Текст книги "Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха"
Автор книги: Алекс Некритин
Соавторы: Уолтер Питерс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Двойная вершина является близкой родственницей двойного дна.
Двойная вершина
Ценовая модель, при которой имеют место два касания зоны снизу. Рынок поднимается, находит сопротивление в районе зоны и опускается, после чего происходит еще одно безуспешное тестирование уровня сопротивления. После второго касания зоны начинается падение рынка.
На Рисунке 7.5 показана стандартная формация двойной вершины: после длящегося какое-то время подъема рынка он упирается в сопротивление.
Цена откатывает от него, но лишь на короткое время. Совсем скоро предпринимается новая попытка пробития сопротивления. Она оказывается безуспешной, начинается снижение. Определяющей характеристикой двойной вершины является начало формирования новой тенденции к понижению после второго неудачного тестирования.
Двойная вершина считается разворотной моделью. Ее можно обнаружить на графиках чаще, чем хвост кенгуру или большую ленту. Рынок любит дважды касаться зоны перед тем, как развернуться и начать движение в противоположном направлении. Благодаря этому двойная вершина уже много лет пользуется широкой известностью в трейдерском сообществе. Это классическая модель технического анализа.
Проблема в том, что торговля по ней часто оборачивается неудачей. Бывает, что по всем правилам сформированная на графике модель двойной вершины вдруг разрушается. Некоторые двойные вершины ведут себя просто ужасно. Типичным примером такой модели может служить та, что приведена на Рисунке 7.6. К сожалению, многие двойные вершины ведут трейдеров к неудаче.
Есть ли смысл продолжать торговать по настройкам модели двойной вершины, если столько сделок закрывается в минус? Возможно, некие характеристики являются объединяющими для всех удачных двойных вершин! Существует ли способ заблаговременного выявления потенциально опасных двойных вершин?
Сделка под исполненным смысла названием бабки является особым видом формации двойной вершины. Тщательное изучение параметров формирования бабок наделяет голого трейдера возможностью решить, способен ли данный тип модели двойной вершины улучшить статистику работы со сделками, совершаемыми по классическим моделям двойной вершины.
Идентификация двойных ударов и бабокДвойные удары и бабки появляются на графиках абсолютно всех временных масштабов, они естественны для всех рынков. Эти катализаторы схожи с остальными моделями голого трейдинга, о которых рассказывается в книге. Двойной удар и бабки являются особыми версиями формаций двойного дна и двойной вершины. Вы научитесь правилам фильтрации некачественных сделок по двойному дну и двойной вершине. Концентрация усилий исключительно на обладающих хорошим потенциалом прибыли настройках (таких как двойной удар и бабки) позволит торговать лишь по таким моделям двойного дна и двойной вершины, вероятность успеха по которым очень высока.
Двойной удар и бабки подпадают под общее определение разворотных моделей. Они особенно понравятся голым трейдерам, любящим открываться на разворотных точках рынка. Перед тем как перейти непосредственно к ценовым моделям, было бы полезно освежить в памяти несколько присущих им базовых принципов. Они пригодятся нам в процессе ознакомления с настройками двойного удара и бабок.
1. Если рынок два раза подряд касается зоны, велика вероятность движения цены прочь от нее.
2. Два касания зоны сверху ведет к образованию двойного дна.
3. При возрастающих минимальных значениях цены велика вероятность продолжения подъема.
4. Два касания ценой зоны снизу ведут к образованию двойной вершины.
5. При снижающихся максимальных значениях цены велика вероятность продолжения снижения.
6. Бычья свеча в зоне поддержки считается сигналом к подъему рынка.
7. Медвежья свеча в зоне сопротивления считается сигналом к падению рынка.
В основе всех формаций двойного удара и бабок лежат вышеперечисленные результаты наблюдений. Если вы согласны с ними, то смело можете приступать к работе с двойным ударом и бабками.
Торговля двойным ударомГолый трейдер получает деньги за наблюдение над процессом формирования рыночных моделей, их тестирование на предмет выявления степени надежности, и исполнение сделок в соответствии с правилами обращения с торговыми моделями. Такие голые торговые модели постоянно появляются на всех рынках и на всех временных масштабах. Двойной удар принадлежит к подмножеству формаций двойного дна.
