Текст книги "Биржевой Грааль"

Автор книги: Сергей Горнеев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Задумайтесь 95% в убытке и это при том, что на биржу приходят далеко не глупые люди.

Для того чтобы понять причины такого положения дел, нужно понять строение рынков ценных бумаг с точки зрения математики.

Начнем с биржевого рынка

Как мы уже знаем из азов, сам по себе биржевой рынок придуман, для того чтобы наиболее успешные компании могли привлечь еще больше капиталов на дальнейшее развитие или же просто продать часть или весь бизнес, доли, которых выражены в Акциях.

Покупая акции Вы покупаете часть компании, в которой работают люди которые объединены одной целью, – развитие этой компании. Покупая акции компании с целью дальнейшего их удержания, Вы становитесь не только совладельцем компании, но и инвестором (бизнес ангелом). Компания использует Ваши деньги для дальнейшего развития, соответственно, если компания будет развиваться цена акций вырастет и через годик другой Ваши ранее приобретенные акции вырастут в цене, Вы сможете их продать по более высокой цене и извлечь из этого прибыль. Продажа и приобретение акций на долгосрочную перспективу (от года и выше), благоприятно влияет на общее благополучие компании в целом.

С этой точки зрения математически биржевые рынки находятся в положительном математическом ожидании. Что это значит?

Если Вы приобрели акции с целью долгосрочного их удержания. Вы тем самым стимулируете рост компании, где работают реальные люди, которые работают с целью развития компании. В данном процессе влияние на акции уже не являются на 100% случайными, на долгом промежутке времени, те, кто заняты развитием компании четко знают чего хотят, идя к цели, затрачивая внутреннюю энергию, влияя своей волей на случайные процессы в положительную сторону, в сторону развития и наращивания активов. В таком случае вероятность исхода Вашего приобретения акций находится в положительном математическом ожидании, если Вы вложили на долгий период (от года и выше) ваша вероятность получить по итогам прибыль больше нуля. Если же Вы приобрели акции с целью извлечения прибыли через малый промежуток времени, вы тем самым себя вводите в статус спекулянта, так как краткосрочные сделки купли продажи мало помогут для общего развития компании в долгосрочной перспективе. Таким образом, математическое ожидание для Спекулянта (без учета издержек) стремиться к нулю (50/50).

Подведем итог по биржевым рынкам: Если Вы приобретаете акции компании на долгий промежуток времени, Вы попадаете под влияние положительного математического ожидания. Шансы извлечь прибыль уже больше чем 50/50, но в тоже время все такие же маленькие, но в отличие от спекулянтов у Вас шансов как у Инвестора намного больше по итогам извлечь прибыль.

Международный внебиржевой рынок капитала
В народе называемый Форексом (Forex)

Что из себя представляет Форекс?

Если кратко – это большой валютообменник, придуманный для поддержания баланса в мировой экономике. Основными участниками его являются Центробанки стран мира, которые не заинтересованы в извлечении прибыли, а выступают в качестве регуляторов денежного потока в мировой экономике.

Рынком его сделали частные банки, которые начали спекулировать на курсах валют.

Сам по себе валютный рынок не пригоден для долгосрочных инвестиций.

Вы спросите почему? Сейчас объясню.

Все мировые валюты подвержены инфляции. Каждый год в зависимости от страны денежная единица теряет свою энергию (массу) за счет инфляции, которая в разных странах по официальным сводкам колеблется в среднем 4—7%. Это только по официальным данным, а реальная инфляция в некоторых странах достигает до 100% и выше, цены за год в таких странах на продукты и т. д. могут вырасти в 2 и более раз.

По этой причине, покупая какую либо денежную единицу, Вы уже в отрицательном математическом ожидании за счет инфляции. Даже если Вы не будете предпринимать никаких действий, масса вашей суммы ослабеет на уровень инфляции, по этой причине Вам уже нужно заработать. Только лишь, для того чтобы перекрыть издержки по инфляции, а как мы уже знаем никакая математическая формула не может в голом виде (без совместного применения со знанием, куда пойдет рынок) извлечь прибыль в долгосрочной перспективе, закон вибрации все равно Вас приведет к точке изначального старта в лучшем случае, в худшем Вы все потеряете.

