Текст книги "Торговый Хаос"
Автор книги: Билл Уильямс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Рисунок 9-5Торговля на первой волне в волновой последовательности Эллиота
в этой точке, возможно, началась импульсная волна наверх. Мы предполагаем, что здесь находится завершение волны 1 наверх (Рисунок 9-5).
Как только начинается этот первый от начала движения наверх откат, мы ставим нашу первую покупку. Если мы не можем наблюдать за рынком на краткосрочной основе, мы помещаем наш ордер где-нибудь между 50 процентами и 62 процентами обратного хода (точка "В" на Рисунке 9-5). Если у нас есть возможность следить за рынком в процессе его развития, мы будем переходить к графику с более краткосрочным временным интервалом и искать пять волн в волне "с" волны 2. На менее краткосрочных графиках мы разыскиваем в точности те же самые сигналы, которые нами тщательно выявлялись для определения конца тренда. Волна 2 представлена на краткосрочном временном интервале. Если мы наблюдаем в волне "с" волны 2 те пять форм, являющихся волшебными пулями, то мы можем даже осуществить более точный вход, вылавливая большой профит с минимальным риском.
Если мы торгуем несколькими контрактами (предположим, что можем одновременно торговать 10 контрактами), то мы желаем поставить ордер на покупку трех контрактов (или 30 процентов от нашего максимального числа контрактов, доступных для этого торгового цикла). Как только нас исполняют, мы желаем определить две вещи: (1) где поставить защиту от чрезвычайных потерь и (2) где брать прибыль. Наше первое обязательство – ограничить потери, так что мы будем немедленно ставить остановку' и разворот для входа в короткую позицию ниже наименьшего в Нулевой Точке (точка "С" на Рисунке 9-5). Мы ставим ордер на продажу пяти контрактов (половина нашего максимума). Наша логика для этого стопа и разворота: он на тот случай, если цена пойдет ниже того, что мы считаем Нулевой Точкой. То есть: наш расчет неверен и то, что мы приняли за импульсивную волну наверх, в действительности, является реакцией на продолжающийся нисходящий тренд.
Существование ошибки часто может оказаться столь же выгодной, как и наличие правоты. Если мы очевидным образом ошиблись в наших расчетах, то нам не следует немедленно уходить прочь, а предпочтительнее развернуться в противоположном направлении. Единственное время для того, чтобы выйти – это то, когда вы не знаете, где ваше местонахождение в рыночном движении или вами ожидается хорошая точка для торговли. Итак, мы ставим ордер для занятия короткой позиции двумя третями нашей длинной позиции. Это означает, что если мы имеем три длинных контракта, то нам надо поставить ордер на продажу пяти, чтобы обладать в чистом виде двумя короткими, которые и являются двумя третями от нашей длинной позиции. Наш опыт в реальной торговле показал, что мы почти всегда можем делать достаточно профита на этой короткой стороне, чтобы перекрыть любые потери от длинной стороны.
Если мы оказались не правы, находясь на длинной стороне, то нам надо поймать торговлю на выходе в нижнюю сторону. Поскольку это совершенно ясное пробитие для нижней части, то наша остановка будет два фрактала назад в противоположном (для покупки) направлении.
Предполагая, что мы не получим остановку одним тиком ниже Нулевой Точки, мы верим, что находимся в начале волны 1, которая будет включать в себя пятиволновую модель, явно видной на меньшем временном периоде. Давайте, здесь внесем ясность: никто не "знает", что это – волна 1. Это может быть корректирующая волна "а". Но, нет проблем: наша стратегия учитывает также и такую возможность.
Как только рынок достигает завершения нашей волны большего порядка (и завершения нашей волны 5 меньшего порядка; внутри волны ; см. Рисунок 9-5), мы желаем отправить в банк некоторую часть нашей прибыли. Мы находимся в длинной позиции тремя контрактами, поэтому мы продаем два. Мы делаем это по двум причинам: (1) отправить часть денег в банк, и (2) оставить один длинный контракт на случай, если наша цель оказалась ошибочной и рынок продолжит движение наверх (по крайней мере, один контракт будет продолжать производить для нас
прибыль).
