Текст книги "Торговый Хаос 2"
Автор книги: Билл Уильямс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
потому что угол ценовых баров круче, чем угол Аллигатора за тот же период времени.
Этот график иллюстрирует важность ангуляции. Обратите внимание, что Аллигатор и цены на
левой стороне графика идут параллельно друг другу. Эта конфигурация почти всегда является
важным сигналом продолжения движения тренда вниз. Затем в течение недели 10 февраля мы
имеем бар бычьего разворота (обведен кружочком). Однако ценовая линия и Аллигатор еще
параллельны, поэтому эту сделку мы не берем. Цены снова уходят в пасть Аллигатора и затем
опять поворачивают вниз. При этом движении вниз, однако, ценовая линия расположена под более
крутым углом, чем Аллигатор, создавая тем самым ангуляцию и законный сигнал бара разворота,
который исполняется на открытии с разрывом на следующий день. Еще один быстрый и очень
прибыльный сигнал.
Повторим для ясности. Должно быть ясно, когда и как мы должны брать бычий/медвежий сигнал
разворота – только когда мы имеем ангуляцию. Если вы не совсем понимаете, что мы имеем в виду
под ангуляцией, пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом, и мы будем заниматься с вами до тех
пор, пока все не станет кристально ясно.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
111
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 9-7. Дневной график алмазов с бычьим/медвежьим сигналами разворота.
РИСУНОК 9-8. Облигации США показывают действительные и недействительные
сигналы разворота.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
112
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 9.9. График Forex
Дневной график QLGC (Q Logic Corp.) на Рисунке 9.11 напоминает нам, что не все бары бычьего
разворота являются законными сигналами. Обведенный кружком бар бычьего разворота имеет две
проблемы: (1) цены не отходят под углом от Аллигатора (см. пунктирные линии на графике) и (2)
ценовой бар пробивает Аллигатор. Этот сигнал не действителен, несмотря на последующий
разворот цены в верхнюю сторону.
Когда мы смотрим на действительный сигнал бара бычьего разворота на графике евродоллара
(Рисунок 9.12), мы замечаем, что первый обведенный кружочком бар бычьего разворота явно
отходит под углом от Аллигатора и поэтому является сигналом нашего входа. Через несколько
дней появился еще один бар бычьего разворота, который не может быть признан имеющим силу,
потому что между ним и Аллигатором не быт ангуляции. Но неважно, мы уже открыли эту
прибыльную сделку. Вы можете также обратить внимание на бар бычьего разворота в районе 26
ноября (почти на полпути движения вниз). Этот сигнал также не имел силы и не мог считаться
индикатором, потому что не было ангуляции между ним и Аллигатором.
Важно осознавать, что не каждое восходящее или нисходящее движение дает бар медвежьего
или бычьего разворота. Взгляните на дневной график Home Depot на Рисунке 9-13– Ни один из
баров на вершине этого движения цены не был баром медвежьего разворота. Если бы мы
задумывались об открытии короткой позиции или оказались на этом рынке в ситуации "стоп-
разворот", мы использовали бы другие сигналы Profitunity и технические приемы, которые описаны
в двух наших предыдущих книгах «Торговый хаос» и «Новые измерения рынка», и которые мы
преподаем в домашнем учебном курсе Profitunity Home Study Course.
Этот график иллюстрирует, что не всегда в конце каждого движения
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
113
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 9.10. График Nasdaq Composite Index
РИСУНОК 9.11. Дневной график QLGC.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
114
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 9.12. Мартовский евродоллар, дневной график
РИСУНОК 9-13. Дневной график Home Depot.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
115
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
бывает бар бычьего или медвежьего разворота. Мы ищем их и действуем в соответствии с ними,
когда они появляются. Восходящее движение на этом график Home Depot закончилось без того,
чтобы какой-либо из обведенных кружком баров оказался медвежьим баром разворота.
С
ТРАТЕГИЯ ВЫХОДА
____________________________________________________________
После того, как срабатывает покупающий или продающий стоп, нам нужно установить защитный
стоп. Первый защитный стоп следует разместить чуть ниже бара бычьего разворота или чуть выше
вершины бара медвежьего разворота. Это положение дает нам очень близкий первоначальный
стоп-лосс, который будет составлять длину сигнального бара. Мы всегда размещаем наш первый
стоп сразу же за противоположным концом сигнального бара.
