Текст книги "Торговый Хаос 2"
Автор книги: Билл Уильямс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
встретить на рынке,
А – пример чистого восходящего фрактала.
В – пример, где средний палец является и нисходящим, и
восходящим фракталом.
С – фракталы могут иметь общие бары. Третий бар является
средним пальцем восходящего фрактала и одним из двух баров
слева от среднего пальца нисходящего фрактала.
D – пример фрактала, которому требуется шесть баров: один
из более поздних баров равен среднему бару.
РИСУНОК 11.1. Фигуры фракталов
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
130
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
фигуры А. Техническое определение фрактала – это ряд как минимум пяти последовательных
баров, где до наивысшего максимума идут два более низких максимума, и после него идут два
более низких максимума (противоположная конфигурация применима для определения фрактала
продажи). Зрительно это концепцию можно представить следующим образом: вытянуть перед
собой руку, растопырив пальцы, при этом средний палец будет указывать вверх. Ваши пальцы
представляют пять последовательных баров, при этом средний палец является самым высоким,
создавая формацию фрактала. В случае восходящего фрактала нас интересует только максимумы
баров, а в случае нисходящего фрактала нас интересует только минимумы баров. Важно отметить
следующие ограничения.
Обратите внимание, что в то время как фигура А является классическим фракталом, фигура В
соответствует всем требованиям и для восходящего, и для нисходящего фрактала. Два
предыдущих и два последующих бара могут иметь любой максимум при условии, что этот
максимум не выше центрального бара (пальца). Фигура В, таким образом, является и восходящим
фракталом, и нисходящим фракталом, потому что и предыдущие бары, и последующие бары
являются внутренними барами по сравнению со средним баром фрактала.
Фигура С показывает другую формацию, образующую и восходящий фрактал, и нисходящий
фрактал. Как видно, эти фракталы могут иметь общие бары. Для фигуры D требуется шесть баров,
чтобы образовать восходящий фрактал, потому что пятый бар имеет максимум, равный
предыдущему самому высокому максимуму. Повторим здесь для ясности рабочие определения:
фрактал должен иметь два предыдущих и два последующих бара с более низкими максимумами
(или более высокими минимумами, в случае нисходящего движения). В покупающем фрактале нас
интересует только максимумы баров. В продающем фрактале нас интересует только
минимумы, баров.
Рисунок 11.2 показывает ряд фрактальных фигур. Покупающие фракталы расположены в
верхней секции, а продающие фракталы – в нижней секции.
Существует множество различных формаций
фракталов. Вот лишь некоторые формации.
В примере А показаны классические восходящий и
нисходящий фракталы. Пример Е демонстрирует, как
для образования фрактала требуется 9
баров.
РИСУНОК 11.2. Различные фрактальные формации на
ценовом графике.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
131
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 11.3– Фракталы на графике австралийского доллара.
когда
Теперь,
в
ы
знаете,
как
выгля ф
ди и
т гура фрактала, давайте соединим ее с Аллигатором.
ст
ф
С
в Д
а
р
Р
ы л
таА
ш я
ькт
Б
е а
, л
Оа
Т д
н о
Ае л
Тс с
Ь и
ж
ф г
ен
о рт
н о
а
м г
л
Ви о
р ,м
ЫШ
ов Е
а
т
ь
с
я п
к о
р ку
а п
с к
н и
о ,
й
ли
в н
ы и
ши
е).
(до ч
л т
жо
еб
ны
сработать
чтобы
Для того
стать
сигналом продажи,
фрактал должен
СРАБОТАТЬ НИЖЕ
красной
линии
(должен
сработать
ниже, а не сформироваться ниже).
РИСУНОК 114. Фрактальные сигналы; фигура фрактала вместе с
Аллигатором.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
132
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
Фракталы многое говорят нам о фазовом пространстве поведения рынка, но мы можем улучшить
нашу торговлю, зная, как изменяются поведенческие функции фракталов, когда рынок движется от
максимума к минимуму и назад. Если посмотреть на графики, то фракталы можно обнаружить
везде. Используя программы построения графиков, такие как наша Investor's Dream или другие
популярные программы построения графиков, такие как TradeStation, MetaStock или CQG, вы
можете программировать индикаторы так, чтобы они подавали вам сигнал при образовании и
восходящих, и нисходящих фракталов. График австралийского доллара на Рисунке 11.3 является
примером графика в Investor's Dream, где показаны только фрактальные индикаторы. Вам следует
попрактиковаться в узнавании фракталов на графиках так, чтобы это стало для вас процессом
легким и интуитивным. После того, как вы научитесь легко находить все фракталы на графике,
следующим шагом будет понимание, какие фракталы создают сигналы покупки и продажи.
