Текст книги "Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха"
Автор книги: Алекс Некритин
Соавторы: Уолтер Питерс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Тестирование торговой системы на исторических ценовых данных в ручном режиме – наиболее легкодоступная форма проверки систем трейдинга. Большинство трейдеров, понимая принципиальную возможность тестирования систем в ручном режиме, тем не менее решают отказаться от него. Многие продукты программного обеспечения серьезно облегчают процесс тестирования. Почти все графики имеют внушительный объем исторических данных, и вы можете медленно двигаться по ним, как бы перемещаясь из отдаленного пропитого в ближайшее, и торговать по графику, отслеживая развитие ценового движения. Например, в торговой платформе MetaTrader вы просто нажимаете на клавишу F12, чтобы переместиться на один бар вперед. Это все, что требуется для тестирования в ручном режиме.
Свечи
Популярный вид интервального графика, отражающий цены открытия и закрытия, а также максимальное и минимальное значение цены за данный период времени. Каждая свеча наглядно представляет активность рынка в течение данного периода времени.
При тестировании в ручном режиме график просто передвигается назад, и вы регистрируете свои сделки, которые исполнили бы, торгуй вы в ситуации реального рынка и времени. Свечи можно раскрывать постепенно, по одной, регистрируя цену открытия учебной позиции, количество торгуемых лотов, уровни стоп-лосс ордера и снятия прибыли. Вам может не понравиться, что тестирование в ручном режиме требует приличного объема бумажной работы: сопутствующих комментариев, ведения записей и заполнения таблиц. Однако этот метод тестирования не только сложен, кропотлив и скрупулезен, но и чрезвычайно эффективен. Стремясь торговать просто по графикам (наблюдая за ценой и принимая торговые решения), вы практически в точности дублируете процесс трейдинга посредством этой формы тестирования.
Большинство трейдеров берут на вооружение дискретные торговые системы, для апробирования которых идеально подходит тестирование на исторических ценовых данных в ручном режиме.
Само собой разумеется, что такое тестирование в ручном режиме требует некоторого времени, и иногда бывает трудно избежать некоего мошенничества при этом типе тестирования. Вы не должны сначала забегать на графике вперед, а потом возвращаться на несколько свечей или баров назад, в прошлое, чтобы открыть позицию. Здесь крайне важно торговать так, будто вы переживаете некий конкретный момент времени и не имеете абсолютно никакой информации о ближайшем будущем. Бесценен опыт, нарабатываемый в процессе тестирования в ручном режиме. Вы быстро накопите опыт обращения с вашей торговой системой, если будете правильно проводить тестирование. Оно снабдит вас статистическими данными, которые помогут лучшему пониманию сути функционирования вашей системы. Эти статистические данные, как станет ясно из дальнейшего содержания книги, сослужат хорошую службу при определении того, как именно вам следует торговать, поскольку они прекрасно подходят для проецирования ваших результатов в будущее.
Процесс тестирования довольно утомителен и требует немало времени, вас может подмывать бросить его, когда он будет протекать медленно, особенно если вы собираетесь аккумулировать сотни сделок. Сопротивляйтесь соблазну и не отказывайтесь от тестирования в ручном режиме. Продвигайтесь вперед помаленьку, небольшими шажками, даже тестирование в течение одного часа в день может наделить вас громадным преимуществом. Воздаяние будет огромным, и полученный в результате тестирования системы опыт позволит овладеть знанием, позволяющим использовать систему в различных рыночных ситуациях. Каждая сделка, совершенная в рамках тестирования в ручном режиме, приближает вас к искомому уровню компетенции. Эти специальные знания уберегут вас от отказа торговать по системе после неизбежной полосы неудач и помогут сохранить уверенность в выбранной стратегии трейдинга. Но процесс тестирования в ручном режиме не обходится без коварных ям-ловушек.
Наиболее распространенная западня, в которую трейдеры попадают при тестировании, связана со случайным или намеренным передвиганием свечей или баров вперед, после чего задним числом совершается сделка, которую все равно совершили бы. Порой трейдерам трудно заметить, как в тестирование в ручном режиме проникают ценовые данные из будущего. Строго следующие правилам тестирования трейдеры не откроют позицию после того, как увидели несколько следующих баров или свечей. Торгуя лишь по значению текущей свечи, серьезно относящиеся к своему делу трейдеры избегают заглядывать в будущее.
