Текст книги "Голый Форекс. Техника трейдинга без индикаторов с высокой вероятностью успеха"
Автор книги: Алекс Некритин
Соавторы: Уолтер Питерс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Сделка последнего поцелуя является прекрасным способом обращения с высокой вероятностью пробоями. Сделка подразделяется на следующие этапы.
• Ожидание консолидации цены в пределах двух зон бокса.
• Зоны поддержки и сопротивления бокса должны выдержать по крайней мере два тестирования.
• Ожидание пробития верхнего или нижнего предела зоны.
• При возвращении цены к консолидационному боксу следует дождаться формирования свечи последнего поцелуя у границы зоны.
• Стоп-ордер на продажу размещается под свечой последнего поцелуя, а стоп-ордер на покупку – выше максимального значения свечи последнего поцелуя.
• Аварийный стоп-лосс ордер размещается на середине консолцдационного бокса.
• Уровнем фиксирования прибыли служит граница ближайшей зоны.
Протестируйте сделку последнего поцелуя, и вас наверняка удивит то, насколько хорошо эта система трейдинга отсеивает ложные пробои. На сайте www.fejake.com/book можно в режиме реального времени наблюдать исполнение сделок последнего поцелуя.
Глава 6. Большая тень
Не стоит бояться теней. Они означают, что где-то вблизи есть свет.
Рут Ренкель (Ruth E. Renkel)
Большой тенью называется комбинация из двух свечей – разворотная формация и катализатор, выполняющий важную роль в работе голого трейдера. Она появляется у зон поддержки и сопротивления – там, где голый трейдер рассчитывает обнаружить торговые настройки с высокой вероятностью успеха. Появление большой тени – ясный и недвусмысленный намек на скорую смену направления движения цены.
Формацию большой тени образует сочетание двух свечей. Как и в случае с другими катализаторами, они должны находиться непосредственно у зон, иначе их нельзя считать действенными настройками. Большие тени работают только тогда, когда возникают вблизи зон. Они могут формироваться над зоной (тестирование уровня поддержки – бычья большая тень) или под ней (рынок натыкается на сопротивление – медвежья большая свеча). Чрезвычайно важно помнить: большая тень должна появляться у зоны.
Как они выглядят?Некоторые трейдеры могут относиться к большой тени как к свече поглощения (engulfing candlestick), однако ее функции и содержание гораздо шире. Существуют особые правила обращения с ней и специальные оптимизаторы торговых настроек. Большая тень является, по сути дела, формацией из двух свечей, в которой вторая свеча полностью поглощает предыдущую, выглядящую на ее фоне сущим карликом.
Эта вторая свеча формации известна под названием большой тени. Она обладает следующими базовыми характеристиками: большая тень намного крупнее предыдущей свечи, обладает широким диапазоном и является самой большой свечой из всех, образованных рынком за последнее время.
Великолепный экземпляр большой тени представлен на Рисунке 6.2. Это медвежья большая тень, сформировавшаяся на дневном графике валютной пары EUR/GBP.
Верно ли, что больше – значит лучше?
Уделив время анализу графиков, вы наверняка заметите, что тени отличаются друг от друга размером. Идеальная большая тень имеет широкий диапазон. Взгляните на Рисунки 6.1 и 6.2 – свечи на обеих больших тенях достаточно большие. Крупнее них на рынке какое-то время не появлялось. Свеча на Рисунке 6.1 самая длинная из всех, что были образованы в течение нескольких недель. Размер медвежьей большой тени на Рисунке 6.2 также заслуживает внимания – она самая крупная из всех, что появились за неделю торговли.
Теоретически диапазон большой тени должен быть шире, чем у пяти предыдущих свечей.
Более короткие свечи большой тени могут вызывать соблазн открыть позицию, так как уровень стоп-лосс ордера по ней оказывается ближе к уровню входа, однако с точки зрения статистики работа с крупными свечами большой тени выглядит предпочтительнее: процент прибыльных сделок по ним гораздо выше. Воспользуйтесь методом обратного тестирования, чтобы выяснить, в какой степени успех сделки зависит от размера большой тени.
Стоп-лосс ордерСтоп-лосс ордер при сделках по большой тени размещается за ее пределами. В случае с бычьей большой тенью уровень стоп-лосс ордера выставляют несколькими пипами ниже минимального значения свечи большой тени (Рис. 6.3).
При медвежьей большой тени стоп-ордер размещается несколькими пипами выше максимума свечи большой тени (Рис. 6.4).