Как и в случаях со стандартным двойным дном, при формировании настройки двойного удара имеет место двойное касание зоны, дающее основание предположить, что рынок нашел в ней поддержку. В промежутке между двумя касаниями рынок приподнимается над зоной. Модель двойного удара отличается от стандартного типа модели двойного дна глубиной и силой касаний. При двойном ударе второе касание бывает выше первого. Другими словами, идентификация двойного удара происходит по более высокому ценовому минимуму. Вспомните о том, что повышающиеся минимумы входят в число семи базовых параметров, посредством которых определяется наличие на рынке восходящей тенденции. Это незначительное, на первый взгляд, различие между формациями двойного дна и двойного удара является, по сути, критической характеристикой разворотной точки рынка.
На Рисунке 7.7 дается пример сделки по двойному удару. Четырехчасовой график валютной пары AUD/ USD показывает два касания зоны уровня 1,0560. Второе касание выше первого на 34 пипа.
Стратегия открытия позиции по двойному удару заключается в следующем: после формирования сильной бычьей свечи при второй попытке тестирования выставляется стоп-ордер на покупку чуть выше ее максимального значения. Задействование стоп-ордера гарантирует вход в рынок лишь в том случае, если будет превышен максимум бычьей свечи. На Рисунке 7.8 рынок формирует бычью свечу после второго касания зоны уровня 1,0560.
Стоп-ордер на покупку выставляется несколькими пипами выше максимального значения бычьей свечи. После того как цена оказывается над ее верхним значением, открывается позиция.
Стоп-лосс уровень по сделкам двойного удара размещается ниже минимума первого касания (Рис. 7.9).
Стоп-лосс ордер на этом уровне спасает позицию от необоснованного закрытия в случае продолжения восходящей тенденции. При развивающемся движении вверх рынок уже не опустится до уровня минимального значения первого касания.
Стратегии двойного удара разрабатывались для работы по сильным трендам. Рынок дает нам несколько ключей к распознаванию формаций двойного удара.
Во-первых, рынок дважды натыкается на уровень сопротивления в критической зоне.
Во-вторых, появляется более высокий минимум цены. Это чрезвычайно важная характеристика двойного удара, позволяющая сделать вывод о затухании силы медвежьего импульса.
В-третьих, после формирования в районе зоны ярко выраженной бычьей свечи цена превышает ее максимальное значение - явное свидетельство готовности рынка к подъему.
Каждая отдельно взятая характеристика двойного удара указывает на вероятность повышения цены, а все вместе они свидетельствуют о готовности рынка совершить рывок вверх.
Примером еще одной формации двойного удара является сложившаяся на дневном графике валютной пары GBP/USD картина (Рис. 7.10).
Цифрами обозначены важные параметры этой настройки. Цифрой 1 отмечен уровень стоп-ордера на покупку, выставленный несколькими пипами выше максимума бычьей свечи, которая сформировалась после второго касания зоны уровня 1,9400. Обратите внимание на то, что предыдущая свеча не является бычьей – цена закрытия находится посередине. Вот почему стоп-ордер на покупку выставляется выше максимума следующей свечи с бычьим закрытием. Цифра 2 указывает на стоп-лосс ордер, выставленный чуть ниже первого касания зоны уровня 1,9400. Размещение на этом уровне стоп-лосс ордера повышает шансы сделки на выживание в случае еще одного тестирования зоны поддержки. Цифрой 3 отмечена еще одна попытка продавить зону поддержки. Позиция выдерживает это неблагоприятное для нее движение за счет размещения стоп-лосс уровня под минимумом цены, зафиксированным во время первого касания. Во время некоторых сделок двойного удара имеет место третья попытка пробития зоны, поэтому крайне важно выставлять стоп-лосс ордер ниже минимума, зафиксированного при самой нижней (первой) попытке. Стоп-лосс ордер, размещенный ниже минимума второго касания, наверняка исполнился бы. Благодаря правильно выбранному уровню стоп-лосс ордера позиция пережила трудную ситуацию и принесла трейдеру 716 пипов.