Многие думаю что, применяя всякие разные индикаторы можно найти закономерность, посредством которой можно стать успешными трейдерами и извлекать прибыль так долго, как только захочется. Ответ: Можно! Но очень не долго, вскоре математика возьмет свое и даже больше. Если бы это было так просто, то не 95% трейдеров теряли свои деньги, а примерно 70% зарабатывали бы на постоянной основе. Причина кроется в структуре индикаторов, они обычно основаны на математических формулах, которые исторически следуют в шаге за рынком. А мы знаем, что рынок эффективен с математической точки зрения, соответственно эта эффективность накладывается и на математику.

Вот вы входите в рынок, с целью спекуляции, вы покупаете ценную бумагу, с математической точки зрения шансы у Вас на успех или провал 50/50, вы находитесь в нулевой точке. Далее при покупке ценной бумаги Вы платите комиссию брокеру или той площадке, на который Вы покупаете бумагу. Что в этом случае происходит? Платя комиссию (спрэд) за сделку тем самым математическое ожидание сдвигается в отрицательную часть, ниже нуля. То есть получается так. Купив ценную бумагу и заплатив за это комиссию, мы изначально в минусе, в отрицательном математическом ожидании и как нам уже известно, если брать врасчет только математические формулы (индикаторы и т.д.), то шансы у нас выйти в плюс на продолжительном промежутке времени равняются ниже нуля, другими словами шанса нет. Собственно мировая статистика разорения трейдеров на рынках ценных бумаг на 100% подтверждает данное утверждение, к тому же мы знаем, что практически во всех учебниках по рынкам ценных бумаг учат, так или иначе, что предсказывать дальнейшее движение цены можно только лишь по индикаторам. В некоторых случаях обучают групповому анализу фундаментальных факторов и техническим анализам.

Мы же утверждаем, что фундаментальные данные, а именно экономические новости это всего лишь следствие воздействия закона вибрации и чем сильнее пред сильное напряжение в цикле вибрации, тем сильнее в итоге будет обратная реакция и соответственно сильные новости. По этой причине фундаментальный анализ в том виде, в котором ему обучают в большинстве школ по ценным бумагам не пригоден для успешной торговли, при помощи его эффективность предсказания будущего равна нулевой точки вибрации и точке вероятности 50/50. Новости это всего лишь следствие и не более того. Данное утверждение можно подтвердить по многочисленным примерам по всему миру, некоторые из них мы привели выше (на примере Цунами в Японии и Башен близнецов в Америке), подобных примеров особо выраженных мы можем найти огромное множество, где перед каким-то значимым событием было накоплено сильное напряжение, цикл вибрации в состоянии сильного растяжения.

Подведем предварительные итоги:

1. Мы знаем, что всем мирозданием правит закон вибрации, который являет основой, фундаментальной частью энергии. Данный закон проникает во все сферы и слои движения в мироздании. Само движение подразумевает наличие в нем фундаментального фактора, а именно энергии, которая несет в себе закон вибрации.

2. Мы узнали, что закон вибрации в математике проявляется через теорию вероятности.

3. Мы так же раскрыли тот факт, что рынки ценных бумаг с точки зрения спекуляции, не пригодны для извлечения прибыли на постоянной основе, что краткосрочно полученная прибыль будет компенсирована дальнейшими убытками. По-сути в таком случае биржевые и внебиржевые рынки мало, чем отличаются от казино с математической точки зрения. Что там, что здесь математическое ожидание сдвинуто в отрицательную сторону (ниже нуля) по отношению к спекулянту (краткосрочному трейдеру).

Забегая вперед можно сказать наверняка, правильное понятие для профессии успешного трейдера – ничто иное, как умение повернуть математическое ожидание в свою сторону, если сказать другими словами, это борьба с вероятностью, а не с другими трейдерами, которые так же участвуют в общей игре.