Открытие позиции
При работе с большой тенью безопаснее всего дождаться рывка цены в ожидаемом направлении. Это означает задействование стоп-ордера на покупку при бычьей большой тени, а в случае с медвежьей большой тенью стоп-ордера на продажу. Например, если вы собираетесь открыть короткую позицию после появления медвежьей большой тени, можно обдумать вопрос выставления стоп-ордера на открытие под свечой большой тени. Похожим образом, при бычьих больших тенях стоп-ордер на открытие надо размещать чуть выше пика свечи большой тени. Если цена будет двигаться в нужном направлении, ваши ордера исполнятся (Рис. 6.5).
Многие трейдеры имеют склонность открываться при коррекциях, когда рынок движется против торговой настройки. На первый взгляд, это выглядит разумно, ведь таким образом вход в рынок производится по более низкой цене, однако эта тактика представляется довольно рискованной. Не забывайте о том, что большинству трейдеров не удается добиться стабильности результатов. Одной из причин этого является то, что все неудачные торговые настройки откатывают в противоположном направлении, но лишь малая толика их после отката регистрирует новые ценовые максимумы (при бычьих больших тенях) и минимумы (при медвежьих больших тенях), и почти во всех таких случаях мы наблюдаем на графике большую тень. Вот почему при торговле большой тенью – и всеми прочими стратегиями голого трейдинга – рекомендуется использование стоп-ордеров на покупку или продажу. Четырехчасовой график валютной пары CAD/JPY на Рисунке 6.6 представляет хороший пример того, как с помощью стоп-ордера на продажу избежать убыточной сделки.
Решение войти в рынок по худшей цене кажется противоречащим здравому смыслу, но использование при открытии позиции стоп-ордеров на покупку и продажу помогает уменьшить число неудачных сделок. Это чрезвычайно простой и эффективный метод уклонения от убыточных сделок.
Важность цены закрытияСамым важным параметром свечи большой тени является цена закрытия. Большая тень может целиком поглотить предыдущую свечу. Большая тень может сформировать прекрасную зону с четко очерченными границами. Порой бывает, что одна из двух свечей большой тени оказывается самой крупной из всех сформированных на графике в течение достаточно долгого периода времени. Тем не менее, когда цена закрытия расположена на неправильном месте тела свечи большой тени, результат сделки обычно бывает провальным.
Идеальная цена закрытия бычьей свечи большой тени должна совпадать с ее максимальным значением. Шансы на успех при такой цене закрытия свечи очень велики. На самом деле редко бывает так, что бычья свеча большой тени закрывается на самом пике. Чем ближе цена закрытия к максимальному значению бычьей свечи большой тени, тем сильнее сигнал на открытие позиции. Торговые настройки, при которых цена закрытия находится где-то посередине свечи, считаются слабыми и плохо срабатывающими. Интерес голого трейдера охватывает только торговые настройки с высокой вероятностью успеха, поэтому при закрытии бычьей свечи большой тени где-то вблизи середины торговая настройка считается негодной к использованию (Рис. 6.7).
Представленная на Рисунке 6.7 бычья свеча довольно интересна, но ее нельзя считать большой тенью, поскольку рынок так и не сумел переписать ее максимальное значение. Не забывайте, что, в соответствии с правилами большой теш, цена должна подняться выше уровня стоп-ордера на покупку, который размещается над максимумом свечи. Соблюдение этого правила входа позволит избежать убыточных сделок. Таким образом, сделка на Рисунке 6.7 имеет два недостатка: неспособность рынка переписать максимум бычьей свечи большой тени и слишком низкий уровень ее закрытия.
Цена закрытия свечи большой тени важна и при медвежьем сценарии. Идеальная свеча медвежьей большой тени должна закрыться на самом минимуме цены. Медвежья свеча большой тени, цена закрытия которой находится районе серединной точки, не может считаться полноценной и должна быть проигнорирована (Рис. 6.8). Цена закрытия самых лучших медвежьих свечей большой тени всегда находится вблизи ее минимального значения цены.
Пространство слева
Хотелось бы вам открыть позицию в момент ключевого разворота рынка? Наверное, да, и здесь вы ничем не отличаетесь от всех остальных трейдеров: кто не мечтает о входе в рынок, сразу после которого цена отправляется в длительное путешествие в нужном направлении и не возвращается к уровню открытия.
При анализе критически важных разворотных точек рынка выясняется, что все они выглядят приблизительно одинаково. Во всех случаях при развитии ценового движения на разворотных точках оно выходит за пределы, на которых рынок находился до разворота. Это типичные разворотные точки истощения, означающие, что рынок зашел слишком далеко.