При баре бычьего разворота мы ожидаем, что моментум в соответствии с показаниями
индикатора АО будет красным, указывая то, что моментум понижается. При медвежьем баре
разворота объем ожидаем, что моментум, указываемый АО, будет зеленым, указывая на то, что
базовый моментум продолжает увеличиваться. В противном случае это не будет сделкой против
тренда. Напоминаем, что АО описывается в Главе 10.
На графике облигаций (Рисунок 9-3) обратите внимание на пятый слева бар, который явно
является баром бычьего разворота. Он находится "в стороне" от пасти, тем самым создавая
законный сигнал покупки. После того, как этот сигнал используется, на следующем баре мы
размещаем защитный продающий стоп чуть ниже сигнального бара. Обратите внимание, что
четвертый бар после сигнального бара бычьего разворота является баром медвежьего разворота,
но мы не можем использовать его как сигнальный бар, потому что он находится не за пределами
пасти Аллигатора.
Следующий сигнал имеет место в верхней части графика и является баром медвежьего
разворота, находящимся далеко за пределами пасти Аллигатора. Значит, это имеющий силу
сигнал, к тому же, он имеет хорошую ангуляцию. Главное, чтобы угол, который образуют ценовые
бары, был больше, чем угол, образуемый пастью Аллигатора. Исходя из того, что в этой сделке вы
были бы на длинной стороне, вам следует закрыть позицию и развернуть ее в короткую сторону
чуть ниже основания бычьего бара разворота. Если у вас была длинная позиция в один контракт,
когда образовался медвежий сигнал, вы открыли бы короткую позицию на два контракта – один,
чтобы закрыть вашу длинную позицию, а второй, чтобы получить чистую короткую позицию, когда
сработает медвежий сигнал.
Следуя за барами вниз, обратите внимание, что третий после медвежьего сигнала бар является
баром бычьего разворота, но опять же, он не имеет силы, потому что касается пасти Аллигатора.
Бар бычьего разворота в трех барах от правой стороны этого графика является еще одним
действительным сигналом, потому что имеет более низкий минимум и закрывается в верхней
половине бара. Кроме того, он имеет хорошую ангуляцию. Повторяем для ясности и поскольку это
очень важно: "хорошая ангуляция" означает здесь, что путь движения ценовых баров более крутой,
чем угол Аллигатора. Если вы не
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
116
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
можете уверенно различать эту ангуляцию, то просто смотрите на разность между ценовой линией
и голубой линией Аллигатора. Покупающий стоп или стоп-разворот для открытия длинной позиции
должны размещаться чуть выше вершины сигнального бара, а это третий бар с правой стороны. На
этом графике, охватывающем примерно шесть недель торговли облигациями на дневном графике,
вы сначала открыли бы длинную позицию на 108.12, затем закрыли бы позицию и развернулись,
отрыв короткую позицию на 113.25. На следующем сигнале вы закрыли бы позицию и снова
развернулись в длинную сторону. Если исходить из того, что вы торгуете только одним контрактом
на сигнал, вы имели бы за шестинедельный период времени прибыль в 9-531,25 доллара минус
проскальзывание и два комиссионных платежа.
Если бы вы торговали по сигналам всех трех мудрецов, то ваша общая прибыль подскочила бы
на 4.843,75 доллара за счет использования входов и выходов Мудреца 2 и на 2.656,25 доллара за
счет использования Мудреца 3, принеся общий результат 17.031,25 долларов минус 6
комиссионных платежей и проскальзывание. Эта сделка явно была хорошей, и это происходит
каждый день, когда рынок открыт. Мы посвящаем по главе торговым сигналам каждого из двух
других мудрецов. Плюс здесь заключается в том, что для их отслеживания требуется очень мало
усилий. Для определения этих входов и выходов на дневных графиках каждый день требуется не
более чем двухсекундное изучение любого графика. Такой низкий расход времени позволяет
человеку просматривать много графиков различных акций и фьючерсов и выбирать только те
сделки, которые укладываются в матрицу этих мудрецов.
Но действительно ли я хочу идти против тренда?
