Текст книги "Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха"

Автор книги: Алекс Некритин

Соавторы: Уолтер Питерс
сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Обучение посредством биологической обратной связи с рынком

На первый взгляд это может показаться странным, но, взяв на вооружение стратегии голого трейдинга, со временем вы научитесь делать то же самое и с вашими сделками на рынке. Вначале рыночная цена будет вашим механизмом биологической обратной связи. При неблагоприятном движении рынка вы будете получать важный сигнал обратной связи по открытой позиции. Используйте его для того, чтобы узнать больше. Оказался ли вход в рынок преждевременным? (Большинство трейдеров из числа мне известных скорее войдут в рынок раньше времени, чем опоздают с открытием.) Или, наоборот, подходящий момент для входа был упущен? Рынок объяснит, как нужно оценивать вашу сделку. Почему столь важно уделять внимание биологической обратной связи с рынком? Никакой гуру, книга о трейдинге или обучающий семинар не научат вас тому, что можно узнать, наладив биологическую обратную связь с рынком. Можно сказать несколько иначе: уделение должного внимания поведению рынка после открытия позиции является одним из лучших инструментов обучения из числа доступных вам.

Биологическая обратная связь с рынком

Психологическая, поведенческая и трейдинговая реакция на рынок после открытия позиции.

Биологическая обратная связь с рынком подразумевает две различные сферы. Во-первых, реакцию рынка (ценовое движение) после инициирования вами позиции, и, во-вторых, вашу реакцию на ценовое движение на рынке уже после открытия вами позиции. Обе части уравнения биологической обратной связи одинаково важны для возникновения в сознании ясной картины того, что вы изучаете, и, что еще существеннее, для становления вас в качестве успешного трейдера. Вы должны учиться на ценовых движениях, которые рынок предлагает вашему вниманию после открытия вами позиции. Даже при отсутствии осознанного намерения использовать биологическую обратную связь с рынком для обучения крайне важно для вас понимание того, что она воздействует на все принимаемые вами торговые решения. Ваш подход к трейдингу, выбор торговых стратегий, решение прервать карьеру трейдера или, наоборот, продолжить работу на рынке и превратиться в успешного трейдера – все это обусловлено качеством обратной биологической связи с рынком.

Большинство трейдеров позволяет биологической обратной связи с рынком полностью определять их подход к трейдингу, при этом совершенно не осознавая этого. К примеру, некоторые трейдеры на первых порах торгуют исключительно по пятиминутным графикам, но позже начинают постепенно переходить к более крупным временным масштабам вплоть до четырехчасовых и дневных графиков. В чем причина этого? Ответ прост: все дело в биологической обратной связи с рынком. Другие после серии убыточных сделок решают заняться поиском новой системы торговли. Такого рода изменению торговой системы они обязаны опять-таки биологической обратной связи с рынком. Некоторые будут упорно придерживаться одной и той же стратегии даже после семи неудач подряд, считая полосу неудач всего лишь аберрацией. Биологическая обратная связь с рынком определяет различие между теми, кто отказывается от старой торговой системы и начинает искать новую, и теми, кто сохраняет уверенность перед лицом неудач.

То, как вы реагируете на полосу невезения, на неожиданно подаренные рынком пипы или вовсе на нечто нейтральное в плане исхода сделки, является чрезвычайно ценной информацией. Легче всего узреть биологическую обратную связь с рынком, записывая все мысли, всплывающие в голове в процессе торговли. Запишите на диктофон свой голос до открытия позиции, во время пребывания в рынке и после выхода из него. Посредством вебкамеры и соответствующей программы можно создать видеоролик, охватывающий не только период пребывания в рынке, но и время до и после исполнения сделки.

В процессе записи биологической обратной связи требуется получить ответы на следующие вопросы:

• Куда продвинулась цена с момента открытия позиции?

• Не сожалею ли я сейчас о том, что решил войти в рынок?

