главного виновника финансового кризиса в США и во всем мире. По мнению председателя парламентского комитета по надзору и реформам правительства Генри Ваксмана, кризис спровоцировал троюродный брат американского Президента Джорджа Буша – некий Джордж Уокер. Родственник Буша входит в число высших руководителей инвестиционного банка "Lehman Brothers". Он, якобы, проигнорировал предупреждения о надвигающихся рисках, что привело к крупнейшему в истории США банкротству и мировому финансовому кризису. Как стало известно из представленной Генри Ваксманом внутренней переписки "Lehman Brothers", сотрудники финансовой компании "Newberger Berman", которая входила в состав "Lehman Brothers", еще в начале июня заявили о необходимости отказаться от премий высшим руководителям банка в текущем году. Это позволило бы урезать расходы и показало бы сотрудникам, что руководство не снимает с себя ответственность за результаты работы. В ответ на это мистер Уокер сообщил руководству, что не понимает инициатив, исходящих от подконтрольного ему подразделения банка.

По словам конгрессмена, председатель правления "Lehman Brothers" Ричард Фалд также отверг предложение о сокращении премий в банке. Более того, за четыре дня до объявления банкротства в банке был поднят вопрос о выплате его высшим руководителям более $20 млн. в качестве "специальных выплат". "Получается, что в то время, как господин Фалд умолял министра финансов Полсона принять федеральный план спасения, банк "Lehman Brothers" продолжал транжирить миллионы на компенсацию для высших руководителей", – заявил Ваксман. По мнению конгрессмена, пока господин Фалд и другие руководители "Lehman Brothers" богатели, американская экономика двигалась к пропасти. Подчеркнув, что "действия господина Фалда во время этого кризиса являются сомнительными", Ваксман заявил при этом, что сам глава "Lehman Brothers" "будет в полном порядке". "Он сможет покинуть "Lehman Brothers" богатым человеком, который заработал более $500 млн., но налогоплательщикам остается счет на $700 млрд. для спасения Уолл-стрит и экономики, оказавшейся в кризисе", – сказал конгрессмен.

Когда-то К.Маркс полагал большой нелепостью ситуацию, при которой большая часть капиталистов захотели бы превратить свой капитал в денежный капитал. Следствием такого превращения, по его словам, было бы "чрезмерное обесценение денежного капитала и чрезвычайное падение ставки процента", после чего "многие немедленно оказались бы не в состоянии жить на свои проценты, и таким образом были бы вынуждены снова превратиться в промышленных капиталистов". Остается только ждать, когда мировой кризис приведет финансовые и товарные агрегаты в соответствие с законами стоимости. По мнению аналитиков JP Morgan, нынешний финансовый кризис будет влиять на структуру рынка и ценообразование на протяжении, как минимум, десяти лет. "Мы видели NASDAQ, мы видели LTCM, мы видели разнообразные формы кризисов на развивающихся рынках в 1990-к годы, мы видели кризис недвижимости 20 лет назад. В большинстве случаев их непосредственное влияние на поведение сторон длилось более 10 лет", – заявил в интервью Reuters руководитель группы аналитиков банка Ян Лойс.

Глава 14

Информационная революция и особенности развития банковских технологий в России: смена поколений автоматизированных банковских систем, развитие дистанционного банковского обслуживания, проблема Basel II.

Термин «банковские технологии» вошел в деловую практику относительно недавно. Под ними понимают совокупность новейших подходов, методов, средств реализации и обеспечения банковских бизнес-процессов. Банки, входящие в первые две сотни (по различным рейтингам) кредитных организаций России, являются своеобразным эталоном потребления услуг современной IT-индустрии. В их деятельности присутствует весь спектр новейших телекоммуникационных и компьютерных технологий:

– Электронные каналы доступа;

– Центры обработки и хранилищ данных (Data Warehouse – DW);

– Автоматизированные банковские системы (АБС);

– Системы, помогающие в принятии решения, специализированное программное обеспечение – скоринговые системы, CRM и прочее;

– Системы автоматизации документооборота;

– Стандартные сетевые решения, офисные программы, файловые хранилища, системы печати и т. д.