Используя методы, описанные выше (пять магических пуль) и, применяя расширяющиеся соотношения Фибоначчи (обсуждавшиеся ранее), мы можем рассчитать, что окончание этой пятиволновой модели создаст большую волну (точка "А" на Рисунке 9-5).
У нас теперь есть прибыль, полученная от двух контрактов, все еще сохраняемый один купленный контракт, и мы ждем возможности добавить к нашей длинной позиции на соответствующем откате. Как только эта волна вернется назад к уровню между 50 и 62 процентами, мы введем нашу вторую торговлю: мы будем стараться покупать около основания волны 2 (точка "D" на Рисунке 9-6). Мы удостоверимся в достижении самого нижнего уровня волны 2 с помощью фрактала вниз и "приседающего" бара на одном из трех самых нижних баров в этой волне. В дополнение, мы переходим к меньшему временному масштабу, чтобы рассчитать пять волн внутри волны "с" волны . В этой, предварительно определенной точке, мы будем покупать пять контрактов, что дает нам в совокупности шесть контрактов (считая один контракт, который мы сохранили на конце волны 1 меньшего порядка).
Опять, пришло время обеспечивать защиту – и планировать, где забирать профит. Наш стоп и разворот будут определены таким же образом, как и ранее, непосредственно ниже Нулевой Точки, (точка "С" на Рисунке 9-6). Если эта точка будет достигнута, то мы продадим десять контрактов, предоставляя в наше распоряжение чистые четыре коротких контракта. Используя то же самое рассуждение, что и для первой торговли, нам будет нужно только относительно небольшое движение, чтобы покрыть наши убытки по шести длинным контрактам. Если эта точка будет взята, то эта ситуация будет указывать на то, что с большой вероятностью наш анализ ошибочен, и бычьи ожидания следует изменить на медвежьи. А то, что мы вначале рассматривали как вершину волны 1, скорее всего, окажется концом волны 2 более высокого уровня, либо волны 4, что означает много больше на нижней стороне. После разворота, мы находимся в созвучии с происходящим здесь и сейчас трендом.
Если, как и ожидалось, рынок двигается выше, мы должны планировать извлечь несколько больше профита (название этой игры) из рынка. Следующая критическая точка в этой кампании – там, где юная волна равна длине волны (точка "F" на Рисунке 9-6). В этой точке мы все еще обладаем ордером на продажу десяти контрактов чуть
Рисунок 9-6Торговля на третьей волне в волновой последовательности Эллиота
ниже нашей Нулевой Точки. Если рынок останавливается здесь и корректируется за пределы вершины волны 1 (точка "Е" на Рисунке 9-6), мы желаем выйти полностью, так что мы продаем шесть контрактов. Мы осуществляем это, отменяя наш ордер, установленный на продажу десяти контрактов чуть ниже Нулевой Точки и размещая ордер на продажу шести контрактов на одно минимальное изменение цены (тик) ниже вершины, про которую мы думали, что это – волна .Наша логика здесь такова: ожидаемый нами отсчет не разворачивается, поэтому мы предпочитаем выйти из рынка, пока он со временем не прояснит картину волнового цикла.
Если цены продолжают подниматься вверх к уровню, где развивающаяся волна на 10 процентов длиннее, чем волна , то это означает, что мы с большой вероятностью находимся в реальной волне . Мы хотим "съесть всю свинью", поэтому покупаем еще четыре контракта, достигнув допустимого для нас максимума в десять длинных контрактов. Это – точка наиболее агрессивная и позволяет войти по максимуму в длинную позицию: эта волна дает наибольшую прибыль в единицу времени и содержит наименьший риск. Мы также хотим поставить остановку для четырех дополнительно возникших контрактов на том же уровне, где у нас ордер на продажу шести: чуть ниже вершины волны 1. Если рынок пройдет на один тик ниже вершины, которую мы считаем волной 1, то нам предпочтительнее оказаться полностью вне рынка.