• Что я чувствую по отношению к позиции?

• Что мне нравится в ней?

• Что не нравится?

• Как я оцениваю сейчас эту сделку по десятибалльной шкале (1 – ужасное решение; 10 – прекрасное решение)

• Не будь я сейчас в рынке, стал бы открываться в противоположном направлении или нет?

Записывая ответы на эти вопросы до, во время и после исполнения сделки, вы создадите приличную базу данных для вашей персональной биологической обратной связи с рынком – инструмента, значимость которого трудно переоценить. Что еще более важно, таким образом вы добьетесь понимания своих реакций на действия рынка. Многие так никогда и не догадываются о том, что весь процесс адаптации к рынку и их развития как трейдеров проходит под диктовку биологической обратной связи. Простое признание факта существования биологической обратной связи с рынком ведет к пониманию реакции на рыночные движения и на ваши действия, формирует правильный подход к трейдингу. К сожалению, трейдеры обычно не уделяют должного внимания биологической обратной связи с рынком, а многие вообще не имеют четкого представления об этом процессе. Вплотную занявшись биологической обратной связью с рынком, вы со временем придете к осознанию вашего поведения в процессе торговли и добьетесь контроля над ним. Это приблизит вас к стабильно позитивным результатам торговли.

Лучше ознакомиться с принципами биологической обратной связи с рынком можно на сайте www.marketbiofeedback.com.

Глава 3. Тестирование вашей торговой системы

Вам следует продолжать накапливать знания, но избегайте думать о себе как об эксперте.

Дениз Уэйтли (Denis Waitley)

Стабильно зарабатывающий трейдер на рынке Форекс является экспертом в своем деле. Подобно тому как эксперт-фермер понимает толк в семенах и удобрениях, а эксперт-механик разбирается в карбюраторах и глушителях, эксперт-трейдер знает рынок. Откуда приходит такое знание? Каким образом трейдер-новичок превращается в эксперта? Воистину это вопрос на миллион долларов.

Не стоит заблуждаться: решение начать торговать и зарабатывать на любом рынке, включая Форекс, означает намерение переиграть одних из самых умных, решительных и прекрасно подготовленных людей в мире. Все эти серьезные личности нацелены на то, чтобы отобрать у вас деньги. Как сделать деньги на рынке, зная, против кого вам приходится работать? Ответ прост. Возможно, он даже проще, чем вы думаете.

Надо упражняться.

Развивайте профессиональные навыки. Упражняйтесь в трейдинге. Таков путь становления эксперта. Он достаточно прост, однако простота не означает легкость. Поскольку многие трейдеры рассчитывают стать экспертами, не утруждая себя практическими упражнениями, им никогда не достичь цели. Вы наверняка превратитесь в стабильно зарабатывающего трейдера и, если проявите упорство, станете экспертом.

Теперь вы владеете секретной формулой превращения в стабильно зарабатывающего трейдера. Воспользуетесь ли вы ею? По наиболее оптимистичным подсчетам, по крайней мере 74,8 процента всех трейдеров не задействуют секретную формулу. Как следствие, 74,8 процента трейдеров на рынке Форекс не в состоянии стабильно зарабатывать деньги (Отчет о прибыльности работы валютных трейдеров в США за 2 квартал 2001 года, Forex Magnates). 25,2 процента успешных трейдеров постоянно практикуют упражнения, стремясь к повышению профессионального уровня торговли.

Всего лишь 25,2 процента трейдеров из числа тех, кто читает эту книгу, решатся приложить усилия для того, чтобы стать экспертом. Не случайно лишь малая часть трейдеров достигает стабильных результатов в торговле. Постоянные и упорные упражнения способствуют успеху почти во всех видах спорта и профессиональной деятельности. Интересно видеть, как огромное большинство честолюбивых трейдеров рассчитывает на немедленную победу над рынком, не собираясь при этом прилагать усилий для того, чтобы овладеть мастерством трейдинга.