Возникает вопрос, зачем человеку нужно открывать сделки против тренда? Причина проста: они
имеют очень близкий стоп и большой потенциал прибыли, если рынок развернется, что дает, таким
образом, лучшее в мире место для размещения сделки.
Я открыл сделку против тренда и боюсь. Где мне размещать стоп?
Опять же, если исходить из того, что рынок действительно идет в нашем направлении, мы
должны обратить внимание на самый близкий стоп. Для покупки самым первым стопом будет
основание сигнального бара бычьего разворота. Стоп для продажи на баре медвежьего разворота
будет размещаться чуть выше вершины сигнального бара. Если эта формация образует фрактал в
противоположном направлении, она должна создать сигнал стопа и разворота. Взгляните на
Рисунки 9-14 и 9-15.
Прямо противоположное происходит, когда вы имеете бар медвежьего разворота. Первый
защитный стоп должен находиться чуть выше вершины бара медвежьего разворота. Если
следующие два бара имеют максимумы ниже чем у бара медвежьего разворота, образуя тем
самым фрактал, первоначальный стоп становится стоп-разворотом в длинную сторону.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
Другим примером является дневной график алмазов (Рисунок 9-7),
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
117
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
который представляет график промышленного индекса Доу-Джонса. Этот график показывает шесть
недель рынка, где рынок, в конечном счете, завершился там, где он начался. Используя всех трех
мудрецов, вы получили бы на каждой акции прибыль в 11,96 доллара. Это означает 13,7 процента
прибыли за шесть недель при торговле только на дневных графиках. Кроме того, вы хорошо
позиционированы для открытия сделки в нижнюю сторону.
РИСУНОК 9.14. Бар бычьего разворота плюс два других бара образуют фрактальную ячейку.
РИСУНОК 9.15– Иллюстрация того, как бар медвежьего разворота плюс два более низких
максимума создают фрактальный сигнал покупки
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
118
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 9: ПЕРВЫЙ МУДРЕЦ
РЕ3ЮМЕ
Как рассказывалось в настоящей главе, правильное использование торговых сигналов первого
мудреца дает нам наилучшее размещение сделки, когда рынок поворачивает, и наименьший
возможный потенциал убытка. Ограничивающим фактором при использовании этого сигнала
является необходимость обеспечения, чтобы сам сигнал находился далеко за пределами пасти
Аллигатора (хорошая ангуляция). Мы нашли, что в принципе все торгуемые тренды заканчиваются
бычьим или медвежьим сигнальным баром в той или иной временной структуре. Мы используем это
сигнал, если торгуем на недельных, дневных или пятиминутных графиках. Он работает для всех
фьючерсов, облигаций и акций, потому что является отражением человеческой природы, которая
на разных рынках или в различных временных структурах не меняется.
Мы настоятельно рекомендуем, чтобы вы изучили несколько ценовых графиков, прежде чем
перейдете к Главе 10, для того, чтобы убедиться, что то, о чем мы говорим, справедливо для всех
рынков. В Главе 10 мы описываем сигнал нашего второго мудреца, который основывается на
продолжении моментума, первоначально изменившегося на сигнале бара бычьего или медвежьего
разворота.
Затем, в Главе 11, описывается сделка на прорыве фрактала, которая почти гарантирует
хорошее и прибыльное продолжение сделки.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
119
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
ГЛАВА 10
ВТОРОЙ МУДРЕЦ
Наращивание Позиции
На Моментуме
На рынке:
честность – это сила, простота – это энергия, а
невинность – это способность.
ЦЕЛЬ
Понять, как и когда увеличивать первоначальную
позицию.
редположим, что вы открыли сделку в направлении бара бычьего/медвежьего
разворота первого мудреца, и рынок теперь движется в вашем направлении. Следующим
Пвопросом должно быть, следует ли увеличивать позицию, и если да, то где лучше всего это
сделать? И вновь рынок сам будет управлять нашей сделкой с лишь небольшим подталкиванием с
нашей стороны.
Сигнал второго мудреца основывается на продолжении моментума. Первый мудрец позволяет
нам открыть сделку в наилучшем для нее месте, но мы еще не можем быть уверены, что повернуты
в правильном направлении до тех пор, пока сам рынок не продолжит движение. Помните, что
первый мудрец является по существу предвосхищающим сигналом, и если мы правы, мы должны
быстро и агрессивно увеличить позицию.