Наши размышления по этому поводу такие:
1. Волна 4 не идет ниже вершины волны 1.
2. Если такое все-таки происходит, то это уничтожает наш текущий отсчет, или – нам не известно, где мы находимся и поэтому должны выйти.
Как только мы оказываемся полностью "загружены" и цена возрастает, нам желательно вычислить наиболее вероятную точку для завершения волны (точка "G" на Рисунке 9-6). Мы осуществляем это снова с использованием наших пяти магических пуль, которые убивают большинство трендов. Когда мы применяем пули, и цена достигает цели, вычисленной нами, мы продаем семь из 10 контрактов. Наши рассуждения точно такие же самые, как и те, когда мы продавали два контракта на вершине волны . Мы желаем отправить в банк большинство прибыли и остаться с менее значительным количеством контрактов в позиции, на случай, если текущее движение окажется расширенной волной. В этой точке осциллятор 5/34 должен быть значительно выше, чем его пик, который был при вершине волны . Если это происходит, мы оказываемся в благоприятной ситуации. Мы все еще получаем профит от 30 процентов от нашего общего количества контрактов, одновременно с этим, уже забрав значительную сумму денег в банк. Это – лучшее, что есть в мире торговли.
Теперь настало время, чтобы дать возможность волне осуществить коррекцию. Мы рассматриваем это корректировочное движение очень тщательно для разгадывания того, когда повторно войти на длинную сторону. Если вол-па "а" волны разбивается на пять волн, мы обычно ожидаем зигзагообразную коррекцию и цены много ниже. Если волна "а" является лишь трехволновой, то мы, как правило, ожидаем плоскую (флэт), нерегулярную, либо треугольную коррекцию. Когда осциллятор 5/34 уходит ниже нулевой линии, минимальные требования для волны Оказываются выполненными. Важно помнить, что прохождение осциллятора ниже нуля, неозначает завершении волны , это только выполнены минимал ь ные требования.Теперь, однако, настало время, чтобы начать искать место, которым следует воспользоваться для извлечения пользы от восходящей волны . Помимо всего прочего, волна будет содержать, как минимум, 2 фрактала вниз, а на завершении – «приседающий» бар: один или больше среди трех самых низких баров. Другим хорошим указателем уровня обычно является область, на которой заканчивается волна 4 меньшей степени (четвертая волна внутри волны ).
Критерием для определения того, сколькими контрактами входить в этой точке (низ волны ), является отношение длины волны ( к волне . Если волна равна или больше, чем в 1.62 раза волны , то это означает, что волна является расширенной, а значит, волна будет относительно короче. В таком случае, мы будем добавлять к нашим трем длинным контрактам еще три, что дает нам в общем числе шесть контрактов, чтобы держать их в волне . Мы поставим эту покупку между 38 процентами и 50 процентами коррекции волны (точка "Н" на Рисунке 9-7). Если волна меньше, чем 1.62 длины волны 1, то мы будем покупать пять контрактов, что дает нам в сумме восемь
Рисунок9-7 Торговля на четвертой волне в волновой последовательности Эллиота
длинных контрактов. Вот причина для такого решения. Обычно, одна из трех импульсивных волн в пятиволновой серии является «расширенной» волной. Такое расширение наиболее часто возникает в волне . Иногда, однако, это происходит в волне , причем даже более часто, чем в волне . Если волна не оказалась растянутой волной, то, вероятно, что волна будет с расширением. Это оправдывает наши действия по размещению двух дополнительных контрактов.
Наша начальная остановка для этих шести (или восьми) контрактов будет на вершине волны (точка "I" на Рисунке 9-7). Мы будем продавать достаточно контрактов, чтобы оказаться вне рынка.