Склонность к несвоевременным суждениям может разрушить весь процесс тестирования в ручном режиме, если вы допустите это. Надо следовать золотому правилу тестирования и медленно передвигать график; случайно раскрыв свечи, продолжайте держать сделку у правого края графика. Возвратившись назад к сделке после того, как был раскрыт график, вы подвергаете себя воздействию ошибочного ретроспективного детерминизма.
Ретроспективный детерминизм
Тенденция преувеличивать степень прогнозируемости рынка после того, как стал известен будущий ход развития событий.
Опасность впадения в ересь ретроспективного детерминизма присутствует, даже когда график передвигается правильно: на одну свечу вперед. Скажем, при тестировании EUR/USD по историческим данным за 2008 год может возникнуть проблема, если в 2008-ом вы торговали этой валютной парой. График валютной пары EUR/USD за 2008 год будет передвигаться вами подсознательно, и вы даже не будете догадываться об этом. Для того чтобы справиться с ретроспективным детерминизмом, открывайте позиции по значениям правого края графика, не забегайте вперед, а если это нечаянно произошло, смиритесь с неудачей и откажитесь от следования сигналу, неожиданно появившемуся на графике.
Работа с программой для тестирования торговых системКомпьютерная программа для тестирования торговых систем на исторических ценовых данных является в определенном смысле шагом вперед по сравнению с тестированием в ручном режиме. Она не пользуется известностью, и большинство трейдеров даже не подозревает о существовании программы для такого типа тестирования. С помощью этого недооцененного инструмента можно добиться ускоренных темпов тестирования в ручном режиме. Компьютерная программа тестирования регистрирует ваши сделки и позволяет быстро исполнять их по мере просматривания исторических данных. Тестирование с помощью программы в принципе немногим отличается от тестирования в ручном режиме, но вместе с тем обладает целым рядом существенных преимуществ. Благодаря программе тестирование протекает быстрее, и, соответственно, быстрее аккумулируется знание; она регистрирует сделки, позволяя полностью концентрироваться на торговых сигналах; полученные в результате анализа данные легко экспортируются; и, наконец, компьютерная программа для тестирования в ручном режиме исключает мошенничество – ее можно считать настоящей убийцей ретроспективного детерминизма.
Из множества пакетов программного обеспечения для тестирования мне больше всего нравится Forex Tester. Эта программа дает возможность импортировать любые данные. Она с одинаковым успехом работает с валютами, фьючерсными контрактами и акциями. Forex Tester регистрирует сделки и после завершения тестирования сводит данные трейдинга в электронные таблицы. Прелесть программы для тестирования в том, что она позволяет полностью сосредоточиться на торговле по вашей системе. Она во многом отражает процесс реальной работы по торговому счету. Демонстрационное видео Forex Tester можно посмотреть на сайте www.fejake.com/book.
Многие трейдеры, включая и меня, предпочитают проводить тестирование с помощью программы, что намного легче, нежели тестирование в ручном режиме. Программа для тестирования помогает трейдерам за несколько часов обрести опыт, на получение которого обычно уходят годы. Впрочем, главная задача тестирования заключается в проверке результатов. С помощью анализа данных тестирования серьезные трейдеры проверяют действенность торговых систем, определяют поведенческие модели и разрабатывают стратегии, целью которых является максимально возможное увеличение доходности трейдинга. Для серьезного трейдера эти данные – чистое золото.
Данные тестирования помогут определиться с вашими торговыми моделями (Прибыль легче генерировать, работая по дневным графикам? Большая часть ваших позиций открывается на европейской сессии? Ваша система особенно подходит для торговли по валютной паре CAD/JPY?), что в свою очередь может вылиться в более плодотворные сессии тестирования. Кроме этого, после нескольких сотен сделок в режиме тестирования на исторических данных вы будете знать, способна ли система принести вам деньги. Собственно, еще до того, как рисковать хотя бы одним центом, вы должны пройти через сотни сделок в режиме тестирования, дабы, во-первых, убедиться в том, что ваша торговая система действительно способна генерировать прибыль, и, во-вторых, набить себе руку в обращении с ней.
