Текст книги "Провокационные методы микроинвестирования"

Автор книги: Станислав Тихонов

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)

А вот счетов там великое множество, почти столько же, как и на Альпари, и если верить их данным, суммы крутятся тоже приличные. Рейтинг ПАММ-счетов фильтруется по нескольким ненужным параметрам, среди которых отсутствует возраст счета, максимальная просадка, не говоря уже о загрузке депозита, хотя ее добавили на графики, но в не совсем привычном для пользователей Альпари виде.

Правила для инвесторов здесь таковы: есть минимальный срок инвестиции, который управляющий может устанавливать – от нескольких часов до нескольких дней; после чего вы можете заказать вывод всех средств из ПАММ-счета, либо их части. Во втором случае можно вывести только ту часть, которая в данный момент свободна (не используется для обеспечения открытых сделок). При выводе средств ранее минимального срока инвестиции на инвестора может быть наложен штраф.

Вознаграждение управляющему выплачивается только при ролловере (выводе средств), а его срок определяет инвестор: вы можете заказать ролловер в любой момент, понятие торгового периода отсутствует. То есть вы можете держать там средства хоть год, и, пока не начнете их выводить, трейдер не получит ни копейки.

Остальные площадки (см. ниже) не столь популярны, но все они в той или иной мере представляют автоматизированную систему доверительного управления:

Название компании

Технология

Akmos Trade

LAMM

Broco

PAMM

Fibo Group

PAMM

FXCompany

PAMM

FXOpen

PAMM

Grand Capital

LAMM

Teletrade

LAMM

Lionstone

PAMM

Hotforex

PAMM

Вы наверняка заметили, что некоторые площадки предоставляют доверительное управление по схеме LAMM, а не PAMM. Давайте поподробнее рассмотрим их отличия.

PAMM (percent allocation management module, модуль управления процентным распределением) – технология, когда Ваши средства (совместно со средствами многих инвесторов) размещаются на  общем счету, управляемым трейдером.

LAMM (lot allocation management module, модуль управления распределением лотов) – технология, когда Ваши средства размещаются на  Вашем счету, а сделки копируются с мастер-счета трейдера пропорциональным лотом.

Разница между этими типами счетов довольно существенна. Давайте рассмотрим ситуацию с ПАММ-счетом, в котором находятся средства трейдера и троих инвесторов, в общей сумме $10 000. Вы – один из инвесторов, и Ваша доля в ПАММ-счете составляет $1000. Управляющий открывает сделку на $2 500. При этом загрузка депозита составляет 25%.

В этот момент один из крупных инвесторов подает заявку на вывод своих средств в размере $5000, и в распоряжении трейдера остается только $5 000, из которых половина уже заняты в открытой сделке! В этом случае загрузка депозита, а следовательно, и риск трейдера и оставшихся инвесторов, увеличивается вдвое – до 50%. Управляющий вынужден постоянно отслеживать действия инвесторов и корректировать открытые сделки, чтобы загрузка депозита оставалась в пределах допустимого риска.

А теперь Вы инвестор LAMM-счета. Тогда Вы открываете свой собственный торговый счет на $1 000, и так же поступают все остальные инвесторы. Эти инвесторские счета независимы от мастер-счета трейдера, а действия инвесторов со своими счетами, в свою очередь, никак не сказываются на счете управляющего.

Получаем очевидное преимущество и удобство для трейдера, теперь ему не придется беспокоиться о загрузке депозита. Пусть счет управляющего составляет $10 000, и он открывает сделку на $2 500. Она пропорционально копируется на Ваш счет в $1 000 и составит $250, потому что Ваш счет в 10 раз меньше.

На счетах остальных инвесторов мы будем наблюдать ту же картину – сделки будут открыты пропорционально размеру их счета. И теперь вся ответственность за вывод средств со счетов других управляющих лежит на них самих и никак не отражается ни на счете трейдера, ни на Вашем.

Но вот перед выводом большой суммы необходимо закрыть сделку, открытую трейдером, и временно отключить копирование сделок со счета трейдера до прохождения транзакции, иначе Вы рискуете получить очень серьезную проблему.

Также Вам доступна самостоятельная торговля на счете, полный контроль сделок трейдера, доступ к стратегии управляющего и даже корректировка ее по своему усмотрению. Вы также можете копировать все сделки инвестора и торговать сами на другом своем счете, не платя уже трейдеру части прибыли, но это требует постоянного мониторинга счета или специально скрипта.