Если ожидаемая волна 5продолжает восходящее движение, это подтверждает наши исходные предположения и волновой счет. Критическая точка здесь находится там, где восстанавливающий рост достигнет 62 процентов от корректировочного движения вниз в волне (точка "J" на Рисунке 9-7). Если рынок восстанавливается выше этой точки, то крайне маловероятно, чтобы могло произойти большое движение вниз, и мы должны снова подумать о взятии профита. Мы проектируем конец пяти волнового цикла, который произойдет наверху 5волны большего порядка. В этой точке мы продаем все нами удерживаемые длинные контракты, и уходим с рынка (точка "L" на Рисунке 9-7).
Торговля На Корректирующих Волнах
По существу, мы следуем точно такой же логике при торговле в трех волновой коррекционной модели. Мы наблюдаем сначала первое движение вниз, который обычно является динамичным, и продаем между 50 – 62 процентами восстанавливающего движения наверх (обозначение "М" на Рисунке 9-8), размещая "стоп и разворот", чтобы идти в длинную позицию непосредственно выше вершины волны (точка "О" на Рисунке 9-8). Если разворот волн происходит в соответствии с пяти волновым циклом, то мы ожидаем зигзагообразную коррекцию и глубокое возвратное движение вниз.
На расчетном конце волны, мы покупаем обратно два контракта и сохраняем один короткий на случай продолжения движения вниз рынка (точка "N" на Рисунке 9-8). Затем мы вычисляем, что на 38-50 процентов (точка "Р" на Рисунок 9-8), будет коррекция обратно наверх, где нам можно продать еще три единицы, ожидая волну "с", обладающей характером волны 3 в нижней части. Мы ставим остановку и разворот выше вершины волны 5(точка "О" на Рисунке 9-8) для семи контрактов, дающих нам новые длинные позиции на три контракта, если рынок двинется так высоко. В заключение этого цикла мы вычисляем проекцию конца волны 5 волны "с" (точка "Q" на Рисунке 9-8). В этой точке мы покрываем все короткие позиции и ожидаем следующего движения рынка, раскрывающего его намерения.
Рисунок9-8 Торговля на корректирующей волне в волновой последовательности Эллиота
Примеры Profitunity Планирование Торговли Швейцарский франк, Недельный ма с штаб
Это – пример долгосрочной торговли, которая обладает преимуществами относительно небольшого контроля над рынком, одновременно сокращая накладные расходы в виде комиссионных. Недостатком ее является то, что остановки должны быть достаточно далеко, привнося больший риск. Однако, возможно точно определить Нулевую Точку, где существует наименьший риск. Это была первая экспедиция Profitunity Trading Group в торговлю по недельным графикам. Прежде наш самый длительный срок реальной торговли был основан на ежедневных графиках.
Обратите внимание на месячный график, что на Рисунке 9-9. Мы использовали этот график для систематизации наших предположений относительно основания волны 4 в мае 1989. В период июня месяца 1989-го FNN (теперь CNBC-FNN) попросила меня, вместе с пятью дру-
Рисунок9-9 Месячный график Швейцарского франка, представляющий конец волны 4
гими трейдерами, включая двух постоянных сотрудников FNN, принять участие в дискуссии по вопросу будущего направления Американского доллара. Все пять участников соглашались в том, что доллар в сильном бычьем рынке, и будет идти наверх. Я оказался единственным инакомыслящим, основывая свои рассуждения на волновом цикле по Швейцарскому франку, Немецкой марке и Японской Йене. Я предсказал, что Швейцарский франк достигнет наверху 8000 на следующем движении. Мое утверждение вызвало не только насмешки, но и неприкрытый смех, у некоторых участвующих в дискуссии. В тот момент я осознавал, что я осуществил высказывание своих финансовых взглядов и самоутвердился.
Мой торговый план состоял в том, чтобы применить Profitunity Планирование Торговли (РРТ – Profitunity Planned Trading) к волне 5 на месячном графике. Моей Нулевой Точкой было основание волны 4 на месячном графике. Рисунок 9-10 представляет недельный график по Швейцарскому франку, по которому мы в действительности торговали. Давайте проследуем аккуратно по торговым операциям и посмотрим, почему они были сделаны, где и когда. Наш график торговли потребовал в максимуме десять контрактов в этой конкретной торговой кампании.