Разворотные точки можно описать более простыми словами. Они образуются в двух случаях: при достижении ценой рекордно высоких значений, когда рынок поднимается на небывалую высоту перед тем, как обвалиться и уже никогда не возвращаться к недавно зафиксированным пикам, и при спуске на исторические низины, при котором глубина падения цены оказывается неожиданной даже для самых оптимистичных медведей, после чего сразу начинается подъем. Трейдеры во всем мире пялят глаза на графики и мечтают об открытии позиции по цене исторических максимумов или минимумов.
У всех разворотных точек имеется нечто общее. Рынок обычно наносит пробный удар по этой ничейной земле. Взгляните на области слева от критически важных точек разворота, и вашим глазам откроется схожая картина. Почти все исторические минимумы и максимумы объединяет отсутствие ценового движения слева. Внимательно поразмышляйте над тем, что происходит до появления исторических максимумов и минимумов. Как ведет себя цена в области, лежащей слева от экстремальных значений? Там ведь по определению нельзя обнаружить цену более низкую, нежели исторический минимум, и более высокую по сравнению с историческим максимумом. Разворотная модель пребывает в полном одиночестве, слева от нее находится совершенно пустое пространство. Обращали ли вы раньше на этот факт?
Необязательно выискивать исторические максимумы и минимумы цены, достаточно взглянуть на критически важные разворотные точки – места, к которым рынок не возвращается годами.
Они обладают теми же самыми характеристиками: цена редко посещает районы разворотов. Поэтому задействование разворотных настроек в редко посещаемых ценой местах дает вам определенное преимущество.
Легче всего осмыслить эту идею, проанализировав левую часть вашей ценовой модели. Если слева от катализатора нет ничего, кроме пустого пространства, то, возможно, перед вами точка решающего разворота (Рис. 6.9) – чудесный шанс поучаствовать в длительной и прибыльной сделке.
Общее правило гласит: чем больше свободного пространства слева, тем выше вероятность того, что вы наблюдаете процесс формирования долгосрочного ценового максимума или минимума.
Временами большая тень появляется в зоне недавней рыночной активности. К примеру, на Рисунке 6.10 мы видим сформировавшуюся на недельном графике валютной пары GBP/JPY медвежью большую тень.
Поскольку в течение предыдущих семи недель цена не посещала эти уровни, по левую сторону от медвежьей большой свечи находится пустое пространство. Конечно, было бы лучше, насчитывай оно 20 или 30 свечей, но даже отсутствие ценовых действий в течение семи недель является вполне достаточным основанием для того, чтобы принимать в расчет пространство слева.
При выборе настройки для сделки большой тени или любой иной разворотной настройки ищите слева катализатор. Если видите там открытое пространство, тогда есть шансы на то, что настройка отловит критически важную разворотную точку рынка.
Однако, если слева от большой тени на ее уровне графически отображена недавняя активность цены, то, возможно, движение еще не вступило в фазу истощения. Рисунок 6.11 показывает заполненное пространство слева от медвежьей большой тени на четырехчасовом графике валютной пары GBP/USD.
Такого рода настройки редко когда результируются в идеальные для исполнения сделок большой тени. Голые трейдеры обычно воздерживаются от активных действий при отсутствии на рынке пустой зоны шириной как минимум в семь свечей. Разворотные настройки с пустым пространством слева имеют значительно больше шансов на успех, нежели большие тени, формирование которых на графике протекает вблизи зон недавней активности цены.
Простым способом визуализации пространства слева является вычерчивание на графике прямоугольника, охватывающего область двухсвечной формации большой тени, и его последующее вытягивание как можно дальше влево.
Формация из двух свечей
Ценовая модель, состоящая из двух свечей. Определение и действенность ценовой модели зависит от характеристик обет свечей.
Важно помнить о том, что формация большой тени включает в себя две свечи. Следовательно, пространство, занимаемое катализатором, может быть заполнено обеими свечами. Этим данная модель отличается от других катализаторов типа хвоста кенгуру (Глава 8) и большой ленты (Глава 9) – формаций, состоящих из одной-единственной свечи, которые занимают мало места на графике. Помните: чем дальше можно протянуть прямоугольник, не встречая при этом на пути свечей, тем лучше. Самые лучшие большие свечи формируются в местах, слева от которых не наблюдается торговая активность.
Рассмотрите часовой график валютной пары CAD/ JPY на Рисунке 6.12.
Вы видите, что рынок сформировал большую тень в области, слева от которой цена отсутствовала в течение очень долгого периода времени. Бокс слева от большой тени представляет классический случай пространства слева для этого торговой настройки. Цена прошла вверх 200 пипов после того, как исполнился стоп-ордер на покупку по этой бычьей большой тени.