Конечно, если Вы новичок, не стоит даже пытаться как-то корректировать сделки трейдера по LAMM-счету. Но принципиально это означает, что в руках инвестора находится идеальный механизм по ограничению убытков – в любой момент инвестор может закрыть все сделки, открытые управляющим, и отписаться от сигналов мастер-счета трейдера, зафиксировав убыток или прибыль. У Альпари тоже есть подобная система – называется ZuluTrade.

На LAMM-счетах система также следит за тем, чтобы трейдеру было автоматически выплачено оговоренное офертой вознаграждение в случае успешной торговли. Как правило, в таких случаях просто расширяется спред, и это обходится клиенту намного дешевле, но и ответственность трейдера тут на порядок ниже.

Оценка управляемого счета

Естественно, прежде чем начать инвестировать в ПАММ– или ЛАММ-счет, нам необходимо правильно провести его анализ. А для этого нужно собрать немного информации о нем. Мы уже касались ранее некоторых параметров, пришло время поговорить о них подробней.

Возраст управляемого счета

Максимальная просадка за все время существования

Средняя и максимальная загрузка депозита

Средняя доходность для инвестора

История трейдера (соотношение слитых и прибыльных счетов)

Тип торговли (автоматическая или ручная)

По итогам оценки счета их можно классифицировать и разделить на агрессивные (с наибольшим риском), умеренные и консервативные (с меньшим риском). Перед открытием управляемого счета необходимо определить, к какой категории он относится и какое место будет занимать в портфеле. Вот вам некоторые ориентиры:

Агрессивный счет отличают следующие признаки: загрузка депозита 30% и выше; максимальная просадка 50% и выше; средняя ежемесячная доходность 30% и выше.

Умеренный счет отличают следующие признаки: загрузка депозита от 10% до 30%; максимальная просадка от 25% до 50%; средняя ежемесячная доходность от 10% до 30%.

Консервативный счет имеет такие параметры: загрузка депозита до 10%; максимальная просадка до 25%; средняя ежемесячная доходность до 10%.

Помимо этих критериев, на риск данного счета влияет и торговая стратегия, используемая трейдером. Как правило, на каждой ПАММ-площадке имеется форум, где у каждого ПАММ-трейдера есть своя ветка, которую он ведет и где делится успехами своего счета, описывает стратегии и отвечает на вопросы инвесторов.

Но мы зайдем дальше и научимся определять тип счета и даже стратегию вне зависимости от того, что говорит нам управляющий. Сейчас я покажу вам, как определить стратегию по графикам и загрузке депозита счета.

Я даю вам эту информацию, чтобы вы могли в дальнейшем выбирать ПАММ-счета без моей помощи. Как говорится, хороший учитель – это тот, чьи ученики сами становятся учителями. Следующие несколько страниц сделают из вас эксперта по ПАММ-инвестированию.

В общем, Святой Грааль знаний, прям от сердца своего отрываю – все для вас, дорогие мои. Читайте внимательно и мотайте на ус. Впрочем, если хотите, можете пропустить несколько страниц и попадете прямо к уже готовому разбору трейдеров в Главе 4.

Мартингейл

Это очень популярная торговая стратегия, корни которой уходят в попытки азартных игроков нащупать способ прибыльной игры в рулетку. Заключается она в том, что по каким-то сигналам (а иногда даже просто от балды) открывается торговая позиция, и через некоторое время она закрывается с прибылью либо убытком.

Если сделка была убыточна, тут же открывается еще один ордер в противоположном направлении. Например, если первая сделка была на  покупку актива, и цена пошла вниз и принесла убыток, то следующая сделка открывается на  продажу того же актива в расчете, что цена продолжит двигаться вниз, но уже большим лотом.

Основная проблема этой стратегии в том, что сделка переворачивается, но делается это, как правило, удвоенным лотом, и в таком случае ее потенциал прибыли или убытка становится в два раза выше. Всем движет ожидание, что направление движения рынка продолжится, соответственно, как только прибыль по второй сделке превысит убыток от первой – обе сделки закрываются с небольшим профитом, если же рынок снова развернулся – открывается третья сделка с удвоением уже второй.