Сформировавшись, фрактал всегда остается фракталом, но роль, которую он играет, зависит от
его расположения относительно пасти Аллигатора. Рисунок 11.4 показывает и покупающий, и
продающий фрактал. Если сигнал покупки находится выше красной линии равновесия (зубы
Аллигатора), мы помещаем покупающий стоп на один тик выше максимума покупающего
восходящего фрактала. Если сигнал продажи находится ниже красной линии равновесия, мы
размещаем продающий стоп на один тик ниже минимума фрактального сигнала продажи.
Обязательно нужно понимать, что мы не используем фрактальный сигнал покупки, если во
РИСУНОК 11.5. Примеры фрактальных входов.
время его срабатывания цена находится ниже красной
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
133
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
линии равновесия. Аналогичным образом, мы не используем фрактальный сигнал продажи, если во
время его срабатывания цена находится выше красной линии равновесия. Этот метод является
лучшим, который мы нашли для отфильтровывания бесприбыльных фрактальных сделок.
После того, как фрактальный сигнал сформирован и признается действительным относительно
его положения за пределами пасти Аллигатора, он остается сигналом до тех пор, пока не
срабатывает или пока не формируется новый фрактальный сигнал. Помните, что хотя фрактальная
формация может сработать, она должна быть отфильтрована с помощью Аллигатора. Иными
словами, вы не должны покупать, если фрактал находится ниже зубов Аллигатора, и вы не должны
продавать, если фрактал находится выше зубов Аллигатора.
По определению сигнал прорыва означает прорыв откуда-то, и в данном случае прорыв
осуществляется из пасти Аллигатора (пересекающихся красной, зеленой и голубой линии, которые
были описаны ранее). На Рисунке 11.4 вы должны идти в том направлении, в котором цена
пересекает фрактальный сигнал прорыва.
Идентифицировать действительные сигналы фракталов достаточно легко! На графике соевого
масла, показанном на Рисунке 11.5, имеется пример действительного фрактального сигнала и
последующего фрактального входа, а затем другого фрактала, который образуется внутри
Аллигатора (ниже красной линии), и поэтому является недействительным в случае, если
срабатывает. Цены упали ниже, и фрактальный сигнал не сработал.
РИСУНОК 11.6. Примеры действительного и недействительного фракталов.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
134
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 11.7. Выбор различных фрактальных сигналов.
РИСУНОК 11.8. Дневной график Boeing Co., на котором видны фрактальные сигналы.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
135
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
Дневной график McDonald's Corporation, показанный на Рисунке 11.6, демонстрирует два
примера фрактальных сигналов: первый нисходящий фрактальный сигнал не действителен, потому
что он сработал выше красной линии; второй нисходящий фрактальный сигнал был действителен,
потому ' что сработал ниже Аллигатора. Помните, что не важно, где формируется фрактальный
сигнал, важно, где он срабатывает, именно это определяет, является сигнал действительным или
нет.
Рисунок 11.7 показывает различные фракталы, некоторые из которых следует использовать, а
некоторые нет. Например, фракталы а, с, d, e и f являются хорошими сигналами этого
начинающегося движения вверх. Фрактал b так и не сработал, а фракталы g, h и j не следовало
использовать, потому что рынок явно перешел в коррекцию и стал ограниченным. Полное
объяснение того, как торговать, используя волны Эллиотта, можно найти в нашей более ранней
книге Trading Chaos (Wiley, 1994, pp. 101-132).
Дневной график Boeing Co. на Рисунке 11.8 показывает ряд последовательных действительных
нисходящих фрактальных сигналов и их срабатываний в течение нисходящего тренда. Обратите
внимание, что все фрактальные сигналы и места срабатывания каждого сигнала находятся
значительно ниже Аллигатора. Каждый из этих фрактальных сигналов был возможностью
увеличить вашу короткую позицию и в результате значительно повысить прибыльность этой
сделки!