Наиболее простой способ фиксирования прибыли по сделке двойного удара – выставление ордера на закрытие у ближайшей зоны. Более сложные стратегии закрытия будут описаны в Главе 11, а пока запомните, что фиксирование прибыли поблизости от границ ближайшей зоны является прекрасным способом закрытия сделки по двойному удару.
На Рисунке 7.11 мы видим еще один дневной график с подходящей для двойного удара настройкой. На этот раз это валютная пара AUD/JPY.
Цифрами отмечены пять важных характеристик сделки. Цифра 1 отмечает уровень 75,00, на котором цена впервые сталкивается с поддержкой, в результате появляется неплохая бычья свеча с закрытием вблизи максимума. Отметка 2 указывает на второе касание, минимум которого оказался выше первого на несколько пипов, в результате мы получили один из видов двойного дна – двойной удар. На цифре 3 размещается стоп-ордер на покупку – чуть выше второй бычьей свечи, образованной после второго касания зоны. После нее на графике появилось несколько свечей, но нас интересует первая, имеющая ярко выраженный бычий характер, то есть та, которая закрылась у вершины. Стоп-ордер на открытие позиции по настройке двойного удара должен быть выставлен на несколько пипов выше максимума сильной бычьей свечи. Цифра 4 указывает на стоп-лосс ордер, который выставляется несколькими пипами ниже первого касания, в таком случае общий риск по этой сделке не превышает 150 пипов. У цифры 5 рынок достигает целевого уровня фиксирования прибыли в районе следующей зоны уровня 78,20; прибыль составила 235 пипов.
И напоследок одно замечание относительно сделок двойного удара: важно решаться на работу лишь с теми двойными ударами, при которых цена сначала касается зоны, отскакивает, и затем вновь спускается к ней. Крайне существенен отскок от зоны после первой попытки тестирования и время, отделяющее одно касание от другого: настройка двойного удара считается рабочей, если второе касание отделяет от первого по крайней мере шесть свечей. Меньшее количество может быть свидетельством намерения рынка продавить поддержку. Дело в том, что пробития часто происходят в случаях, когда интервалы между касаниями оказываются маленькими. Даже поверхностный анализ графиков позволяет понять, что многие пробития имеют место при неоднократных и быстрых тестированиях зоны (прекрасным примером этого служит четырехчасовой график валютной пары USD/CHF на Рисунке 7.12).
Самым действенным ударам несвойственны быстрые касания зоны – после первой попытки тестирования рынок отступает, некоторое время цена находится над зоной, как бы набираясь сил, и лишь потом идет на вторую попытку. Опасайтесь настроек, при которых удары по зоне наносятся быстро, так как это может быть знаком того, что рынок в скором будущем провалится сквозь зону поддержки.
Сделки по двойным ударам просты, но чрезвычайно эффективны. Возвратимся чуть назад и еще раз взглянем на графики, описанные в разделе, посвященном настройкам двойного дна. Сравните двойное дно на Рисунках 7.1 и 7.2 с тем, что изображено на Рисунках 7.3 и 7.4. Что вы можете сказать об этих сделках? Дополнительная информация о настройках и сделках по двойным ударам находится на сайте www.fxjake.com/book.
Характеристики настройки двойного удара
Ниже приводятся семь важных характеристик моделей двойного удара.
Торговля бабками1. Рынок дважды касается зоны поддержки.
2. Второе касание выше первого.
3. Между двумя касаниями должно быть по крайней мере шесть свечей.
4. При втором касании формируется бычья свеча.
5. Сделка инициируется посредством стоп ордера на покупку, размещаемого несколькими пипами выше максимума бычьей свечи.
6. Стоп-лосс ордер выставляется несколько пипами ниже первого (более низкого) касания.
7. Прибыль фиксируется при подъеме цены к следующей зоне.