Сигнал для второго входа основывается на осцилляторе awesome oscillator (АО). АО,
несомненно, является наилучшим индикатором моментума, имеющимся на фондовом и
фьючерсном рынках. Это все равно, что читать завтрашнюю Wal Street Journal.
Он и прост, и элегантен. В принципе, это 34-барная простая скользящая средняя, которая
вычитается из 5-барной простой скользящей средней (см. Рисунок 10.1). Можно прибыльно
торговать фьючерсами или акциями, используя только этот осциллятор, о чем мы поговорим в
следующем разделе.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
120
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
Awesome Oscillator дает нам ключи от царства.
АО измеряет моментум последних пяти ценовых баров и сравнивает
этот моментум с последними 34 барами.
Это 34-барная простоя скользящая средняя средних точек баров (Н-
L)/2, вычтенная из пятибарной простой скользящей средней средних
точек (H-L)/2, построенная в виде гистограммы.
АО точно говорит нам, что происходит с текущим моментумом.
РИСУНОК 10.1. Что делает осциллятор awesome oscil ator, и что он собой представляет.
П
ОНИМАНИЕ ОСЦИЛЛЯТОРА A
WESOME O
SCILLATOR _______________________________
АО дает ключи от царства, если его правильно понять. АО можно использовать в торговле и на
фондовых рынках, и на рынках фьючерсов. Он измеряет моментум последних пяти баров и
сравнивает эту цифру с моментумом за последние 34 бара (Рисунок 10.2). Он также является
мерой индекса Market Facilitation Index (MFI) (см. Trading Chaos, стр. 121-132).
Мы знаем, что цена – это последнее, что изменяется на рынках. До цены изменяется моментум;
а до изменения моментума изменяется скорость текущего моментума; а до скорости текущего
моментума изменяется объем; а до объема изменяется то, что все мы, трейдеры и инвесторы,
принимаем хаотические решения о своих действиях на рынках.
Если его понимать и использовать правильно, АО является лучшим и самым точным
индикатором, который мы смогли найти за почти 50 лет торговли. Если вы действительно знаете,
как использовать этот индикатор, он принесет вам, по меньшей мере, семизначную сумму в
течение следующих нескольких лет.
На Рисунке 10.2 показано, как мы выводим АО в нижней части ценового графика. Например,
когда осциллятор поворачивает вниз, вы можете просто позвонить своему брокеру и сказать:
"Продавайте по рыночной цене". Вы остаетесь с короткой позицией до тех пор, пока индикатор не
повернет вверх, и тогда вы звоните и говорите: "Покупайте по рыночно цене". Невероятно?
Попробуйте это на паре графиков, и вы увидите сами. Пожалуйста, поймите, что мы не
рекомендуем этот подход для торговли, потому что вы можете проводить гораздо более точные
сделки. Но только задумайтесь о реакции других трейдеров, когда вы скажете, что можете
торговать с прибылью, даже не глядя на ценовой график и не зная текущей цены.
В передовой программе для построения графиков Investor's Dream, принадлежащей Profitunity, и
индикаторах, разработанных нами для других программ построения графиков, мы окрашиваем в
зеленый цвет каждый бар гистограммы, который оказывается выше предыдущего бара
гистограммы, и
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
121
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 10.2. Осциллятор awesome oscil ator на графике.
окрашиваем в красный цвет любой бар гистограммы, который оказывается
ниже предыдущего бара. Это позволяет очень легко видеть изменение
моментума; все, что вам нужно делать, это обращать внимание на изменение
цвета.
Сигнал покупки/продажи АО
АО создает то, что обычно является нашим вторым входом в начавший развиваться тренд. Если
предположить, что ранее был бар бычьего разворота, бесспорно находящийся ниже Аллигатора, и
мы ввели сигнал покупки чуть выше бара бычьего разворота, у нас сейчас длинная позиция на
рынке, и мы ищем место, где можно было бы эту первоначальную длинную позицию увеличить.