Нельзя утверждать, что тестирование посредством компьютерной программы всегда протекает гладко. Здесь так же, как и при тестировании в ручном режиме, следует бороться со склонностью к запоздалым суждениям, то есть с ретроспективным детерминизмом. Избежать его проще, если работать с программным обеспечением, но все равно необходимо быть начеку и не входить в рынок задним числом, при заранее открытых свечах. Занимаясь обратным тестированием, нельзя обманывать самих себя, ведь вашей целью является генерирование реалистичных результатов трейдинга. Кроме того, поскольку программа существенно облегчает процесс исполнения сделок, следует избегать некачественных сделок. Пренебрегайте позициями, которые вы ни за что не открыли бы при работе с реальными деньгами, какими бы соблазнительными они ни казались. Старайтесь вести себя так, будто рискуете настоящими деньгами. Это единственный способ добиться того, чтобы статистические данные и наработанный в процессе обратного тестирования опыт соответствовали условиям реальной торговли. Внимательность и добросовестное отношение к тестированию сделает ваши результаты более значимыми.
Автоматическое тестирование торговых системАвтоматическое тестирование на исторических данных является наиболее известным методом апробирования торговых систем. Многим трейдерам на рынке Форекс известно о возможности тестирования торговой системы в автоматическом режиме. Однако на Форексе большинство трейдеров использует дискреционные торговые системы, для которых автоматическое тестирование не является идеальным способом апробирования, оно не воспроизводит в точности дискреционные стратегии, находящиеся на вооружении большинства трейдеров. Есть много причин, отбивающих у дискреционных трейдеров охоту работать с автоматическими программами для тестирования, и заключаются они в следующем.
• Существует слишком много интерпретаций торговой системы человеком. Автоматический режим тестирования не допускает широту толкования торговых сигналов.
• В торговую систему могут быть включены переменные, которые отсутствуют на графике цены (новостные сообщения, экономические данные, интерпретация мировых событий и т. д.).
• Невозможно полностью автоматизировать систему трейдинга (издержки нечеткой логики, сложностей с определением параметров и т. д.).
• Вам может быть сложно отчетливо сформулировать принцип функционирования системы. Автоматическое тестирование возможно лишь в случае с торговыми системами, правила работы которых поддаются четкому определению.
Большинству трейдеров на рынке Форекс стоит воздержаться от использования автоматического тестирования на исторических данных. Оно подходит тем, кто работает с автоматическими системами трейдинга. Автоматические торговые системы, известные как торговые роботы или советники-эксперты (expert advisors), среди трейдеров пользуются определенной популярностью. Тем не менее большинство трейдеров чувствуют себя комфортнее при работе с дискреционными торговыми системами. Поэтому возможность использования автоматического тестирования не означает того, что оно устраивает большинство трейдеров.
Существует тест, с помощью которого можно понять, насколько подходит вам автоматическое тестирование на исторических данных. Если вы можете включить автоматическую торговую систему и позволить ей работать в течение месяца без какого-либо вмешательства с вашей стороны, тогда автоматическое тестирование, вероятно, подходит вам. Если торговая система нуждается по той или иной причине в вашем вмешательстве, тогда вы являетесь дискреционным трейдером и должны использовать либо программное тестирование, либо проводить его в ручном режиме.
У автоматического тестирования имеются и другие изъяны. Оно не позволяет вам набираться опыта торговли по системе. Поскольку все сделки за вас совершает компьютер, вы оказываетесь лишенными знаний, которые накапливаются при ручном тестировании торговой системы. Автоматическое тестирование не наделяет опытом торговли в различных рыночных ситуациях. Оно не всегда дает знать о слабых сторонах торговой системы, тогда как при тестировании в ручном режиме явственно видны все недостатки стратегии. Одним словом, автоматическое тестирование следует считать всего лишь одним из возможных вариантов для тех трейдеров, кто не использует дискреционную торговую систему.
Автоматическое тестирование связано с особого рода трудностями. Например, автоматическая система торговли допускает использование большого числа переменных величин. Слишком много переменных часто означает задействование в торговой системе большого количества индикаторов. Для искушенных трейдеров надежность простых торговых систем не представляет секрета, кроме того, их можно с одинаковым успехом использовать на разных рынках и по различным временным масштабам. (Все описываемые в книге системы голого трейдинга исключительно просты и надежны). Разработчикам автоматических торговых систем бывает сложно добиться простоты и надежности своих творений – слишком велико искушение набить их под завязку различными индикаторами.