Трейдеры-эксперты затрачивают немало усилий для того, чтобы добиться желаемых результатов. Ирония в том, что многие люди, которых привлекает образ жизни трейдеров, считают, что деньги аккумулируются на торговых счетах как бы сами собой. В определенном смысле это действительно так, ведь любой трейдер может заработать деньги, даже когда он спит в постели, однако шансы на генерирование стабильного дохода от торговли на рынках гораздо выше у трейдеров-экспертов. Трейдинг похож на любую другую профессию: терпеливый и упорный труд всегда приносит желанные плоды. Трейдер-эксперт должен обладать способностью быстро принимать решения по входу и выходу из рынка, но такие решения почти во всех случаях являются плодами многих часов практической работы. Пипы достаются тяжелым трудом и, чтобы заработать их, нужно долго и тщательно работать над совершенствованием навыков трейдинга.

Упражнения приносят уверенность в собственных силах. Тщательное тестирование торговой системы позволит вам успешно пользоваться ею и избежать разочарований и бессмысленных оправданий, чем так грешат трейдеры-приверженцы идеи ужасного рынка и плохих систем. Предварительные практические упражнения с торговой системой позволят наслаждаться чувством уверенности при выборе уровня для открытия позиции, а вы сможете трезво оценивать вероятность благоприятного исхода той или иной сделки.

Будете ли вы в большей степени наслаждаться трейдингом, если непоколебимо уверены в действенности используемой торговой системы? Сможете ли спокойно отходить от экрана компьютера, если точно представляете, каковы шансы на закрытие позиции с прибылью? Разве не прекрасно знать, что вам не понадобятся оправдания, без которых не обойтись трейдерам из групп ужасного рынка и плохих систем? Что случится, если, начиная с сегодняшнего дня, вы будете сохранять чувство уверенности в своей способности извлекать из рынка прибыль даже несмотря на все полосы неудач, без которых невозможно представить жизнь трейдера?

Всех стабильно зарабатывающих трейдеров, которых называют еще трейдерами-экспертами, объединяет одна общая черта: они тестируют свои торговые системы. Они упражняются с торговыми системами. Есть много методов апробирования торговых стратегий, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Каждый из этих методов действует по принципу тестирования на исторических ценовых данных. Всем трейдерам известно, что задействование исторических данных не является идеальным решением при проверке торговой системы. Намного удобнее было бы использовать для этого будущие данные. Поскольку сделать это не представляется возможным, не остается ничего иного, как воспользоваться историческими данными. Тестированию стратегий на материале исторических данных сопутствует множество проблем и опасностей, однако торговля посредством неапробированной торговой системы чревата серьезными финансовыми последствиями.

Три задачи тестирования

Тестирование торговой системы на исторических ценовых данных позволит вам добиться двух вещей. Во-первых, разобраться с тем, насколько подходит вам торговая система. Это означает не выявление степени доходности торговой системы, а, скорее, определение того, насколько принципы ее функционирования соответствуют вашим особенностям как трейдера. Во-вторых, вы научитесь доверять своей торговой системе и более спокойно относиться к исполнению сделок. Возможно, вы начнете торговать в менее напряженной манере, после того как тысячу раз проверите систему на историческом материале рыночных данных. Обретенная в процессе тестирования уверенность проявится в более свободном и раскованном отношении к торговле в режиме реального времени. В-третьих, вы досконально разберетесь во всех тонкостях работы торговой системы. Этого можно добиться, лишь исполнив множество сделок, а тестирование является быстрым способом их аккумулирования. Подробное рассмотрение каждой из трех вышеозначенных задач поможет наиболее полным образом воспользоваться преимуществами тестирования.

Насколько подходит вам торговая система?