Теперь, когда вы уже имеете представление о сделке двойного удара, вам не составит особого труда разобраться с особенностями стратегии торговли бабками. Фактически сделка под названием бабки есть не что иное, как сделка двойного удара наоборот. Если двойной удар является особым случаем настройки двойного дна, то бабки – особый случай настроек двойной вершины. Так же как и двойной удар, бабки обладают несколькими характеристиками, играющими важную роль при идентификации этой торговой настройки. Помимо всего прочего, при работе с бабками действуют особые правила размещения стоп-лосс ордера и стоп ордера на продажу.
Бабки – это простая двойная вершина, сформировавшаяся под важной зоной сопротивления. На Рисунке 7.13 представлен дневной график валютной пары USD/JPY с настройкой по бабкам.
Цифрами отмечены важные составляющие сделки (Рис. 7.13). Цифрой 1 отмечено первое касание зоны уровня 119,75, после которой цена отскочила вниз. Здесь – чуть выше максимального значения свечи – следует выставлять стоп-лосс ордер. После кратковременного спуска рынок совершает еще одну попытку пробить зону сопротивления уровня 119,75, на этот раз касание оказалось немного ниже предыдущего, его максимальная отметка обозначена цифрой 2 (Рис. 7.13).
Обратите внимание на то, что между первым и вторым касанием зоны сопротивления находится более шести свечей. Цифрой 3 обозначен уровень размещения стоп-ордера на продажу, находящийся несколькими пипами ниже минимального значения первой медвежьей свечи после второго касания. Стоп-ордер исполняется уже на следующей свече, после чего рынок немедленно опускается по направлению к верхней границе следующей зоны уровня 118,15, поскольку она отстоит от точки входа всего на 67 пипов (а в случае исполнения стоп-лосс ордера убыток составляет 108 пипов), позиция выдерживается до следующей зоны уровня 117,50, отмеченной на графике цифрой 4 (при закрытии здесь размер прибыли составит 133 пипа).
Сделки по бабкам просты, но эффективны. Правила совершения сделок по настройке бабок отличаются от правил работы с настройкой двойного удара так же, как двойная вершина отличается от двойного дна; они схожи, но реверсивны. Взгляните на графики с изображением формаций двойной вершины. Обратили ли вы внимание на особенности этих двух настроек? Сравните двойные вершины на Рисунках 7.5 и 7.6. В чем различие между ними? Дополнительная информация о настройках и сделках по графическим моделям бабок находится на сайте www.fejake.com/book.
Характеристики настройки бабки
Ниже приводятся семь важных характеристик торговой настройки бабки.
Практические рекомендации по торговле двойным ударом и бабками1. Рынок дважды касается зоны сопротивления.
2. Второе касание ниже первого.
3. Между первым и вторым касанием должно быть по крайней мере шесть свечей.
4. При втором касании формируется медвежья свеча.
5. Сделка инициируется посредством стоп-ордера на продажу, размещаемого несколькими пипами ниже минимума медвежьей свечи.
6. Стоп-лосс ордер выставляется несколькими пипами выше первого (более высокого) касания.
7. Прибыль фиксируется при спуске цены к следующей зоне.
Нелегко удержаться от соблазна открытия позиций по всем моделям двойного удара и бабок, появляющимся на ваших графиках. Тем не менее важно помнить о том, что формации неоднозначны по своему качеству и степени действенности. При отборе лучших настроек старайтесь не отступать от следующих правил.
• Выбирать следует настройки с достаточно большим количеством свечей между двумя касаниями. Их должно быть по крайней мере шесть, но если вы видите на графике двадцать свечей – тем лучше.
• Входите в рынок при ускорении на втором касании. Если второе касание имеет форму большой тени или хвоста кенгуру, шансы на успех очень велики.
• Отбирайте сделки, при которых второе касание оказывается по возможности более коротким по сравнению с предыдущим. Хорошим примером этого служит сделка по настройке, изображенной на Рисунке 7.13. Второе касание на 22 пипа ниже первого, из чего можно сделать вывод о затухании движения.
• Работайте только с теми бабками и двойными ударами, которые формируются вблизи сильных зон с четко очерченными границами. Если значимость зоны невелика, цена лишь ненадолго отступит назад перед тем, как окончательно пробить ее.