Мы знаем, что базовой структурой рынка является волна Эллиотта, и что базовой структурой
волны Эллиотта является фрактал. Умение правильно определить фракталы позволяет трейдеру
вести прибыльную торговлю на волнах Эллиотта без необходимости знать, в какой волне в
настоящее время находится рынок. Фрактал всегда является изменением поведения, вызванным
новой входящей информацией (хаосом).
То, что происходит между восходящим и нисходящим фракталом,
является волной Эллиотта той или иной степени.
•Фрактал всегда является изменением поведения. Он выглядит как
пятибарная последовательность, где центральный бар (или группа) имеет
более высокий максимум в случае восходящего фрактала и более низкий
минимум в случае нисходящего фрактала.
•Одним из способов торговли с помощью фракталов является
открытие позиции во внешнем направлении от фрактальной точки
каждый раз, когда рынок превышает внешний крайний максимум
восходящего фрактала или опускается ниже минимума нисходящего
фрактала.
РИСУНОК 11. 9– Обзор фрактальной стратегии.
Обратите внимание, что на Рисунке 11.10 нашей первой точкой входа был бы бар бычьего
разворота мудреца №1. Этот бар на графике обведен в кружок. Второй точкой входа был бы
фрактал а. Был также сигнал покупки АО между точками b и с. Мы увеличили бы позицию на
фракталах Ь, с и d. Затем на самом высоком баре мы нашли бы медвежий сигнал разворота и
закрыли бы и как
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
136
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
Фрактал гарантирует, что мы не пропустил
тренд. Фрактал (а) был первой точкой входа на
рынок. Большинство трейдеров не пользуется
этой точкой фрактала, потому что она
находится в пасти. В точке (Ь) многие трейдеры
по-прежнему не открывают позицию, в точке (с)
многие трейдеры выходят на рынок, а в точке (d)
на рынок входят все остальные. И что бы вы
думали – сейчас уже поздно, и трейдерам, которые
использовали точки (с) и (d) как точки входа,
сделать деньги нелегко. Секретом здесь является
проявление консерватизма в пасти, но активности
за пределами пасти.
К тому времени, когда срабатывает фрактал
(а), и АС, и АО являются положительными. На
нижнем баре имеется также бар бычьего
разворота, что является идеальной точкой первой
входа.
РИСУНОК 11.10. Сочетание сигналов мудрецов.
раз под этим баром развернули бы свою позицию в короткую сторону. Обратите внимание, что это
пятиминутные бары, значит, весьма приличная прибыль была получена за короткий промежуток в два
часа.
РЕЗЮМЕ
В этой главе мы рассмотрели фазовый пространственный сигнал, который мы называем
фракталом. Фрактал представляет собой изменение в поведении и должен оцениваться в
соответствии с тем, что происходит при общем взгляде на рынок. Техническое определение
фрактала следующее: как минимум пять последовательных баров, где самый высокий максимум
выше, чем максимумы двух предыдущих баров, и выше, чем максимумы двух последующих баров.
Противоположное является продающим фракталом. Очевидно, что лучше войти в тренд пораньше, и
мы, как правило, используем первый фрактал, находящийся значительно за пределами пасти
Аллигатора. После срабатывания сигнала мы продолжаем использовать другие фрактальные
сигналы, срабатывающие в том же направлении.
Теперь вы должны уметь легко находить свои первые три сигнала покупки/продажи. В идеале,
первый сигнал должен быть баром бычьего/медвежьего разворота, находящимся значительно в
стороне от пасти Аллигатора. Вторым сигналом (в идеале) должен быть бар, который превышает
максимум ценового бара, соответствующего третьему зеленому бару АО. Для продажи это будет бар,
уходящий ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему красному бару АО. Затем,
опять же в идеале, третьей точкой входа будет сигнал фрактального прорыва. Если рынок продолжает
идти в нашу сторону, мы продолжаем реагировать на каждый фрактальный сигнал.
В Главе 12 мы рассматриваем, что происходит, когда мудрецы собираются вместе.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
137
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
ГЛАВА 12
ЧТО ПРОИСХОДИТ,
КОГДА МУДРЕЦЫ
СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
ЦЕЛЬ
Узнать наилучшие стратегии для всевозможных формаций рынка.