Нулевая Точка образовалась 22 мая 1989 года. Она была подтверждена ясным пяти волновым отсчетом вниз на меньшем временном периоде – дневной графике, плюс: фрактал вниз вместе с "приседающим" днем на одном из трех нижних баров.
Важно подчеркнуть, что я только предполагал,найдя Нулевую Точку. На начальных стадиях РРТ цикла никто никогда точно не знает, была ли правильно определена эта точка, как Нулевая Точка. Именно в этом и заключается прелесть РРТ – всегда существует план на случай непредвиденных ситуаций, если расчет оказался неверным. Как и ожидалось, в последующем от моей Нулевой Точки произошел резкий разворот наверх, который закончился 5
Рисунок 9-ЮНедельный график Швейцарского франка, использованный в стратегии РРТ
Июня 1989 на 6011. Полный пяти волновой цикл мог быть подсчитан при переходе к меньшему временному масштабу (дневные и 60-минутные графики).
В этой точке я рассчитал 62 процентное обратное движение и поставил ордер на покупку 7трех контрактов по 5736 или лучше, с остановкой и разворотом, с переходом в шорт пятью контрактами на Нулевой Точке (5569). Общий риск в этой точке был 167 пунктов, или 2,087.50 долларов за контракт (всего 6,262.50 долларов за три контракта). Низ для этого обратного движения был уровень 5630, или 1,175 долларов на контракт.
Затем рынок начал двигаться наверх в волне 3 меньшего уровня и завершил пятую волну наверху (намного более ясно видной на дневном графике) на 6320. Используя фрактал вниз и "приседающего", я продал два из трех длинных контрактов, получив профит в 584 пункта на контракт, или общую, окончательно полученную прибыль, в размере 14,600 долларов. Здесь, у меня остался один длинный контракт, на случай, если волна 1 окажется расширенной. Завершение пятой волны в волне 1 большего порядка произошло 31 июля 1989 года.
Затем я рассчитал возврат на 62 процента от этой большой волны 1:
6320 – 5569 = 751 X .62 = 465
Этот результат был вычтен из наивысшего (6320) и я поставил ордер на покупку пяти контрактов на 5854. Этот ордер был исполнен 28 августа 1989. Рынок продолжил движение вниз, достигнув 11 сентября 1989 внизу 5778.
Затем рынок начал движение наверх, всерьез формируя волну 3 большого порядка. В этот момент я стоял в шести длинных контрактах (или 60 процентов от своего общего лимита). Длина волны 1 составляла 751 пункт, так что, увеличив его на 10 процентов, а затем, прибавив к предыдущему основанию (5778), я получил лимит для входа еще для 4 контрактов, достигнув предела лимита в десять контрактов. Моя остановка в этом точке, для всех десяти контрактов, была размещена на 6320, или – на вершине волны 1.
Мои текущие позиции теперь были таковы:
Один длинный контракт по 5736
Пять длинных контрактов по 5854
Четыре длинных контракта по 6604
Если бы произошел выход по стопу на вершине волны 1, я имел бы следующие результаты:
Один длинный контракт по 5736 + $7,300
Пять длинных контрактов по 5854 + 29,125
Четыре длинных контракта по 6604 – 14^200
Я обладал ранее полученной прибылью в $14,600 от первых двух контрактов и минимальный профит в размере $22,225 от других десяти.
Волна 3 развернулась в растянутую волну 3, без разворотных фракталов, продолжаясь до 19 ноября 1990 года. В этот день я взял прибыль, приблизительно в 100 пунктах от вершины, на семи позициях, из десяти длинных, по 7965. Я имел следующую, окончательно полученную прибыль (без учета комиссионных):
Один длинный контракт по 5736 + $27,802.50
Пять длинных контрактов по 5854 + 131,937.50
Один (из четырех) длинных
контрактов по 6604 + 17,012.50
Плюс первая закрытая торговля + 22,'225.00
Общая полученная прибыль $ 198,977.50
У меня все еще оставались три длинных контракта по 6604. На недельном графике нам виделось нахождение в волне "b" , тестирующей волну 4. Я ожидал появления, как минимум, двух фракталов вниз и/или обратного движения в область 6650 – 7200. Волна 3 была более чем в 1.62 раза длиннее волны 1,так что я добавил только три, а не больше, контрактов.