Насколько подходит вам система? Первой целью тестирования на исторических данных является выяснение того, в какой степени торговая система соответствует особенностям вашего трейдинга. У меня есть хороший друг, который в свое время познакомил меня с Форексом, – Эшкен Болор (Ashkan Bolour). Болор – известный валютный трейдер, возможно, вы читали о нем в книге Кетти Лин и Бориса Шлоссберга «Трейдеры-миллионеры» (Kathie Lien & Boris Schlossberg, Millionaire Traders). Он торгует по трехминутным и пятиминутным графикам. Ему очень хорошо удается торговля по этим временным масштабам. Я много раз наблюдал за тем, как он торгует, но мне никогда не удавалось повторить его действия. Каждый раз меня постигала неудача, потому что торговая система Бо-лора не соответствует моим взглядам на рынок. Я предпочитаю дневные, недельные и четырехчасовые графики. Когда я в рынке, мне бывает непросто вынести мелкие колебания цены против моей позиции, а у Болора не возникает никаких проблем с ними. Я научился торговать по системам, смысл которых полностью принимаю. Мне лучше удается генерировать прибыль на долгосрочных графиках. Ваша задача состоит в определении оптимальной для вас формы трейдинга. Запомните: торговать следует только по системам, которые вам понятны.

Возможно, в прошлом вы пробовали работать по разным системам. На первый взгляд почти все они выглядят потрясающе. Может быть, за них пришлось уплатить деньги, а веб-сайт, который познакомил вас с ними, рекомендовал торговые системы в качестве неуязвимых и вечных машин для фиксирования прибыли. Не исключено, что вы узнали о торговой системе из сообщений на интернет-форуме, а может, вам о ней рассказал друг. На самом деле не имеет никакого значения, насколько хорошо выглядит система и какое впечатление она производит на трейдера, -важно то, насколько сильно результаты вашей торговли расходятся с порожденными системой ожиданиями. Как может совершенная, приносящая прибыль система развалиться, оказавшись в ваших руках? Почему случается так, что прекрасно выглядящая система оказывается неработающей сразу после того, как вы начинаете торговать по ней?

Все дело в том, насколько она подходит лично вам: если торговая стратегия не соответствует вашим взглядам на рынок, подходам к трейдингу и вашей способности исполнять сделки, она никогда не принесет прибыль. Система должна отвечать вашему пониманию рынка. Если вы придерживаетесь мнения, согласно которому пятиминутные графики производят хаотический шум, то вам лучше торговать по дневным графикам. Если вы уверены в бесполезности скользящих средних линий, не стоит и пробовать работать с торговой системой, выстроенной на показаниях этого индикатора. Если вы считаете USD/ JPY совершенно не подходящей для торговли валютной парой, бессмысленно пытаться задействовать систему под USD/JPY. Выбор торговой системы должен производиться в соответствии с вашими взглядами на трейдинг.

Тип используемой системы зависит, помимо всего прочего, и от образа жизни трейдера. Если вы работаете полный рабочий день и проводите по 10 часов в офисе, не имея свободного доступа к торговой платформе, то вас, естественно, будут больше занимать долгосрочные графики. Такие трейдеры торгуют по недельным, дневным или четырехчасовым графикам. С их помощью можно управлять открытыми позициями пару раз в день, проверяя складывающуюся на графиках ситуацию.

Стиль торговли определяется и трейдерским характером. Возможно, вы склонны эмоционально относиться к торговле по мелким временным масштабам и легко заводитесь, работая, например, с пятиминутными графиками. Возможно, вы воспринимаете как пытку колебания цены на мелких графиках, когда каждое изменение котировки отражается на показателе текущей прибыли или убытка. В таком случае вам больше подойдет торговля по более масштабным графикам. Если при каждой сделке вы рискуете одним и тем же процентом от своего счета, тогда, по всей вероятности, при торговле по мелким графикам стоимость одного пипа окажется намного выше, так как уровень стоп-лосс ордера будет ближе отстоять от точки входа, нежели при открытии по более масштабным графикам. Тестирование торговой системы поможет определиться с тем, сумеете ли вы с ее помощью выиграть деньги. Благодаря тестированию можно также выяснить, насколько особенности функционирования торговой системы соответствуют вашему образу жизни. Скажем, если большинство торговых сигналов генерируется системой в часы работы европейской сессии, а вы в это время спите, то, по всей видимости, лучше от нее отказаться.