В силу прогрессирующей загрузки депозита, первая же удачная сделка в серии перекрывает убыток всех предыдущих. Но в этом же и колоссальный недостаток этой рулеточной стратегии. Рано или поздно на рынке наступает момент (для мартингейла в чистом виде, это, как правило, продолжительный боковой тренд), когда серия убыточных сделок приводит к почти полной загрузке депозита, и небольшое движение цены вызывает margin call (полное уничтожение депозита).

Очень распространены мартингейлы на InstaForex’е, так как возможно максимальное плечо 1 к 1000, это позволяет открыть очень много сделок при той же загрузке депозита. Видимо, этим и объясняется популярность данного брокера.

Усреднение убыточных позиций

Еще одна стратегия «безубыточной» торговли, побратим мартина, но с немного меньшим риском – стратегия усреднения убыточных позиций. Каюсь, сам большой любитель этого способа выходить из убыточных сделок. И в 90% случаев у меня это поучалось. Но оставшиеся 10% погубили 3 моих депозита.

Суть стратегии заключается в открытии дополнительной позиции в направлении убыточной сделки, расчет идет на то, что рынок развернется, и вторая начнет приносить прибыль. В тот момент, когда она превысит первую, обе будут закрыты.

Обычно это происходит, когда трейдер точно знает долгосрочное направление рынка, но по каким-то причинам на рынке произошла непредвиденная коррекция, например, вышла крупная новость, которая вызвала временную коррекцию, но не в силах переломить тренд. Так вот, если трейдер ошибся и тренд сменился, то на счете будут очень большие проблемы.

Несмотря на кажущуюся противоположность этих двух торговых стратегий (мартин ориентирован на длительное импульсное движение, а усреднение – на откаты и флэт), легко обнаружить их общую особенность: обе стратегии в большинстве случаев используют постепенное увеличение торгового лота и загрузки депозита и не до конца понимают текущий рынок, т.е. не ориентируются  на его технический анализ.

Для сглаживания недостатков мартингейла придумано множество хитростей: мягкое увеличение загрузки депозита (вместо удвоения загрузка увеличивается в арифметической прогрессии: 0.1, 0.2, 0.3 лота и т.д.); ограничение на количество переворотов, резкий сброс или мягкое уменьшение лота при первой прибыльной сделке в серии, необходимость подтверждения переворота определенными сигналами, игра с уровнями Stop Loss и Take Profit… Стремление трейдеров найти «святой грааль» торговли, независимый от условий рынка, не имеет границ.

Как бы то ни было, всякий мартингейл остается стратегией с отрицательным матожиданием, а теория вероятности беспощадно находит способы рано или поздно слить любой мартин-счет. Поэтому соблюдайте осторожность, инвестируя в такие счета. В первую очередь смотрите на то, не превышает ли трейдер допустимую загрузку депозита при любых условиях рынка. Если загрузка остается низкой достаточно продолжительное время, возможно, трейдер нашел способ контролировать «жадность» своего мартина.

Ниже Вы можете видеть, как выглядит типичный счет, применяющий стратегии мартина или усреднения убыточных позиций. Это почти идеальная восходящая кривая с иногда встречающимися пропастями, которые резко закрывается. Как правило, это значит, что серия ошибочных сделок была закрыта и быстро отыграна мартином.

Провалы на графике мартингейла или усреднения

Скальпинг

Смысл скальпинга заключается в большом количестве коротких сделок с загрузкой до 10% депозита с целью снять с небольших рыночных колебаний от 5 до 20 пунктов. Как правило, скальперы не держат много открытых позиций, не более двух. Но быстро их закрывают, работают с «рыночным шумом». Любимый их инструмент – стохастический осциллятор. Как только сделка достигла желаемой прибыли или же краткосрочные условия изменились, старая сделка закрывается, и тут же открывается новая.

Обычно у таких трейдеров не бывает большой загрузки депозита, но существует подвид очень агрессивных скальперов. Они входят в рынок крупными лотами, и за счет мелких колебаний рынка и большой загрузки депозита при такой частоте сделок они срывают огромные прибыли. Такие скальперы могут брать по 2 или даже 1 пункту, использовать автоматическую стратегию и выходить в рынок по нескольким инструментам с загрузкой депозита до 40%, а то и более.