Помните, что на баре бычьего разворота АО должен быть красного цвета (это указывает, что мы
отрываем сделку против тренда), но когда моментум изменяется, что видно по окрашиванию АО в
зеленый цвет (обычно он становится зеленым в пределах 2-4 баров после вашего входа), рынок
оказывается готовым для увеличения позиции. Обычно мы добавляем после трех зеленых баров
подряд. Мы размещаем покупающий стоп чуть выше максимума ценового бара, который
соответствует третьему зеленому бару АО.
График японской иены на Рисунке 10.3 иллюстрирует сигналы первого и второго мудрецов. В
этот момент мы имеем временное подтверждение того, что мы открыли сделку разумно, и она
расположена очень хорошо. Мы можем научиться легко находить такие раскладки, лишь немного
попрактиковавшись.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
122
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 10.3– Три зеленых бара АО создают сигнал для увеличения
позиции.
РИСУНОК 10.4. Дневной график BSTE.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
123
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
Дополнительные примеры
Дневной график BSTE, представленный на Рисунке 10.4, показывает, как зачастую может
выделяться бар бычьего разворота. Этот бар бычьего разворота образовался после нисходящего
разрыва и явно отходит под углом от Аллигатора. Обратите внимание, что АО продолжает
уменьшаться. Помните, что это ситуация, где сделка идет против тренда. АО продолжает
уменьшаться еще несколько дней, прежде чем 31 января создает нисходящий пик. Через три дня
мы имеем третий повышающийся бар АО и сигнал увеличить нашу длинную позицию на один тик
выше максимума ценового бара того дня. В данном случае мы исполнили бы свой ордер на
открытии следующего дня, потому что BSTE открылась выше предыдущего максимума.
График канадского доллара, показанный на Рисунке 10.5, напоминает нам о необходимости
следить и за бычьими, и за медвежьими барами разворота. В данном примере цена опять отходит
под углом от Аллигатора (это видно с помощью треугольника на графике), и мы открываем
короткую позицию, в то время как АО продолжает повышаться еще на протяжении двух баров.
Обратите внимание, что сигнал продажи, подаваемый АО (третий понижающийся бар АО),
произошел лишь через шесть баров после бара медвежьего разворота; не ожидайте, что он будет
иметь место сразу же. Когда мы входим на рынок, используя сценарий бара медвежьего или
бычьего разворота, мы ожидаем, что моментум вот-вот изменится, но нередко нам приходится
ждать несколько баров, пока это произойдет.
РИСУНОК 10.5. График канадского доллара
Дневной график CMTL на Рисунке 10.6 является почти классическим сценарием сделки на баре
бычьего разворота с увеличением на АО. Если
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
124
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
РИСУНОК 10.6. Дневной график CMTL
РИСУНОК 10.7– График сахара
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
125
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
обратить внимание на этом графике только на АО, вы увидите длинную плавно снижающуюся
линию моментума и обратите внимание, что цена изменила направление за целых четыре дня до
того, как изменил направление моментум. Совершенно невозможно открыть позицию раньше или
разместить ее лучше, чем мы делаем, используя бар бычьего разворота. Через несколько дней
после открытия этой сделки моментум изменил направление, и мы увеличили нашу позицию, когда
третий более высокий бар АО подтвердил наш вход на длинной стороне.
Когда цена "прорывается" вверх или вниз, как мы наблюдали на графике сахара, показанном на
Рисунке 10.7, нам всегда следует искать бар бычьего или медвежьего разворота. Большие и
длинные бары разворота являются сильными сигналами разворота и нередко создают свою
собственную ангуляцию от Аллигатора, просто за счет своего огромного диапазона цены. Обратите
внимание на очень большой бар медвежьего расхождения, показанный на этом графике; этот бар
буквально кричит: "Я вот-вот изменю направление и надеюсь, что вы это видите". Подтверждение
АО, позволяющее увеличить позицию, происходит через несколько баров, и рынок сахара
переходит в плавное снижение на протяжении всего графика.
Теперь, когда мы рассмотрели несколько примеров открытия позиции на баре бычьего или
медвежьего разворота и последующего увеличения позиции на АО, нашей следующей задачей
является защита позиции с помощью либо стопа, либо стратегии "стоп-разворот".