К 29 апрелю 1991 года Швейцарский франк в обратном движении достиг наименьшего значения на 6666, которое почти точно составляло 62% коррекции. (Только в одном из восьми случаев волна 4 корректируется более чем на 62%). Кроме того, мне казалось, что присутствует пятиволновой цикл для волны "с" волны 4. Именно поэтому я купил еще три контракта 29 апреля по 6711, ориентируясь на первый фрактал наверх на часовом графике. Моя остановка для всех шести контрактов находилась на 6630. Я был остановлен 9 июня на 6630, получив общий убыток в $4,125 по шести контрактам. Вычитание этой величины из моей предыдущей прибыли дало мне значение общего дохода, составившего 194,100 долларов для всей этой торговой серии.
Конечно, это не может быть образцом, порождающим все торговые операции, но здесь есть два существенных пункта. Вся эта торговая серия начиналась с наличием на счету 10,000 долларов, без вовлечения маржи более чем 50 процентов от этого счета. Только пять позиций не снимались за период, приблизительно составляющий 18 месяцев. Этот вид торговли может быть использован каждым, вне зависимости от наличия других профессиональных обязанностей и требований к наличию времени. Буквально каждый мог поместить торговую позицию и отправится в круиз, а затем, вернувшись, – поставить другую торговлю, и повторять эту процедуру пять раз, оплачивая круиз из прибыли.
Profitunity Планирование Торговли -Краткосрочный Период
Март – Соевые бобы
В этой серии торговли, рассматривая, в первую очередь, дневной график (Рисунок 9-11), мы видели, что здесь существовала 12 Сентября 1991 Нулевая Точка с вершиной 6681/2, которая выполняла все наши требования. При развитии движения вниз, пяти волновой цикл на часовом графике позволял ориентироваться на 6541/2. (Это было более ясно видно на 60-минтуном графике.) Следуя специфической технике Profitunity Планирование Торговли, мы пожелали продать три контракта на 62 процентом возвратном движении, что составляло 663, с остановкой и разворотом на 6681/2. (Наш риск в этой точке для трех контрактов составлял 1,375 долларов, или $458 на контракт.) Бобы двигались вниз, в ясно прослеживаемым и определяемым пяти волновым отсчете, с возникновением на 632 "приседающего" на фрактале вниз. Предполагая, что нас ожидают последствия возникновения первого фрактала наверх на часовом графике, самое худшее, что мы могли сделать, это – купить обратно два контракта по 6371/2, что дало нам окончательно полученный профит в размере 1,275 долларов на контракт, или – $2,550 для обоих контрактов. Это оставило нас в короткой позиции с одним контрактом с 663 и остановкой на 6681/2.
Ориентируясь на счет волны Эллиота, фрактал и Окна Profitunity, мы смогли заключить, что, наиболее вероятно, это – волна 1 вниз, и можно ожидать, по крайне мере, на 50-
Рисунок 9-11Торговля соевыми бобами, отраженная на дневном графике.
62 процента возвратного движения. Волна вниз составила 36 1/2 цента и закончилась на 632, так что мы могли спокойно ставить ордер на продажу дополнительных пяти контрактов по 654 3/4 или лучше, с остановкой на 668 ½ . Мы были заполнены, потому что рынок вернулся обратно наверх, к 662 ½ , но не достиг нашей остановки на 668 ½ . Отсюда, рынок начал двигаться вниз, демонстрируя энтузиазм третьей волны в течение всей оставшейся части октября и первой половины ноября. Используя наше правило добавления в заключение четырех контрактов на 110 процентах волны 1 (622 ½ ), мы смогли затем иметь полную загрузку на короткие позиции со «стопами» на вершине волны 1 (632).