еперь, когда мы понимаем сигналы всех трех мудрецов, давайте копнем немного поглубже и
узнаем, как наиболее прибыльно реагировать на всевозможные сценарии, которые
Т
предлагает нам рынок. Сначала мы рассмотрим классический сценарий, где мы входим на рынок
в следующем порядке поступления сигналов от рынка.
1.Бар бычьего/медвежьего разворота
2.Супер АО – три последовательных бара одного цвета
3.Фрактальный сигнал
П
ОКУПКА, ИЛИ ОТКРЫТИЕ ДЛИННОЙ ПОЗИЦИИ
_____________________________________
На графике золота (Рисунок 12.1) обратите внимание, что точка 1 показывает бар бычьего
разворота с хорошей ангуляцией относительно Аллигатора, следовательно, мы можем купить, или
открыть длинную позицию, чуть выше вершины бара №1. Этот покупающий стоп срабатывает уже
на следующем баре, что видно из пометки 2. Пометка 3 указывает и на третий зеленый бар АО, и
на соответствующий ценовой бар. Этот сигнал сработал на пометке 4 (входной бар АО). Пометка
5 указывает на вершину покупающего фрактального сигнала, который срабатывает в точке б,
создавая первый фрактальный вход. Пометка 7 показывает вторую фрактальную формацию, и
этот сигнал срабатывает в пометке 8. Рынок затем продолжает двигаться вверх, и в точке 9
формируется новый фрактальный сигнал. Точка 10 является баром, который одновременно
является и третьей точкой фрактального входа, и одновременно баром медвежьего разворота.
Если
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
138
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
следующий бар идет ниже бара 10, мы развернем всю нашу позицию и перейдем на короткую
сторону. [Примечание: следующий бар действительно развернул нашу позицию на короткую
сторону, где мы и находимся сейчас, в тот момент, когда пишется эта книга.]
РИСУНОК 12.1. График золота во время бычьего движения.
Как все это происходит на реальных рынках? Вот какая прибыль соответствовала каждой из
наших точек входа:
Сигналы Покупки
Прибыль/Контракт
Прибыль-Обратная
Пирамида
1. 324.9 Бар бычьего разворота
$4.180
$4.180
2. 327.6 Три
бара АО
$3-910
$19.550
зеленых
3. 330.1 Фрактал
$3.660
$14.640
4. 337.6 Фрактал
$2.910
$8.730
Всего = $14.660
$47.100
Этот список является хорошим примером того, что может произойти с единственным
фьючерсным контрактом или акцией за период в приблизительно шесть недель. Позднее в этой
главе мы объясним, как используем обратную пирамиду для увеличения и общей, и процентной
прибыли. На протяжении многих лет мы нередко заявляли, что после того, как вы станете
прибыльным трейдером, мы можем показать вам, как по меньшей мере удвоить вашу прибыль,
используя те же самые сигналы, за счет простого
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
139
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
распределения активов. В случае с золотом мы обычно ограничиваем нашу инвестицию 15
контрактами, что позволяет нам использовать обратную пирамиду. В данном случае это
увеличило нашу прибыль в 3,2 раза, хотя мы и не использовали пятый вход на рынок. Обратная
пирамида описывается в данной главе далее.
Чтобы избежать путаницы, мы даем более подробный обзор данной стратегии, примененной на
графике золота.
СТРАТЕГИЯ PROFITUNITY ДЛЯ ВХОДА НА ЛЮБОЙ
Р
ЫНОК И ВЫХОДА С ЛЮБОГО РЫНКА
_____________________________________________
The ideal first presenting signal is a bul ish/bearish divergent bar that has good angulations with the
Al igator. The requirements for a pristine buy signal, assuming a downward moving market, would be:
1.Бар бычьего разворота, имеющий более низкий минимум, чем
предыдущие бары, и закрытие в верхней половине бара (см. Рисунок
12.1, кружок 1).
2.Бар бычьего разворота должен понижаться под утлом большим
(более крутым), чем Аллигатор, особенно голубая линия Аллигатора.
Так оно и есть.
3.Размещаем покупающий стоп либо на уровне, либо на несколько
тиков выше максимума бычьего бара разворота. Он исполняется...
4.Размещаем защитный стоп чуть ниже основания бара бычьего
разворота (см. Рисунок 12.1, кружок 1).