Такие счета роботизированной торговли, как правило, самые агрессивные, но и самые доходные, могут делать более 1000% в месяц. Корни этих операций уходят в настоящие хеджфонды Америки. Там высокоскоростные компьютеры с фантастически быстрым соединением с рынком и с самыми современными стратегиями делают по несколько тысяч операций в день, снимая доли пунктов. Но там это возможно благодаря очень качественному выходу на рынок и наличию биржевого стакана. Такого качества Вам не предоставит ни один форекс-брокер.

Скальперы в основном пользуются теханализом, особенно любят «стохастику», им крайне важно предсказывать изменения направления колебаний рынка, так называемого «рыночного шума». Они также часто могут ошибаться, но на совсем небольшие суммы, так как стоп приказы размещаются близко к рынку. Вследствие чего их график выглядит не таким прямым, а имеет множество мелких скалистых выпадов, внешне похож на кухонную терку. На них можно увидеть целые серии как убыточных, так и прибыльных сделок. Серия убыточных сделок практически никогда не выравнивается одной прибыльной.

Для справки, теханализ – это анализ рынка с использованием графических и математических инструментов (индикаторов и осцилляторов). Если у вас есть желание познакомиться с инструментами трейдинга поближе, рекомендую вам прочесть книги Александра Элдера. Но для успешного инвестирования в ПАММ-счета это необязательно.

Так выглядит график скальпера

Трендовая торговля

Приверженцы трендового стиля твердо следуют правилам «тренд – твой друг» и «режь убытки, позволяй прибыли расти». Они активно используют технический и фундаментальный анализ, это настоящие трейдеры-профессионалы. Они могут довольно долго ждать подходящий момент для входа в рынок. Но если уж вошли – выжмут из тренда все по максимуму, используя трейлинг-стоп (двигающийся за уровнем рынка ограничитель убытка, зафиксирует прибыль, как только тренд начнет разворачиваться).

Тут не стоит ждать каждодневных операций по счету, эти ребята не рискуют почем зря. Такой трейдер может не входить в рынок несколько месяцев, пока на рынке господствует флэт, но как только зародится тренд, он может удвоить ваш депозит. Эти трейдеры хорошо подходят для консервативных вложений и накопления средств. Эталонный образец таких трейдеров – Уоррен Баффет.

При такой стратегии им приходятся ставить ограничения убытков довольно далеко, они могут существенно сказаться на состоянии счета в случае срабатывания, и таких стопов может быть несколько, но они все отыграются, когда начнется тренд.

График трендовой стратегии отличается длительными «горизонтальными» периодами бездействия, которые напоминают плато среди горного массива:

Выжидание точек входа трендовой стратегией

Теперь вы «на глазок» можете определить стратегию трейдера. Как правило, они придерживаются некой комбинации из разобранных выше стилей, но могут встречаться и отличные от этих стратегии. Но даже в таких случаях по графику можно определить основные методы, применяемые в торговле управляющим, и сделать соответствующие выводы: насколько часто трейдер входит в рынок, как долго наращивает прибыль, какой допускает уровень просадок и насколько долго может ждать точку входа.

Как правильно, скальпинг характеризует агрессивные счета, мартин – умеренные (но с большим «скрытым» риском), а трендовая стратегия говорит о консервативном стиле торговли.

Стратегия и тактика ПАММ-инвестирования

Теперь вы имеете некоторое представление о том, что такое ПАММ-счета, каковы их виды, познакомились с основными брокерами, знаете, каким рискам подвержены ваши вклады и как эти риски сократить. В заключение хочу вас познакомить с некоторыми приемами, позволяющими контролировать свой портфель, извлекать из него максимум прибыли и прогнозировать его поведение.

Диверсификация по типу ПАММов

И первое стратегическое решение, которое Вам нужно принять, будет диверсификация ваших средств. По разным ПАММ-счетам и даже ПАММ-площадкам. И в этом разделе я предоставлю вам ряд техник управления своим портфелем.

Как вы, наверно, уже понимаете, лучшее решение – это сочетание в портфеле консервативных, умеренных и агрессивных счетов. Большую часть портфеля следует доверить консервативным управляющим, а меньшую – агрессивным, так как их относительная потенциальная доходность выше, значит, может сравняться с доходностью консервативных счетов, а в случае просадки не скажется серьезно на состоянии вашего портфеля.

Можно диверсифицировать счета и по валюте, у многих трейдеров имеются счета с одинаковой стратегией и открытые в разных валютах. Если часть вашего портфеля будет вложена в евро и рублевые счета, то вы будете готовы к изменениям курса доллара. Кстати, Альпари предлагает держать счета еще и золоте.