Кроме того, мы имеем окончательно полученную прибыль в размере 2,550 долларов от первых двух контрактов. А наша позиция выглядела:
Один короткий контракт по 663
Пять коротких контрактов по 654 ¾
Четыре коротких контракта по 622 ½
Наш следующий шаг заключался в вычислении конца волны 3, используя пять "волшебных пуль", объясненных ранее в этой главе. Здесь имелось пять исчисляемых волн, фрактал и "приседающий" бар от 11 ноября с наименьшим значением 578 ½ . Определив его как наихудший вариант торговли, 23 ноября мы купили обратно семь контрактов по 602, ориентируясь на сигнал от дневного фрактала наверх.
Наш балансовый отчет по закрытым позициям получился следующим:
Два коротких контракта с
окончательно полученной прибылью +$2,550.00
Один короткий контракт
от 663 (61 х «50) +3,050.00
Пять коротких контрактов
отб54 3/4(52.75х#50) +13,187.50
Один короткий контракт
от 622V2 (20.5 х $50) +1,025.00
Общий объем полученной прибыли $17,262.50
У нас все еще имеются три коротких контракта от 622 ½ с остановкой на 631.
Теперь, у нас есть еще возможность продать в интервале от 38 до 50 процентного отката наверх, рассчитанного от волны 3. Поскольку длина волны 3 составила более чем 1.62 длины волны 1, мы продали еще три контракта по 619, с остановкой для них также на 631.
В завершении этого цикла торговли, мы вычисляем конец волны 5 и, найдя его на 561, выходим из всех коротких позиций. Сводный баланс теперь имеет $17,262.50 от более ранней торговли в этом цикле, и плюс
Три коротких контракта
от622% (61.5x3x150) «9,225.00
Три коротких контракта
от 619 (58 х 3 х $50) 8,700.00
Общее количество полученного дохода с 12 сентября по 9 января, то есть менее четырех месяцев, составило 35,187.50 долларов. Эта торговая программа осуществлялась со счетом в 15,000 долларов, без превышения требований по марже свыше 50% от капитала счета.
Эти два примера в этом разделе должны дать вам идею относительно мощи рыночного диктата над вашими решениями в области распределения ресурсов. Торговля с низким напряжением усилий, как дополнительный фактор следования за рынком-лидером, будет рассмотрена в Главах 11 и 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В этой главе мы представили лучшие планы распределения средств 3, которые мы нашли за 35 лет активной торговли на рынке, т.е. за всю нашу практику. Все эти планы базировались только на информации, предоставляемой самим рынком, нежели основывались на мнениях, воспроизведенных искусственным образом. Это очень легко и не требует непрерывного контроля, особенно если вы торгуете, основываясь на дневной торговле.
На Третьем торговом Уровне наша цель состояла в том, чтобы мы могли извлечь максимальную выгоду для нашей нормы прибыли на многоконтрактной основе, в противоположность Второму Уровню, где наша цель – регулярно получать прибыль, торгуя одним контрактом. Нет ничего необычного в том, чтобы Трейдер Второго Уровня смог удвоить свою норму прибыли в процентномвыражении, варьируя только лишь объемом своей торговли. Это позволяет ему быть максимально вложенным в рынок, когда существует наименьший риск, и минимально присутствовать в нем там, где наблюдается самый большой риск.
ВОПРОСЫ
1) В чем важность постоянного использования Profitunity Планирование Торговли (РРТ)?
2) Каковы преимущества использования техники РРТ по сравнению с торговлей комфортабельным количеством контрактов, применяя технику торговли по фракталам?
3) Какой процент от общего объема контрактов, доступных вам для торговли, вы должны разместить в первую операцию?
4) Где будет ваша остановка и разворот для первой торговли?
5')Что за пять волшебных пуль?
6) Зачем выводить две-три позиции на вершине волны 1?