5.Если рынок продолжает двигаться вверх в течение еще двух баров и
стоп не срабатывает, значит рынок, скорее всего, сформировал продающий фрактал, чья
точка разворота находится точно там, где вы разместили свой защитный стоп. Поэтому
просто звоните своему брокеру и продавайте 2 контракта (или удваивайте число акций) на
каждый контракт, по которому у вас длинная позиция. Если этот сигнал продажи
срабатывает, то вы окажитесь в одном направлении с рынком и будете следовать вновь
образовавшемуся тренду (на графике золота, Рисунок 12.1, этого не произошло).
6. Если рынок продолжает двигаться вверх, и бары АО зеленого цвета,
начинайте считать эти зеленые ценовые бары.
7. При условии, что рынок продолжает двигаться в вашем направлении
(вверх, в данном случае), и вы имеете три зеленых ценовых бара подряд, вам следует
увеличить свою позицию, разместив еще один покупающий стоп на один или несколько
тиков выше максимума ценового бара, соответствующего третьему зеленому ценовому
бару (см. кружок 3 на Рисунке 12.1).
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
140
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
8. После того, как срабатывает второй покупающий сигнал, начинайте искать точку для третьего
входа. Рынок золота продолжил двигаться в нашем направлении и затем откатился, имея, по
меньшей мере, два ценовых бара с более низкими максимумами (см. кружок 4 на Рисунке
12.1). В этой точке сформировался покупающий фрактальный сигнал, и мы размещаем нашу
третью точку входа как раз над максимумом этой фрактальной формации (см. кружок 5 на
Рисунке 12.1). Если рынок продолжает двигаться вверх, подтаскивайте защищающий
прибыль стоп так, чтобы он оказывался чуть ниже самого низкого минимума последних трех
или пяти ценовых баров в зависимости от того, какое пространство кажется для вас наиболее
удобным. Мы нашли, что эта стратегия хороша на рынках фьючерсов, акций и облигаций.
9– Продолжайте следить за новыми сигналами покупки до тех пор, пока позиция не открывается
до максимума. Обратите внимание, что на графике золота сформировался и сработал еще
один фрактал покупки (см. кружки 7 и кружки 8). Вы продолжаете двигаться по этому
восходящему пути до тех пор, пока или не срабатывает стоп, или вы не закрываете и не
разворачиваете позицию вниз, что и произошло на самом деле.
Что происходит, если фрактал является первым срабатывающим
сигналом?
Отсюда возникает вопрос, что делать, когда первым сигналом покупки/продажи является не бар
бычьего или медвежьего разворота. Что, если первым появляющимся сигналом является фрактал?
Если его пик находится выше красной линии Аллигатора, используйте его. Мы размещаем наш стоп
или на разворачивающем фрактальном сигнале продажи, или чуть ниже самого низкого минимума
последних трех-пяти ценовых баров.
Затем, при появлении любых других сигналов покупки, мы увеличиваем нашу длинную позицию.
Если мы думаем, что сделка наша расположена хорошо, и чувствуем, что рынок скорее всего
продолжит двигаться вверх, мы будем использовать нашу стратегию обратной пирамиды, которая
описывается в настоящей главе далее.
Что, если первым срабатывающим сигналом является сигнал SAO?
Что происходит, если нашим первым сигналом после разворота рынка является Super АО – наш
второй мудрец? В этой ситуации мы откроем позицию чуть выше ценового бара, который
соответствует сигналу Super АО. Затем мы разместим стоп у основания разворота тренда или,
более консервативно, чуть ниже основания сигнального бара. Это сведет наши возможные убытки к
минимуму. Затем мы используем плавающий стоп чуть ниже самого низкого минимума последних
трех-пяти ценовых баров, и будем подтягивать этот стоп до тех пор, пока он не сработает.
Если обобщить наш процесс открытия длинной позиции, то мы, в
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
141
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
принципе, имеем три возможные альтернативы:
1.Самым нижним баром является бар бычьего разворота,
расположенный в стороне от пасти Аллигатора и имеющий
хорошую ангуляцию относительно пасти Аллигатора. Это дает
наилучшее возможное расположение сделки с наименьшим
денежным риском.
2.Рынок образует бычий фрактальный сигнал покупки, и у основания
нет бара бычьего разворота. Мы покупаем чуть выше фрактального прорыва и
увеличиваем позицию по мере того, как рынок дает нам новые сигналы покупки.