Любителям автоматических систем не составляет труда задействовать при разработке стратегии большое количество индикаторов. Насыщение любой торговой системы переменными величинами увеличивает вероятность того, что она хорошо проявит себя при одном наборе данных, но при этом станет плохо работать в другой ситуации. Чрезмерное число переменных приводит к тому, что торговая система прекрасно справляется с задачей при определенном раскладе, однако после изменения ситуации на рынке оказывается совершенно никуда не годной. Таков реальный риск, связанный с использованием автоматического тестирования. Не составляет труда добавить в торговую систему индикаторы, что увеличит ее привлекательность, в том числе и за счет роста прибыльности при тестировании на материале исторических данных. Однако результаты часто оказываются ужасающими, когда та же самая торговая система тестируется на другом наборе данных или используется в режиме реального времени. Как это ни парадоксально, но ахиллесовой пятой автоматического тестирования является простота его применения. Поскольку протекает оно чрезвычайно быстро, трейдер часто впадает в раж и слишком увлекается доводками и коррекциями системы. В конечном итоге получается торговая система, которая исключительно хорошо проявляет себя при тестировании на материале исторических данных, но мгновенно разваливается в условиях реального рынка.
С автоматическим тестированием связана еще одна проблема. Речь идет о так называемой постдиктивной ошибке, имеющей место тогда, когда торговая система для принятия решения в настоящий момент времени использует информацию из будущего. Это имеет прямое отношение к ретроспективному детерминизму. Трейдерам, проводящим тестирование автоматических торговых систем, следует вести себя чрезвычайно осторожно. При тестировании легко задействовать данные из будущего и даже не заметить этого. Это очень серьезная проблема, потому что, как правило, в распоряжении трейдеров нет будущих данных, как бы ни пытались доказать обратное люди, зарабатывающие на жизнь продажей технических индикаторов (физиков и гадалок можно считать исключением). При автоматическом тестировании с использованием исторических данных система выглядит потрясающе, но, как только ее начинают применять в условиях реального рынка, она мгновенно перестает работать.
Одним из основных преимуществ автоматического тестирования можно считать способность быстро определять степень годности автоматической торговой стратегии. На тестирование уходят считанные секунды, что для работающего с автоматическими системами трейдера является бесспорным преимуществом. В то же время не следует забывать, что специалисту по автоматическим системам никогда не добиться такого же уровня знания и психологического комфорта, как трейдеру, практикующему тестирование в ручном режиме. Это самый большой недостаток автоматического тестирования – сессии тестирования проходят бесследно для трейдера, не прибавляя ему знаний. Трейдеру, проводящему тестирование в ручном режиме, каждая сессия приносит новый опыт и знание. Его нельзя сбрасывать со счетов. Автоматическое тестирование может выявить слабые стороны автоматической торговой системы, для чего подчас требуются многие сотни и даже тысячи сделок, но все они совершаются компьютером, и поэтому не являются источником трейдерского знания. В этом смысле все сделки можно считать как бы «выброшенными на ветер»: в течение тестирования трейдер не обретает никакого опыта, поскольку такое возможно лишь при ручном режиме тестирования.
Автоматическое тестирование может быть оправдано в случае работы с автоматическими системами трейдинга. Но если вы используете обычные системы в ручном режиме, то от автоматического тестирования лучше воздержаться.
Три важных практических совета по поводу тестированияЕсть одно существенное различие между трейдерами, которые никак не могут добиться стабильных результатов, и теми, кто с завидным постоянством изымает деньги с рынка. Все еще не обретшие стабильности трейдеры, как правило, не занимаются тестированием торговых систем. Они влюбляются в свои стратегии, не удосужившись предварительно проверить их на прочность. Такие трейдеры часто перескакивают с одной системы на другую в надежде найти, наконец, волшебную палочку, которая одарит их желанными результатами. У стабильно успешных трейдеров другой подход. Они знают о том, что у них на вооружении действенные системы, так как подвергли их скрупулезному тестированию на исторических ценовых данных. Эти трейдеры прогнали торговые системы через огромные объемы рыночных данных, и им точно известно, что их ожидает в будущем при работе с ними.