РИСУНОК 10.8. График американского доллара
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
126
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
Рисунок 10.8 иллюстрирует, как мудрецы 1 и 2 на графике доллара показывают, где вам
следует открывать длинную позицию в середине ноября, исходя из бара бычьего разворота
(мудрец 1) и увеличивать ее после третьего зеленого (восходящего) бара на графике АО. Затем
вы забираете прибыль и разворачиваетесь в нижнюю сторону, основываясь на баре медвежьего
разворота 1 декабря. Затем вы увеличиваете свою короткую позицию 5 декабря и держите ее до
конца этого графика, т.е. до конца января. Это хорошая иллюстрация того, как использование
трех мудрецов позволяет вам оставаться в одном ритме с рынком, забирая прибыль и на
повышающихся, и на понижающихся рынках. В Главе 11 мы проиллюстрируем, как и когда вам
следует увеличивать свою позицию, основываясь на фрактальном прорыве, который и является
сигналом нашего третьего мудреца. Если вас интересует больше примеров по этим сигналам,
заходите на наш вебсайт www.profitunity.com, где вы увидите эти и другие графики в цвете.
ПОСТРОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ДЛЯ СОЗДАНИЯ
С
ПИДОМЕТРА МОМЕНТУМА
_______________________________________________________
До сего момента мы рассмотрели, как можем использовать науку о хаосе применительно к
трейдвестированию на фондовых и фьючерсных рынках. Мы объяснили, как используем наш
главный инструмент для выработки решений и стратегии – Аллигатор – для отфильтровывания
плохих сделок, и теперь мы разрабатываем стратегию для увеличения выигрышных сделок.
Затем мы рассмотрели, как поймать зарождающийся тренд, используя бар бычьего/медвежьего
разворота. Это дает нам наилучшее возможное расположение сделки, что продемонстрировано
было в Главе 9.
Представьте себе, что по улице катится шар для боулинга. Вес и инерция боулингового шара
будут заставлять его продолжать двигаться по своему пути. Если этот путь пролегает по
повышающейся части улицы, инерция начнет уменьшаться. С точки зрения физики, с того
момента, как шар начинает замедляться, он на самом деле ускоряется в противоположном
направлении. Иными словами, прежде чем цена может изменить направление (мы, трейдеры,
называем это изменением тренда), инерция, или моментум, должны полностью остановиться и
развернуться в противоположном направлении – либо вверх, либо вниз. Как указывалось ранее,
торговля по моментуму – это все равно, что чтение завтрашнего номера Wal Street Journal, и
является наиболее чувствительным измерением моментума, который мы когда-либо видели.
З
АЩИТА НАШЕЙ ПОЗИЦИИ
_______________________________________________________
Итак, мы находимся на данном рынке и увеличили свою позицию, использовав сигнал второго
мудреца. Нам нужно защитить два своих входа, и у нас есть выбор: либо использовать
плавающий стоп, либо разместить стоп-
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
127
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 10: ВТОРОЙ МУДРЕЦ
разворот для того, чтобы переключиться на короткую сторону, если мы окажется не правы. Как
проиллюстрировано в Главе 9, наш первый стоп ставится чуть ниже основания ценового бара, на
котором мы входили. Теперь, когда мы увеличили свою первоначальную длинную позицию, нам,
пожалуй, стоит создать фрактальный сигнал продажи. Полностью фрактальный сигнал
описывается в Главе 11. А сейчас мы просто хотим указать, что если у вас есть фрактальный
сигнал продажи, то наша стратегия будет заключаться в том, чтобы закрыть и развернуть позицию
и перейти на короткую сторону. В принципе, если этот сигнал срабатывает, значит рынок
указывает, что мы были не правы, расположившись на стороне покупки. Обычно новая короткая
позиция приводит нас в соответствие с текущим моментумом рынка. В большинстве случаев мы
более чем покроем любой убыток, который могли понести на длинной стороне. В Главе 11, после
того, как мы объясним все входы по сигналам всех трех мудрецов, мы поговорим о наилучшем
использовании плавающего стопа для максимизации прибыли при минимизации убытков.