Также советую распределять счета по нескольким брокерам. Например, у меня открыты счета на двух основных площадках: FX-Trend и Alpari. На первой я в основном зарабатываю деньги, а на второй начинал свою деятельность, потому что там огромное множество инструментов для анализа ПАММа со всех параметров

Инвестиционный горизонт

Вторым решением в вашей стратегии станет временной период, на который вы готовы вложить свои средства, – горизонт инвестирования.Это решение вы принимаете в основном на основании вашего личного финансового плана и результатов, которые хотите получить от вклада.

Горизонт бывает краткосрочным (до месяца), среднесрочным (от нескольких месяцев до года) и долгосрочным (более года). Более того, горизонт может варьироваться для разных частей вашего портфеля. Например, вы краткосрочно инвестируете в агрессивные счета, а полученную прибыль распределяете по умеренным и консервативным счетам.

Тактика инвестирования

На распределении средств по счетам и площадкам ваше участие в работе ваших финансов не заканчивается. Грамотный инвестор отслеживает состояние своего портфеля на протяжении всего срока инвестирования: регулярно пересматривает его составляющие и совершает ребалансировку, если это необходимо.

Здесь возможны несколько тактик. Существуют следующие приемы, которые можно использовать для периодического перераспределения финансов в целях максимизации дохода своего портфеля: ребалансировка, калибровка по просадке, распределенный вход и скальпинг. Познакомимся с ними поближе.

Периодическая ребалансировка портфеля

Допустим, вы имеете равные доли по $1000 в 10 ПАММах. Через месяц вы проверяете результаты и видите, что какие-то из них принесли больше прибыли, какие-то меньше, какие-то и вовсе находятся в просадке.

Со временем агрессивные счета по размеру могут догнать консервативные, а значит, Ваша относительная угроза для портфеля от них увеличится. Значит, необходимо проводить периодическое перераспределение средств таким образом, чтобы доли снова были в первоначальном соотношении.

Что это дает? Взглянем на преимущества ребалансировки на примере. Предположим, что два счета имеют следующий график прибыли (точками выделены окончания торговых периодов):

Посмотрим на цифры на оси ординат: они показывают баланс счета в долларах, изначально на каждом счету было по $1000. Если не использовать ребалансировку, то события будут развиваться по следующему сценарию:

Есть 2 счета, А и Б, и на каждом по $1 000

А: $1 000

Б: $1 000

А + Б = $2 000

Закончился первый торговый период

А: $1 500

Б: $3 000

А + Б = $4 500

Закончился второй торговый период

А: $3 500

Б: $1 500

А + Б = $5 000

Завершился третий торговый период

А: $4 000

Б: $3 200

А + Б = $7 200

Теперь посмотрим, чтобы было бы, если бы инвестор пользовался ребалансировкой в конце каждого периода таким образом, что средств на счетах снова становилось поровну:

Снова 2 счета, А и Б, по $1 000 на каждом

А: $1 000

Б: $1 000

А + Б = $2 000

Завершился первый торговый период

А: $1 500

Б: $3 000

А + Б = $4 500

Инвестор производит ребалансировку до равных долей

А: $2 250

Б: $2 250

Завершился второй торговый период

А: $5 250

Б: $1 125

А + Б = $6 375 (чувствуете разницу?)

Инвестор снова делает ребалансировку

А: $3 187,5

Б: $3 187,5

Завершился третий торговый период

А: $3 642

Б: $6 798

А + Б = $10 440

Не правда ли, серьезная разница? Смысл ребалансировки в том, чтобы доливать в счета, которые находятся в просадке, с расчетом на то, что после просадки они обычно хорошо растут. А значит, чем больше денег там в момент подъема, тем выше наш доход с того же движения на графике счета.

И наоборот, если счет принес хорошую прибыль, риски того, что он попадет в просадку, возрастают, и если это случится, мы потеряем меньше при том же уровне просадки.

Стратегия распределенного входа

Эта стратегия основана на доливах во время просадок на счете. Допустим, вы определили для себя сумму инвестиций и на основании исторических данных подобрали себе оптимальный ПАММ-счет. Но решили вносить средства не все сразу, а частями.