7) Каковы причины полного вложения в торговлю только, когда волна 3 станет равна 110 процентам от волны 1?
8) Как вы принимаете решение относительно того, сколькими контрактами торговать в течение волны 5?
9) Что вы делаете на конце волны 5?
===10===
PROTITUNUTY ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР
Все раздробленные государства гибнут,
точно так, же любой ум разделенный между многими
учениями заходит в тупик и самоистощается.
Леонардо Да Винчи
ЦЕЛИ:
ОБЪЕДИНИТЬ ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА УРОВНЯХ 1, 2 И 3 В УДОБНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ, КОТОРЫЙ УВЕЛИЧИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТО Р ГОВЛИ.
ПРИОБРЕСТИ СПОСОБНОСТЬ ПОЛНОГО АНАЛИЗА РЫНКА ЗА МЕНЕЕ ЧЕМ 10 С Е КУНД
Одной из постоянных проблем, с которой сталкиваются трейдеры, является потребность в сжатии огромного количества рыночной информации и преобразования этой информации в формат, который был бы удобным для принятия решений. Еще одной проблемой является преобразование потока информации в форму способствующую принятию правильных торговых решений
На Рисунке 10-1 представлен образец таблицы Profitunity Торговый Партнер. Это самый простой и легкий в ис
Рисунок 10-1Рабочая таблица Profitunity
–
пользовании метод сохранения и отслеживания результатов анализа рынка, который мы видели за 35 лет торговой деятельности.
Группы данных в различных колонках таблицы на Рисунке 10-1 указывают порядок ее заполнения. Предположим, что вы проводите анализ рынка после отпуска и приступаете к этому абсолютно "чистым" от какой-либо предыдущей информации. Вы начинаете на пустом месте.
Первая вертикальная колонка содержит сокращенные наименования фьючерсных контрактов, которые вы собираетесь анализировать. Торгуемый месяц не указывается. Используя карандаш, вы отмечаете в колонках месяцы, которыми сейчас ведется торговля. В каждом ряду, справа от списков наименований фьючерсов, расположены два ряда, отмеченные как "покупка" и "продажа". Сигналы на покупку и продажу вводятся в соответствующие строки.
ОТМЕНА ПО ДВУМ БАРАМ
Давайте начнем с первой колонки, расположенной справа от списков фьючерсов. Эта колонка называется вверху как "Отмена 2-х баров" 1. Очень важно заполнить данную колонку первой.
Как было упомянуто в Главе 6, большинство трейдеров, которые оставили торговлю, вследствие потери денег, угасают скорее из-за одной или же очень немногих больших ошибок (потерь), нежели в результате того, что их съели муравьиные (небольшие) потери. Первая и наиболее важная работа трейдера заключается в том, что он должен защитить торговый капитал. Ранее, я уже приводил аналогию с ездой на автомобиле. Я вожу машину более 45 лет, и ни разу не был виновником несчастного случая. Однако дважды наблюдал аварии, произошедших по вине пьяных водителей. Выпив, я никогда не сажусь за руль. Основываясь на этом, можно было бы заключить, что, поскольку я приличный водитель, то у меня нет необходимости тратить деньги на дополнительно оплачиваемые автомобильные подушки безопасности.
Я никогда не покупаю новую автомашину безподушки безопасности. Но не для того, чтобы защитить себя от собственного вождения, а чтобы защитить себя от пьяных водителей.
Иногда рынок балуется и идет "в разгул". "Кутеж" обычно вызван "заглатыванием" рынком чересчур сильно удивившей (опьянившей) его информацией. Именно поэтому, я никогда не буду покупать или продавать новую позицию без уверенности в том, что потенциал ее прибыльности соизмерим с хорошей "подушкой безопасности". Отмена по двум барам – "подушка безопасности" в торговле. Но это не должна быть отмена по любым двум барам. Это должна быть отмена по двум барам более высокой временной структуры.
Почитать похожее на эту книгу
Хиромантия и нумерология. Секретные знания. Практическое руководство для на ...Автор: Вера Надеждина