3. Покупающий сигнал Super АО срабатывает до того, как появляется
либо бар бычьего разворота, либо фрактальный сигнал покупки. Мы покупаем чуть выше
вершины ценового бара, соответствующего третьему зеленому бару Super АО, и
защищаем нашу позицию ближайшим разумным стопом, который будет самым нижним из
последних трех-пяти баров.
П
РОДАЖА, ИЛИ ОТКРЫТИЕ КОРОТКОЙ ПОЗИЦИИ
___________________________________
Продажа, или открытие короткой позиции, подчиняется той же стратегии, что и покупка, или
открытие длинной позиции. Первым появляющимся сигналом является бар бычьего разворота
–это четвертый обведенный кружком бар слева. Обратите внимание, что он имеет хорошую
ангуляцию относительно Аллигатора. Еще раз напоминаем, что хорошая ангуляция означает, что
ценовые бары идут вверх под более крутым углом, чем Аллигатор и, в особенности, голубая
линия. Требования для классического сигнала при условии, что мы находимся на восходящем
рынке, следующие:
1. Бар бычьего разворота, имеющий более высокий максимум, чем у
предыдущих баров, и закрывающийся в нижней половине бара (см. Рисунок 12.2,
обведенный кружком бар и примечание в верхней левой части графика).
2. Бар медвежьего разворота должен повышаться под большим (более
крутым) углом, чем Аллигатор, в особенности голубая линия Аллигатора.
3– Размещаем продающий стоп либо на один, либо на несколько тиков ниже минимума бара
медвежьего разворота. Он исполняется на следующем баре.
4.Размещаем защитный стоп чуть выше вершины бара медвежьего
разворота.
5.Если рынок продолжает движение вниз в течение еще двух баров, и у
вас не сработал стоп, значит, рынок создал покупающий фрактал, пункт срабатывания
которого находится точно там, где размещен ваш защитный топ. Поэтому просто звоните
брокеру и покупайте
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
142
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
РИСУНОК 12.2. Продажа акций Apple Computer.
два контракта (или в два раза больше акций, чем есть в вашей позиции на фондовом рынке)
на каждый контракт, по которому у вас есть короткая позиция. Если этот сигнал покупки
срабатывает, вы окажетесь повернутым в направлении рынка и будете следовать за новым
восходящим трендом.
6. Если рынок продолжает двигаться вниз, и бары АО красного цвета,
начинайте считать красные ценовые бары (более подробную информацию об АО вы можете
найти в нашей более ранней книге, или зайдите к нам на вебсайт, или свяжитесь напрямую с
нашим офисом). Мы обычно размещаем защитный стоп на один-два тика выше бара, который
соответствует самому высокому максимуму трех-пяти предыдущих ценовых баров.
7. При условии, что рынок продолжает идти в вашем направлении (в
данном случае, акции Apple Computer понижаются), и вы имеете три красных ценовых бара
подряд, вам следует увеличить свою короткую позицию, разместив еще один продающий стоп
на один или несколько тиков ниже минимума ценового бара, соответствующего третьему
красному ценовому бару (см. пометку на Рисунке 12.2). Когда срабатывает второй продающий
сигнал, начинайте искать третью точку входа. Цена Apple Computer продолжает понижаться и
затем отскакивает, имея в ценовых барах по меньшей мере два более высоких минимума.
8. Здесь образуется фрактальный сигнал продажи, и вы размещаете
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
143
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
РИСУНОК 12.3– График акций Yahoo показывает сигналы покупки, продажи и выхода.
РИСУНОК 12Д. График акций Teva, показывающий сигналы покупки, продажи и выхода.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
144
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
РИСУНОК 12.5– Внутридневной график S&P 500, показывающий сигналы покупки,
продажи и выхода.
РИСУНОК 12.6. График акций Dol ar Tree, показывающий сигналы покупки, продажи и выхода.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
145
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
третью точку входа чуть ниже минимума фрактальной формации [см. пометку "Добавление
№2 (фрактал)" на Рисунке 12.2]. Если рынок по-прежнему продолжает идти вниз, вы
поставите плавающий защищающий прибыль стоп чуть выше самого высокого максимума
трех – пяти последних ценовых баров. (Заметьте, что некоторые трейдеры предпочитают
давать рынку больше места для маневра, размещая свои защитные стопы на последних
четырех-пяти барах. Приобретя небольшую практику, вы найдете удаление, которое лучше
всего подходит вашему темпераменту).