Вы проанализировали счет и решили разбить свой капитал на несколько частей и доливать их поочередно, в тот момент, когда на счете происходят характерные просадки. Таким образом, вы минимизируете потенциальные потери от этих просадок. А в тот момент, когда наметился выход из просадки (15-20% восстановления от размера просадки), доливаете вторую часть из резерва и таким образом увеличиваете свой доход в самые благоприятные для счета моменты.

График внизу показывает, в какие моменты в течение года было наиболее благоприятно использовать распределенный вход в данный ПАММ, при условии, что капитал, предназначенный для этого счета, был разбит на 2 равные части:

Точки распределенного входа в ПАММ в течение года

Скальпинг на ПАММ-счетах

Некоторым инвесторам уж очень хочется переквалифицироваться в трейдеров, они начинают скальпировать ПАММ-счета. Как они это делают? Они дожидаются просадки на управляемом счете, и пытаются угадать момент, когда счет начнет выходить из просадки и достигнет очередного пика доходности. И в этой точке они выводят средства из-под управления.

Таким образом, инвестор получает все «вершки» счета, а все неприбыльные моменты проходят мимо него. Такую стратегию можно применять на Альпари и на некоторых счетах ИнстаФорекса. Если таких умельцев много и они проделывают это с большим капиталом, то создают много помех трейдеру.

Но, как правило, такие маневры осуществляются на счетах агрессивных трейдеров. Например, на рисунке ниже стрелочками обозначены моменты, где скальп-инвестор может принять решение о входе в счет, так как намечается явный выход из просадки. При этом всего в трех случая эта тактика не принесла успеха, так что, если ее сочетать с ограничением убытков, она может быть весьма успешна.

Волатильный счет предоставляет много возможностей для скальпинга

Также отличным вариантом для скальпинга могут быть и чересчур агрессивные счета, доходность на которых превышает 300% за последние месяцы. И, конечно же, разгонные счета, которые в первые же недели показывают фантастические результаты. Но их скальпирование стоит производить крайне осторожно, обязательно используя механизмы ограничения убытков, так как, по статистике, такие счета намного чаще сливаются, чем выстреливают в топ.

Калибровка по просадке

У разных счетов отличаются и уровни максимальной просадки, и чем больше максимальный уровень просадки за всю историю счета, тем меньшую сумму ему следует давать под управление (но не забывайте про мартины), так как не исключена вероятность повторения подобного сценария.

Калибровку лучше всего делать с помощью сервиса Pammin, там можно подбирать портфели и получать график и показатели всего портфеля, также сортировать по просадке или по различным долям. Потренируйтесь, когда будет создавать портфель.

Следует иметь в виду, что не всегда калибровка положительно сказывается на доходе или возможной просадке в будущем: существует множество мартинов, которые абсолютно гладкие, но потенциально могут дать огромную просадку. Так что все эти данные – всего лишь предположение, а реальность может существенно отличаться.

Лучше более ответственно подходите к подбору портфеля изначально, на основе своих умозаключений, полученных по графикам и загрузкам депозитов трейдеров. Отдавайте предпочтение консервативным, все мартингейлы считайте умеренными, даже если на них нет большой загрузки депозита. Ну а к агрессорам подходите только методом скальпинга. И тогда Ваши риски будут ниже.

Промежуточный итог

Поздравляю: если вы осилили весь данный материал, вы с успехом можете считать себя «экспертом» в ПАММ-инвестировании. Будьте уверены, что 80% авторов всевозможных обучающих курсов, платных или нет, не смогут дать вам и 20% той информации, что только что дал я. Теперь вам осталось только приобрести собственный практический опыт.

Я уверен, что в процессе его приобретения вы наверняка найдете свои секреты, стратегии и тактики ПАММ-инвестирования. Но самое главное – я надеюсь, что вы сумеете уберечь себя от большого числа рисков, присущих агрессивному инвестированию в торговлю на форексе благодаря тому, что я вас о них предупредил.

Глава 4.

Анализ трейдеров

С чего начать?

Если ваш мозг сейчас кипит, значит, я справился с задачей. Предыдущий раздел я рекомендую перечитывать снова и снова по мере приобретения собственного опыта. Ну а пока у вас его нет, я предложу самый простой и наименее рискованный вариант. Все, кто решил пропустить предыдущий раздел, могут снова начинать читать отсюда.