• Отдавайте предпочтение настройкам, вблизи которых расположено мало зон. Благодаря этому уровень фиксирования прибыли будет далеко отстоять от уровня открытия позиции, вследствие чего максимизируется прибыль.
• Работайте лишь с теми двойными ударами и бабками, которые имеют свободное пространство слева. Мы подробно остановимся на этом при рассказе о настройке хвоста кенгуру (Глава 8). Наиболее значительные развороты происходят тогда, когда слева от настройки отсутствует активность цены.
Глава 8. Хвосты кенгуру
Обнаружив себя на стороне большинства, знайте – пришла пора реформ.
Марк Твен (Mark Twain)
Хвост кенгуру считается чрезвычайно мощным катализатором. Для голого трейдера это явный признак того, что рынок зашел слишком далеко. Много трейдеров по всему миру используют эту простую, но очень эффективную торговую настройку.
Что такое хвост кенгуру?Хвост кенгуру является четко различимой моделью поведения цены. Он представляет собой односвечную формацию, разглядеть которую на графике не составляет труда. Близко ознакомившись с этим катализатором, вы будете замечать его повсюду, часто – на точках разворота. Хвост кенгуру может выдавать сигналы на покупку – и тогда мы имеем дело с так называемым бычьим хвостом кенгуру, или – в случае с медвежьим хвостом кенгуру – сигналы на продажу. Свеча кенгуру состоит из двух частей: тела и хвоста. Все хвосты кенгуру представлены односвечными формациями.
Односвечная формация
Ценовая модель, состоящая из одной японской свечи. Определение и действенность ценовой модели зависит от параметров свечи и того, как она соотносится с соседними свечами.
Желательно, чтобы хвост кенгуру был намного длиннее ее тела. Самые лучшие хвосты кенгуру всегда очень длинные, как на дневном графике валютной пары AUD/USD, приводимом на Рисунке 8.1.
Длинный хвост указывает на отскок после чересчур глубокого проникновения цены в зону – признака вероятного разворота. У хвостов кенгуру есть много характеристик, и все хвосты обязательно должны соответствовать всем им. Если перед вами ценовая модель, характеристики которой не вполне соответствуют обязательным для хвоста кенгуру параметрам, то она, даже будучи сама по себе очень интересной, не является хвостом кенгуру.
Открытие и закрытие
Все хвосты кенгуру открываются и закрываются вблизи минимума или максимума свечи. Цена закрытия и открытия медвежьих свечей (сигнал на продажу) должна отстоять от минимального значения не более чем на треть (Рис. 8.2).
В противном случае свечу нельзя классифицировать как хвост кенгуру. Если открытие или закрытие не происходит в последней трети свечи, то это не хвост кенгуру. Похожее правило существует и для бычьего хвоста кенгуру: сигнал на покупку считается действенным при открытии и закрытии свечи в районе верхней трети ее диапазона (Рис. 8.3). Если открытие или закрытие не происходит в верхней трети свечи, ее нельзя считать хвостом кенгуру.
Цены открытия и закрытия хвоста кенгуру обязательно должны находиться поблизости от экстремальных значений свечи. Хвост кенгуру является разворотной моделью, поэтому длинный хвост свечи и цены открытия и закрытия у ее противоположного конца служат нам признаком того, что в своем движении рынок зашел слишком далеко. Хвост кенгуру означает перехлест движения. Как правило, в большинстве случаев формирование хвостов кенгуру происходит после поступления на рынок неожиданных новостных сообщений, например, в 2011 году типичные хвосты кенгуру появились на многих валютных графиках после того, как мир узнал о цунами в Японии.
Мы наблюдали много хвостов кенгуру и во время глобального финансового кризиса 2008 года. Впрочем, их возникновение не следует считать исключительно следствием серьезных и неожиданных сюрпризов. Однако природа их такова, что они часто появляются в ситуациях, при которых рынок охватывает сильное возбуждение, а это бывает, когда в мире происходят неожиданные события.