9. После добавления второго фрактала рынок поворачивает вверх, и у
вас срабатывает стоп чуть выше максимума одного из последних трех-пяти баров, в данном
случае мы использовали трехбарный стоп.
10.После выхода из этой первой короткой позиции по Apple Computer в
течение недели 17 апреля формируется новый продающий фрактал,
но затем следует еще один более высокий фрактальный сигнал,
образующийся на следующей неделе 24 апреля. Этот фрактал
срабатывает во время недели 1 мая, и за ним следуют еще три
продающих фрактальных сигнала, которые мы используем.
11.Во время недели 1 июня мы разворачиваемся на длинную сторону из-
за появления бычьего бара разворота. В этот момент мы начинаем
торговать восходящее движение, используя те же сигналы трех
мудрецов. Как видите, это была хорошая, прибыльная кампания, хотя
Apple Computer потеряла почти 50 процентов своей стоимости.
Не столь классический, но все равно весьма прибыльный сигнал
продажи
Так же, как и в нашем примере с покупкой, мы продаем на любом фрактальном сигнале, который
появляется ниже красной линии Аллигатора (зубы). Затем мы размещаем стоп, либо на развороте
фрактального сигнала покупки, либо чуть выше самого высокого максимума последних трех-пяти
баров.
Мы используем такую же стратегию на короткой стороне, если первым срабатывает сигнал АО
(второй мудрец). Затем мы увеличиваем свою короткую позицию при появлении любых других
продающих сигналов. Если мы думаем, что сделка наша расположена хорошо, и чувствуем, что
рынок, скорее всего, продолжит движение вниз, мы будем использовать нашу стратегию обратной
пирамиды, речь о которой пойдет далее в этой главе.
Обобщая применяемый нами процесс открытия короткой позиции, мы отмечаем три возможные
альтернативы:
1. Самым высоким баром является бар медвежьего разворота, уходящий от пасти Аллигатора и
имеющий хорошую ангуляцию относительно пасти Аллигатора. Эта конфигурация образует
наилучшее возможное расположение сделки с наименьшим денежным риском.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
146
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 12: ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МУДРЕЦЫ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ
2.Рынок создает медвежий фрактальный сигнал продажи ниже красной
линии (зубы Аллигатора), и на вершине нет бара медвежьего разворота. Мы продаем чуть
ниже фрактального прорыва и увеличиваем позицию по мере того, как рынок дает нам
новые сигналы продажи.
3.Сигнал продажи Super АО срабатывает прежде, чем появляется либо
бар медвежьего разворота, либо фрактальный сигнал продажи. Мы продаем чуть ниже
основания ценового бара, соответствующего третьему красному бару Super АО.
Графики для упражнений
На Рисунках 12.3-12.6 находятся графики для упражнений. Посмотрите, сможете ли вы их
понять и согласиться с примечаниями, сделанными на графиках в отношении сигналов покупки,
продажи и выхода. Обратите также внимание на внутридневном графике S&P 500 (Рисунок 12.5),
что три мудреца хорошо работают на всех рынках и во всех временных структурах, и при покупке,
и при продаже, включая внутридневную торговлю фьючерсами.
П
РОВЕРИМ ВАШИ УСПЕХИ
_______________________________________________________
Здесь у вас есть возможность проверить ваши успехи в изучении сигналов трех мудрецов и
соответствующих им входов. Не глядя на ответы, напечатанные после графика, посмотрите,
сможете ли вы идентифицировать каждый обведенный кружком бар на дневном графике акций
Costco (Рисунок 12.7). Сначала определите, является ли обведенный кружочком бар сигналом или
точкой входа, затем идентифицируйте тип сигнала или входа (бар медвежьего/бычьего разворота,
Super АО, фрактал, выход). Когда вы завершите это короткое упражнение, сравните свои
результаты с объяснениями, напечатанными после графика.
Насколько хорошо у вас получилось с графиком Costco? Начнем с левого обведенного кружком
ценового бара. Сначала мы видим сигнальный бар бычьего разворота 14 сентября, образующий
точку длинного входа на один тик выше максимума этого бара. Следующий обведенный кружком