Итак, теперь, когда мы знаем, по каким критериям оценивать трейдеров, предлагаю оценить несколько лучших. Начнем с трейдеров на Alpari. Вспомним, по каким параметрам это нужно делать:

Возраст управляемого счета

Максимальная просадка за все время существования

Средняя и максимальная загрузка депозита

Средняя доходность для инвестора

История трейдера (соотношение слитых и прибыльных счетов)

Тип торговли (автоматическая или ручная)

Начнем с трейдеров на Alpari.

Alpari

EndlessGoldenRain

Возраст более 9 месяцев

Просадка менее 20%

В первые месяцы торговли была достаточно высока и доходила до 90%, в последующие месяцы система доводилась до совершенства и сейчас загрузка не превышает 10%

Доходность за полгода 38,32%

История слитых счетов отсутствует

На первых месяцах откровенно использовался мартингейл, впоследствии перешедший в частичное усреднение, а сейчас уже теханализ и очень аккуратный мартингейл.

Мы можем это видеть по загрузке депозита и по тому, как изменилась реакция на просадку. Если в первые месяцы просадка резко отыгрывалась (прямой признак мартингейла), то сейчас таких рискованных действий предпринято не было.

В целом, счет рекомендую к инвестированию. Текущая схема торговли вполне стабильна, и трейдер значительно улучшил свою систему с момента создания счета. Особенно радует, что управляющий смог победить жадность и отойти от системы мартингейла.

Zak

Возраст более 11 месяцев

Максимальная просадка менее 25%

Загрузка депозита доходит до 50 %

Доходность на 6 месяцев 88,4%

История слитых счетов отсутствует

Здесь мы имеем дело с трейдером умеренной торговли по системе мартингейла и усреднения. Пока трейдер успешно справляется.

Счет хороший, рекомендую держать в портфеле, но не класть большие суммы.

Petrov_Ivan (USD)

Возраст более двух с половиной лет

Максимальная просадка менее 30%

Загрузка депозита никогда не была высокой, но, даже несмотря на это, система постоянно совершенствуется, загрузка депозита снижается, в последние месяцы она не превышает даже 5%. Выдающийся результат.

Доходность за последние 6 месяцев 9,44%, это объясняется тем, что счет выходит из просадки, которая была в середине лета

История слитых счетов отсутствует, зато имеются еще 2 счета в евро и рублях, которые показывают схожую динамику

Работает в основном по тренду с небольшими элементами скальпинга.

Счет отличатся высокой надежностью и проверен временем. Загрузка депозита отличная. Счет рекомендован к инвестированию, горизонт инвестирования брать от полугода. Тут вы не увидите фантастической доходности, но зато трейдер предельно консервативен и не использует опасные для ваших денег системы.

Cuba

Возраст более 3 лет, но более-менее внятная торговля ведется последние 2 года

Максимальная просадка менее 30%

Загрузка депозита в 2012 году претерпела значительные изменения и не превышала 20%, а в последние месяцы и вовсе и не превышает 5%

Доходность за последние 6 месяцев 17,7%

История слитых счетов отсутствует

Торговая система в первые 2 года была беспорядочна и подвержена большому влиянию систем мартингейла и усреднения, но в последний год трейдер сменил тактику и перешел к скальпингу, как можем заметить, вполне успешно

Динамика счета в последние полтора года была очень интересна, но супердоходности от этого счета ждать не стоит. Рекомендация: держать в портфеле, как консервативный инструмент (при нынешней стратегии трейдера).

Valery S (ATS#3)

Возраст более полутора лет

Максимальная просадка менее 20%

Загрузка депозита давно уже не превышает 10-15%

Доходность за последние 6 месяцев 24,21%

История слитых счетов отсутствует, имеется еще 1 счет с успешной историей

Счет основан на автоматической торговой системе с ручным контролем, в основе которой лежит скальпинг.

Счет рекомендован для инвестирования, все показатели в норме. Торговая система, основанная на скальпинге, успешно действует на протяжении уже почти 2 лет на двух разных счетах трейдера. Загрузка депозита в пределах нормы.

avp555

Возраст 3 года

Максимальная просадка от 30% до 40%

Загрузка депозита в 2012 году не превышает 4%

Доходность за последние 6 месяцев 38,85%

История слитых счетов отсутствует, зато есть еще 2 счета, один из которых индексирован в золоте и имеет схожую динамику, второй более агрессивен