Современные банковские технологии позволяют руководству и менеджерам различного уровня получать информацию, обеспечивающую решение таких задач, как анализ клиентской базы банка, оценка рентабельности отдельных банковских продуктов и услуг, мониторинг и прогнозирование финансовой позиции банка и состояния кредитных портфелей, оценка эффективности маркетинговых мероприятий. Во всех случаях, когда это имеет смысл, информация, введенная в компьютер одним пользователем, мгновенно становится доступна другим в наиболее удобной для них форме. Таким образом, обеспечивается качественно новый уровень аналитической отчетности, повышается прозрачность и управляемость банковского бизнеса.

Ядром всей технологической конструкции современного банка по праву считается автоматизированная банковская система (АБС), которая состоит из: 1) клиентской части системы; 2) объектов сервера данных; 3) процедур сервера приложений.

Клиентскую часть системы образуют модули (автоматизированные рабочие места – АРМ), обеспечивающие быстрый и удобный ввод информации, ее первичную обработку и любое внешнее взаимодействие банка с клиентами, Центробанком и другими банками. В зависимости от степени сложности выполняемой работы и уровня должности сотрудника банка, его АРМ может строиться либо как удаленный доступ к одной программе, либо как доступ к нескольким программным средствам и каналам связи. Совокупность клиентских подразделений банка называется Front-office

Операции Front-office являются источником возникновения транзакции и бухгалтерских проводок (здесь создаются первичные документы), как единиц учета произведенных банковских операций.

Объекты (модули) сервера данных являются центральной частью АБС. Здесь хранятся все данные системы и процедуры, обеспечивающие выполнение банковских операций (работу с кредитами, депозитами, ценными бумагами, пластиковыми карточками и т. д.). Ни одна банковская услуга не считается оказанной, если не отражена на счетах бухучета, т. е. пока по ней нет проводки. Модуль операционно-учетных работ принято называть "операционный день банка", а соответствующее структурное подразделение банка – Back-office.

Серверы приложений (application server) предназначены для обработки статистических данных, мониторинга и управления базами данных, а также для персонализации информации о пользователях.

Разделение банка на front-office и back-office основывается не столько на функциональной специфике обработки банковских операций (сделок) и принятия решений (обобщения и анализа), сколько на самой природе банка как системы, с одной стороны, фиксирующей, а с другой – активно влияющей на экономическое взаимодействие в финансово-кредитной сфере.

АБС должна работать безотказно 7 дней в неделю и 24 часа в сутки. Основные функциональные модули АБС реализуют:

– Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц;

– Обслуживание счетов банков-корреспондентов;

– Кредитные, депозитные, валютные операции;

– Любые виды вкладов частных лиц и операции по ним;

– Операции с ценными бумагами;

– Расчеты с помощью пластиковых карт;

– Бухгалтерские функции;

– Анализ, принятие решений, менеджмент, маркетинг и др.

Реализация функционально полного набора банковских телекоммуникаций позволяет создавать единое информационное пространство. Возможна интеграция отделений, филиалов во всех приложениях банковских услуг, доставка услуг клиентам в любое место востребования и в любое время, в режиме on-line и of-line (непосредственной и регламентируемой связи).

Согласно различным источникам, процесс развития информационных систем и базирующихся на них банковских технологий можно рассматривать как последовательность трех или даже четырех когерентных (от латинского cohaerens – "находящийся в связи") волн их эволюции.

Первая информационная волна, возникшая в 1960-1970-е годы, характеризовалась построением информационных систем госструктур, банков и корпораций индустриально-развитых стран (в том числе СССР) на базе больших ЭВМ – огромных приборов, для обслуживания которых требовались коллективы из десятков людей с высшим образованием и повышенным трудолюбием. Для эксплуатации этих машин также было необходимо специальное кондиционирование, чтобы раскаленные вакуумные лампы не нагрелись до температур, уничтожающих данные, записанные на бумажных перфокартах. Однако всё изменилось с появлением в 1961 году компьютеров типа TX-0 Массачусетского Технологического института. Вместо ламп в нём использовались транзисторы, для вывода результатов служила катодная трубка, а данные вводились через специальную клавиатуру, которая производила перфоленту, заправленную в компьютер.