Выбор за вами. Вы можете решить присоединиться к группе борющихся с трудностями трейдеров, которые, несмотря на все свои метания от системы к системе, не в состоянии обрести эмоционального покоя при трейдинге или просто последовать примеру успешных трейдеров, занимающихся тестированием своих торговых стратегий. У меня припасено для вас три совета. За годы работы с трейдерами из разных стран – такими же девушками и парнями, как и вы, – я пришел к некоторым выводам относительно процесса тестирования. Самое главное заключается в подходе к нему: он ничем не должен отличаться от подхода к овладению мастерством в любой иной сфере человеческой деятельности. Если вы желаете научиться обращению с бас-гитарой, вы, вероятно, станете брать уроки и играть дома для того, чтобы отточить стиль. Очень важно, чтобы при игре на бас-гитаре вы придерживались своего стиля. Принципиально тестирование – то же самое. Ваш подход к нему должен быть серьезным, но при этом нельзя упускать из виду следующее обстоятельство: стабильных результатов можно добиться только при условии следования собственному стилю торговли.
Проанализируйте свой стиль
Используйте метод тестирования на исторических ценовых данных, лучше всего подходящий вашему стилю работы. Если вы являетесь поклонником автоматических систем трейдинга – задействуйте автоматический метод тестирования, если вы дискреционный трейдер – воспользуйтесь тестированием в ручном режиме. Главное в тестировании – точное воспроизведение вашего торгового стиля. Тестируйте систему так, чтобы придать процессу смысл и лучше разобраться в особенностях ее функционирования.
Не спешите при тестировании
Это настоящее испытание, особенно если речь идет о программном тестировании в ручном режиме. Все время хочется побыстрее закончить его. Тестирование есть не что иное, как процесс обучения. Подобно тому как вы не будете рассчитывать завершить за пару дней 16-недельный курс, не стоит спешить и с тестированием сессий, особенно в случае с тестированием в ручном режиме. Старайтесь не затягивать ваши сессии, пусть они не длятся более двух часов, и тогда вам удастся не лениться и сохранять свежесть восприятия. Тестирование, длящееся шесть и более часов, приводит к плачевным результатам, так как накопившаяся ближе к концу усталость отразится на способности анализа происходящего.
Ошибки являются неотъемлемой частью тестирования
Процесс обучения немыслим без ляпов. Нам присуще естественное стремление избегать ошибок. Как следствие, когда несколько раз подряд всплывает одна и та же ошибка, мы испытываем соблазн внесения корректив в систему. Но этот путь ведет к включению в нее чрезмерно большого количества переменных величин. Нельзя перегружать систему переменными. Старайтесь не усложнять правила ее работы. Сопротивляйтесь соблазну добавить несколько правил для того, чтобы избежать нескольких убыточных сделок, – это может дурно сказаться на эффективности вашей системы.
Если вы интересуетесь голым стилем трейдинга, торговлей без индикаторов, вы, вероятно, сумеете избежать ошибки под названием «Слишком много правил». Это еще одна причина из числа многих, по которым голый трейдинг позволяет трейдерам полностью реализовать свой потенциал.
Голый трейдинг подразумевает задействование истории рынка. Любой психолог на вопрос, как лучше всего узнать человека, скажем вам, что для этого надо всюду следовать за ним. Поскольку психологи не могут ходить за людьми по пятам, они используют в своей работе вопросники, с помощью которых определяют характерные свойства поведения человека, особенности личности, привычки и их историю. Подобным же образом голый трейдер может воспользоваться историей рынка для определения того, что с той или иной степенью вероятности произойдет в будущем. Всем приходилось совершать какие-то поступки, а потом задаваться вопросом: «Какого черта я сделал это?». Людям нравится верить в свободу воли, однако все мы являемся рабами привычек. Поэтому резонно относиться к рынку как к огромному объединению людей с глубоко укоренившимися привычками. Рынок создается его участниками. Голый трейдер успешно использует это обстоятельство, внимательно отслеживая исторические разворотные точки на рынке. Чуть позже мы подробнее остановимся на этом, а теперь важно запомнить, что голый трейдер приравнивает рынок к стаду. Животные в стаде, повинуясь инстинктивному стремлению к безопасности, часто следуют друг за другом. Иногда это приводит к тому, что все стадо падает со скалы. Голый трейдер с помощью особых инструментов настраивается на волну настроения рынка и использует в своих интересах стадное поведение того, что мы называем рынком.