За релаксацией приходит уверенность

Определившись с системой, лучше всего соответствующей вашей личности и взглядам на рынок, надо быстрее освоиться с ней. Это второй шаг на вашем пути к достижению стабильных результатов торговли на рынке Форекс. Ключевым моментом здесь является наработка опыта работы в различных рыночных условиях. При нахождении в рынке раскрепощенное психологическое состояние помогает лучше управлять позицией. Уже сам факт релаксации означает улучшение качества принимаемых вами решений.

Эмоциональная раскованность приходит вместе с обретением уверенности в своей торговой системе, а чувство уверенности появляется после многократных входов в рынок в продолжение многих лет, при различных состояниях рынка и множестве сигналов. Вы научитесь доверять своей системе трейдинга и научитесь не волноваться за исход сделок. Среди неопытных трейдеров одной из самых распространенных ошибок является стремление к мелочному контролю над сделками, особенно при торговле по крупным временным масштабам, желание во что бы то ни стало управлять позицией в ручном режиме. Если вы способны отойти от компьютера после открытия позиции, значит, у вас есть уверенность в вашей системе. Такого рода уверенность – счастливый удел тех, кто тщательно практикует тестирование торговой системы на исторических ценовых данных.

Ускорьте процесс вашего обучения посредством тестирования. Собственно метод тестирования на исторических данных не столь важен – главное, чтобы вы занялись им. Протестировав более тысячи сделок, вы лучше подготовитесь к принятию решения касательно стратегии торговли. Однажды признав систему прибыльной и годной для работы, можно начинать привыкать к ней, приступив к широкому тестированию, постепенно нарабатывая базу данных и опыт торговли по системе. Следующим шагом должно стать превращение в эксперта по работе с вашей торговой системой.

Вы эксперт

Главная причина неудач, постигающих людей на рынке Форекс, заключается в том, что большинству трейдеров недостает компетенции и профессионального мастерства. Подчас они начинают торговать по системе, не удосужившись разобраться в особенностях ее работы. Как следствие, от нее отказываются после первого же «ухаба на дороге» (нескольких убыточных подряд сделок, отсутствия сигналов в течение недели, появления сложных для интерпретации сигналов).

Экспертами считаются все без исключения трейдеры, стабильно извлекающие прибыль из рынка. В любом деле, чтобы стать экспертом, надо как минимум 10000 раз повторить схожие по смыслу действия. Если желаете полностью овладеть всеми тонкостями работы с отобранной вами торговой системой, вам придется либо потратить годы на исполнение 10000 сделок, либо воспользоваться методом тестирования на исторических данных. Скрупулезно продиагности-ровав систему более чем на тысяче сделок, вы в сжатые сроки овладеете специальными навыками обращения с ней. Тщательное диагностирование торговой системы означает исполнение сделок точно так же, как это происходило бы на реальном счете, то есть торговлю по значениям цены у правого края графика, в полном соответствии с вами же самими разработанными правилами трейдинга, избегая при этом запоздалых суждений.