Извлечение прибыли из больших тенейСуществует множество вариантов выхода из позиций, открываемых по настройке большой тени, и о многих из них мы расскажем в Главе 11. Достаточно простым способом является снятие прибыли в районе ближайшей зоны. Для бычьих больших теней это означает размещение ордера несколькими пипами ниже следующей зоны сопротивления, а для медвежьих больших теней – размещение ордера несколькими пипами выше ближайшей зоны поддержки (Рис. 6.13).
Правила
Сделка большой тени легко распознается на графике. Эта формация часто указывает на критически важную точку разворота рынка. Совершая сделку большой тени, следует помнить о следующих моментах.
• Большие тени являются формациями из двух свечей.
• Вторая свеча формации называется свечой большой тени.
• Свеча большой тени имеет более высокий максимум и более низкий минимум, нежели у предыдущей цены.
• Большие тени появляются в зонах.
• Большие тени формируются на экстремальных максимумах и минимумах цены.
• Закрытие медвежьей большой тени происходит вблизи минимума.
• Закрытие бычьей большой тени происходит вблизи максимума.
• Свеча большой тени обладает большим по сравнению с ближайшими свечами диапазоном.
• В случае с бычьими большими тенями стоп-ордер выставляется несколькими пипами ниже минимума свечи большой тени.
• В случае с медвежьими большими тенями стоп-ордер выставляется несколькими пипами выше максимума свечи большой тени.
• Слева от самых лучших свечей большой тени всегда имеется свободное пространство.
Наилучшим свечам больших теней присуще несколько оптимальных характеристик.
• Формация из двух свечей появляется у крайних ценовых максимумов и минимумов, вблизи которых рынок не появлялся в продолжение времени, необходимого для формирования по крайней мере семи свечей.
• Диапазон свечи большой тени больше, чем у предыдущих 10 свечей.
• В случае с бычьими большими тенями свеча, следующая за свечой большой тени, активирует стоп-ордер на покупку, выставленный выше максимального значения свечи большой тени.
• В случае с медвежьими большими тенями свеча, следующая за свечой большой тени, активирует стоп-ордер на продажу, выставленный ниже максимального значения свечи большой тени.
• В случае с бычьими большими тенями цена закрытия свечи большой тени должна отстоять о максимума не более чем на несколько пипов.
• В случае с медвежьими большими тенями цена закрытия свечи большой тени должна отстоять от минимума не более чем на несколько пипов.
Многие трейдеры показывают высокие результаты, торгуя только по большим теням. Если желаете стать экспертом по этой торговой системе, то хорошенько протестируйте ее для того, чтобы удобнее себя чувствовать при работе с большими тенями. На сайте www.fejake.com/book можно в режиме реального времени наблюдать за исполнением сделок по большим теням.
Глава 7. Двойные удары и бабки
Это настоящее дежа-вю – все повторяется снова и снова.
Йоги Берра (Yogi Berra)
Рынок поднимается, а затем спускается. Обвалы цены чередуются со взлетами. Если вы являетесь голым трейдером, то наверняка обратили внимание на то, что разворотные точки рынка совпадают с зонами поддержки и сопротивления. Развороты редко бывают быстрыми и резкими – обычно они протекают медленно. (В этом правиле есть исключения, представленные большими тенями, о которых рассказано в Главе 6; в Главе 8 мы исследуем хвосты кенгуру, а в Главе 9 – большие ленты). Рынок имеет обыкновение наносить по зоне несколько ударов перед тем, как удалиться восвояси. С помощью настроек, которые называются двойной удар и бабки, можно воспользоваться этой особенностью поведения цены.
Для понимания двойного удара и бабок надо совершить пять последовательных действий, каждому из которых в этой главе будет уделено достаточное внимание. Прочитав ее до конца, вы сумеете разобраться в теории, лежащей в основе двух настроек, и научитесь торговать по ним.
Во-первых, необходимо четко определиться с характеристиками формаций двойного дна и двойной вершины. Во-вторых, ознакомиться с уникальными свойствами двойного удара, который можно рассматривать в качестве частного случая формации двойного дна. В-третьих, вы узнаете все о бабках – особом виде модели двойной вершины. В-четвертых, конкретные примеры двойных ударов и бабок помогут понять все особенности структуры и поведения этих моделей. В-пятых, вы увидите, как выглядят оптимальные настройки по двойному удару и бабкам. Осилив главу, вы придете к ясному пониманию обеих торговых настроек, облегчающих поиск на графике важных разворотных точек. Невозможно переоценить значение этого для голого трейдинга.