РЕЗЮМЕ
В данной главе мы рассмотрели второго из трех мудрецов, предназначенного для увеличения
нашей сделки на основе подтверждения того, что мы находимся на рынке в соответствии с текущим
моментумом. При открытии сделки против тренда моментум был по определению против нас, что и
создает сделку против тренда, и тем самым мы соблюдаем правило рынка "покупай дешево,
продавай дорого". В следующей главе мы рассматриваем сделку на прорыве, которая становится
первой точкой входа для среднего хорошего трейдера. Если мы выбираем свою первую точку входа
(бар бычьего/медвежьего разворота) далеко за пределами пасти Аллигатора, то мы оказываемся
далеко впереди в этой игре, имея и лучшее расположение сделки, и более близкие (менее
дорогостоящие) стопы.
Пожалуйста, хорошенько разберитесь с пониманием сигналов вхождения и первого, и второго
мудрецов прежде, чем переходить к следующей главе. После освоения третьего мудреца вы
должны начать видеть, как вся эта стратегия образует прибыльную систему следования за рынком.
После мудреца №3 мы расскажем о том, где лучше всего расставлять стопы в соответствии с
сигналами рынка.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
128
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
ГЛАВА 11
ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
Сделка На Основе
Фрактального Прорыва
Подойдите к краю обрыва, – сказал он. Мы боимся, – сказали они.
Подойдите к краю обрыва, – сказал он. Мы боимся, – сказали они.
Подойдите к краю обрыва, – сказал он. Они подошли. Он толкнул.
Они полетели.
ЦЕЛЬ
Понять концепцию фракталов, научиться
узнавать их и торговать с их помощью.
ногие опытные трейдеры говорят, что делать деньги, торгуя на рынках, легко; трудно
удержать их. Характерной особенностью всех рынков является то, что большую часть
Мвремени они не идут никуда, и лишь небольшое количество времени (15-30 процентов)
двигаются в определяемых трендах. Трейдерам, которые не работают в операционных залах бирж
и/или не являются специалистами, приходится трудно, когда рынок не движется. Большинство
трейдеров имеет тенденцию размещать свои стопы слишком близко к ценам рынка, и в результате
они несут двойные убытки. Итак, наибольший потенциал получения прибыли имеет место, когда
рынки двигаются в тренде. Следовательно, наша главная задача должна состоять в том, чтобы не
оказаться вне рынка, когда происходит трендовое движение. Помните, что фрактальный сигнал
является обычно третьей точкой входа, хотя если подходящий фрактал появляется до мудрецов
№1 и №2, мы можем разместить сделку, используя и фрактал.
Джастин Грегори-Вильямс, Билл М. Вильямс «ТОРГОВЫЙХАОС 2»
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
129
библиотека трейдера –
www.xerurg.ru
Глава 11: ТРЕТИЙ МУДРЕЦ
Ф
РАКТАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ
_________________________________________________________
В идеале мы вошли на рынок через мудреца 1 (бар бычьего/медвежьего разворота) и, наиболее
вероятно, увеличили свою позицию, используя сигнал мудреца 2 (три последовательных зеленых
[более высоких] или красных [понижающихся] баров на АО). А теперь рынок дает нам сигнал
фрактала, представляющий собой прорыв рынка после того, как рынок развернул направление,
первоначально указанное бычьим/медвежьим баром. Если этот фрактальный сигнал является
нашей третьей точкой входа, мы должны уже после первых двух входов нарастить некоторый
капитал. Фрактальный прорыв подтверждает, что наше определение изменения тренда является
на данный момент справедливым.
ФИГУРА
ФРАКТАЛА
______________________________________________________________
Фигура фрактала весьма проста. Рынок движется или в одном направлении, или в другом. Через
некоторое время все те, кто хотел купить, купили (в случае восходящего движения), и рынок
откатывается назад, потому что на нем нет покупателей, и, возможно, потому что на рынок выходит
также короткие продавцы, Затем на трейдеров начинает влиять какая-то новая входящая
информация (хаос). Имеет место увеличение покупки, и рынок, найдя новое место равного
несогласия по стоимости и согласия по цене, движется вверх. Если моментум и сила покупателей
достаточно сильны, чтобы превзойти предыдущий восходящий фрактал, мы можем поместить
покупающий ордер сразу же над максимумом фрактала. Давайте рассмотрим некоторые
фрактальные фигуры.
На Рисунке 11.1 вы видите идеализированную раскладку фрактала в виде
Некоторые распространенные формации, которые можно