Голый трейдер обладает конкурентным преимуществом перед своими коллегами, использующими нормальные индикаторные стратегии. Трейдер, работающий с системой, которая выдает сигнал на основании показателей семи индикаторов, при каждой сделке должен отслеживать и анализировать все семь значений – до, во время и после появления на графике сигнала на покупку или продажу. Это обременительно и сложно. На мониторе голого трейдера выведен чистый график, на который не нанесено ни одного индикатора. Интерпретировать такие графики легко. В сущности, голый трейдер набирается опыта работы со своей системой каждый раз, когда видит график в газете, на экране телевизора или на странице книги; при этом совершенно неважно, о каком именно рынке или финансовом инструменте идет речь. Голый трейдер умеет на глаз определять сигнал на покупку, сигнал на продажу или же их отсутствие. Графическая картина изменений цены вследствие поступивших в течение ночи новостях используется голым трейдером для накапливания опыта. В этом плане он обладает явным преимуществом по сравнению с другими трейдерами, которые не мыслят трейдинг вне показаний индикаторов. Знания обретаются быстрее и легче, и в результате голый трейдер получает возможность интерпретации любого графика в любое время.

Специалисты в области психологии познания (когнитивной психологии) соглашаются с тем, что эксперты высшего уровня сталкиваются с трудностями при передаче своих знаний. Для них не составляет секрета, что и когда надо делать, поскольку базирующиеся на фундаменте специальных знаний решения принимаются ими в автоматическом режиме. Эти люди не задумываются над тем, что надо делать, – они просто делают. Новички тратят массу времени и энергии на обдумывание порядка действий, принятие решений и тому подобное. Эксперты же заняты тем, что думают о способах толкования информации – совершенно иной подход.

Что это означает для вашего трейдинга? Четкий ответ: вам следует тщательно практиковать тестирование на исторических ценовых данных. Вашей целью должно быть по возможности скорое превращение из трейдера-новичка в эксперта трейдинга. Быстрее всего этого можно добиться, нарабатывая опыт торговли по вашей системе с помощью тестирования. У всех трейдеров-новичков уйма времени уходит на раздумья относительно действенности торговых сигналов и настроек («Стоит ли мне сейчас влезать в рынок?», «Я не совсем уверен в том, что это на самом деле хороший сигнал...»). Трейдеры-эксперты больше времени затрачивают на анализ уже открытой позиции. Иными словами, они озабочены проблемой биологической обратной связи с рынком, а трейдеры-новички ломают головы, пытаясь разобраться в правилах функционирования системы. Понять это можно: у молодых трейдеров уходит много времени на анализ возможных торговых настроек, ведь они все еще находятся на стадии изучения стратегий трейдинга. Опытные трейдеры, сумевшие стать экспертами своего дела, тратят время на эффективное управление сделками и концентрируют внимание на уже открытых позициях, будучи нацеленными на получение максимального объема прибыли.

Один из парадоксов профессиональной компетенции заключается в следующем: экспертам бывает трудно вербализировать процесс принятия решений. Трейдеры-эксперты часто не могут адекватно объяснить правила воспроизведения результатов своей торговли. На новичка это действует обескураживающе. При принятии решений эксперты нередко полагаются на бессознательное мышление, на свой нюх (gut feeling). Едва уловимые сигналы внутреннего характера, провоцирующие экспертов на принятие решений, вряд ли поддаются копированию и сознательному обсуждению, что очень расстраивает тянущихся к знанию новичков. Молодым трейдерам полезнее тратить время на обретение опыта посредством тестирования торговой системы, нежели на попытки отыскать короткий путь к знанию, копируя действия трей-деров-экспертов.

Если вы не желаете, чтобы компьютер выполнял за вас всю работу и отказываетесь от сомнительного удобства работы с полностью автоматизированной торговой системой, то, возможно, вам хотелось бы овладеть экспертным уровнем знания трейдинга. Кратчайший путь к этому – тестирование торговой системы на исторических ценовых данных. Даже если это на первый взгляд и кажется неподъемным делом, оно стоит того: годы опыта можно аккумулировать в течение часов, затраченных на тестирование торговой системы в ручном режиме. Это наилучший и кратчайший путь к успеху в трейдинге. Всех чрезвычайно успешных трейдеров, которые в течение многих лет зарабатывают себе на жизнь трейдингом, объединяет одна общая черта: они занимаются тестированием своих торговых систем. Так почему не присоединиться к этой успешной группе трейдеров?