Перед тем, как с головой окунуться в мир двойных ударов и бабок, важно добиться понимания формаций двойного дна и двойной вершины.
Двойное дноВ теории технического анализа двойное дно занимает важное место и считается классического типа формацией. Она пользуется известностью во многом благодаря частым появлениям на графиках. Взгляните на любой график, и вы без труда обнаружите на нем множество моделей двойного дна – это места двойного касания зоны, в районе которой цена находит серьезную поддержку.
Двойное дно
Ценовая модель, при которой происходят два касания зоны сверху. Рынок падает, находит в зоне поддержку и отскакивает вверх, затем происходит второе падение, которое прерывается приблизительно на том же уровне, что и в первый раз. После второго касания зоны начинается подъем цены.
Много судьбоносных разворотов рынка начиналось с двойного дна. Оно формируется после того, как падающая в продолжение какого-то времени цена, наконец, достигает важной зоны поддержки, рынок берет кратковременную паузу, после чего разворачивается и идет вверх. Подъем длится недолго – цена сначала тормозит, а потом опять начинает спускаться по направлению к зоне. Но уровень поддержки оказывается крепким орешком – цена отталкивается от него и идет вверх. Так формируется традиционная модель двойного дна.
Посмотрите на Рисунок 7.1 с представленной на ней типичной формацией двойного дна.
Обратите внимание на то, что рынок дважды опускается к зоне, но оба раза разворачивается и уходит вверх. Новый восходящий тренд начинается только после второго касания уровня поддержки. Это определяющая характеристика двойного дна – рынок приступает к формированию новой тенденции повышения цены лишь после второй неудачной попытки пробития зоны поддержки.
Дневной график валютной пары GBP/CHF на Рисунке 7.1 представляет типичную картину двойного дна. После спуска рынок касается важной зоны поддержки в районе уровня 1,5890 перед подъемом, который длится недолго, затем рынок опять спускается к зоне, но, не сумев ничего поделать с уровнем 1,5890, отскакивает от нее вверх. После второго касания на рынке начинается новая восходящая тенденция.
Эти модели двойного дна заслуживают доверия: в большинстве случаев при падении к важной зоне после двух несостоявшихся попыток пробития цена начинает идти вверх. Такие формации двойного дна возникают на графиках гораздо чаще, чем простое дно. Модель простого дна образуется после разового касания поддержки у важной зоны. Хотя время от времени на графиках и можно увидеть формации простого дна (простое дно иногда появляется в виде бычьей большой тени, бычьей большой ленты или бычьего хвоста кенгуру), двойное дно является намного более распространенной разворотной моделью. Рынок имеет обыкновение дважды тестировать зону поддержки перед разворотом и подъемом вверх.
Дневной график валютной пары USD/CAD на Рисунке 7.2 служит иллюстрацией еще одной модели двойного дна.
Обратите внимание на четкий характер обеих касаний зоны уровня 1,5105. Рынок падает вниз, тестирует зону, на короткое время поднимается, после чего вновь атакует тот же самый уровень поддержки. Это определяющая характеристика двойного дна: краткая интерлюдия между двумя попытками тестирования.
После формирования двойного дна на дневном графике валютная пара USD/CAD сходила вверх на 715 пипов (Рис. 7.2). Именно о таких движениях мечтают трейдеры. Впрочем, не каждое двойное дно способно принести вам в копилку столь огромное количество пипов. Некоторые сделки, открываемые по формациям двойного дна, оборачиваются убытками.
На дневном графике валютной пары EUR/GBP (Рис. 7.3) в районе уровня 0,8800 сформировалось двойное дно. Рынок начинает подъем после второго касания зоны уровня 0,8800 – классическая модель двойного дна.
Вскоре после повторного тестирования зоны уровня 0,8800 цена начинает пробуксовывать и потом проваливается под уровень поддержки, как видно из Рисунка 7.4. Эта сделка стала бы убыточной для многих искателей удачи на разворотных формациях двойного дна.
Проблема этих формаций в том, что, несмотря на присущий им прекрасный трейдинговый потенциал, некоторые модели двойного дна становятся причиной неудач. Возможно, в прошлом вам уже доводилось работать с этими настройками, и вы знаете, что наряду с успешными позициями по двойному дну случаются и убыточные. У вас могло возникнуть негативное мнение относительно надежности формации двойного дна. Не спешите с выводами до тех пор, пока не ознакомитесь с методикой работы по сделкам двойного удара; быть может, после этого вы станете лучше относиться к двойному дну или, по крайней мере, к особому типу формации двойного дна. Теперь пришел черед заняться моделью двойной вершины, являющейся зеркальным отображением двойного дна.