Сейчас это понятие извращено и находится под наслоением мусора, через который только самые отчаянные люди пробираются. Резюме для профессии теряющего трейдера звучит так – попытка предсказать будущее посредством применения математических формул, там, где в чистом виде математика мертва и находится в отрицательном значении.

С уверенность можно сказать, биржевой Грааль находится в умении сдвинуть математическое ожидание с отрицательного на положительное, путем высвобождения свободной энергии.

Как высвобождать свободную денежную энергию, как сдвигать вероятность и математическое ожидание в положительную зону, и как эффективно торговать по волнам вибрации вне зависимости в какую сторону идет курс, я расскажу вам ниже. :)

Практика

ВАЖНО!!! Читатель, Вы должны понимать что представленный ниже материал математического доказательства не являются руководством к действию. Ниже материал представлен в общем виде с целью научного доказательства теории, все тонкости применения метода мной было осознано скрыты, а как известно черт скрывается в деталях и чтобы эффективно применять полученные знания на практике нужны не только знания, но и большой опыт в торговле на рынках ценных бумаг. Тем самым применяя материалы данной книги, самостоятельно на практике, вы берется всю ответственность за полученный результат на себя.

Итак… приступим к практике и приведем Научно-математические доказательства существования метода преодоления отрицательного математического ожидания.

Мы знаем, что в данную секунду у нас шансы на успех в сделке 50/50, это можно выразить таким образом:

Возьмем в пример любой отрезок, любой ценной бумаги, в нашем примере мы приведет отрезок валютной пары GBP/JPY. Рассматриваемый масштаб 1 час (какой масштаб не принципиально, структура вибрации на любой уровне идентичная).

Мы взяли отрезок выделенный красными вертикальными линиями и поделили его горизонтально на 2 части. Края отрезка у нас выделены желтыми горизонтальными линиями под цифрами 1 и минус 1. Центральную часть, которая равноудалена от обоих краев, выделена белой горизонтальной линией – эту линию мы возьмем за пример точки входа здесь и сейчас, то есть точки равновесия, нулевой точки входа в рынок (точки входа в рынок).

В точке ноль мы открываем сделку на покупку. Войдя в рынок и если мы не являемся оракулами, экстрасенсами, ясновидящими и т. д. с достоверным видением будущего в более чем 50% случаев, то вероятность что наша сделка начнет наращивать прибыль или убыток 50/50.

На примере видно, после того как мы вошли в рынок в нулевой точке, цена в начале немного ушла против нас в минус, потом начала расти, потом опять развернулась и достигла нижнего порога убытка, где мы зафиксировали убыток.

В данном примере у нас есть только 2 варианта исхода или убыток, если пошло ниже нашей точки открытия, или прибыль, если цена дошла до цели выше точки открытия сделки.

Как мы можем в данном случае, сдвинуть вероятность в нашу сторону, в сторону положительного математического ожидания?

Весь секрет заключается в разбиение вероятности исхода сделки на множество частей, совместно с методом хождения за рынком.

Давайте разберем подробнее, что значит разбиение вероятности – это дробление основного лота сделки на множество других более мелких лотов с выставлением каждого из них чрез определенный шаг.

Для начала разобьем отрезок от нулевой точки до линии 1 вверх.

В примере выше мы видим, что у нас получилось в этом промежутке еще 5 отрезков 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.

Делаем тоже самое для отрицательной зоны нашей сделки (-0.2, -0.4, -0.6, -0.8, -1):

Получаем в итоге разбитый на сектора, весь возможный путь нашей сделки. Общее количество участков получилось 10.

Давайте теперь введем дополнительные параметры

Начнем с расстояния от нулевой точки до края вверх и до края вниз. Общее расстояние от края до края пусть будет 400 пунктов, мы имеем 10 секторов (участков) каждый из которых, получается, по 40 пунктов.

Первоначальный объем сделки возьмем, к примеру, 1 лот, эквивалент 1000 долларов.

В первом варианте без разбиения у нас условия такие, мы входим в нулевой точке в рынок, покупаем ценную бумагу, если она вырастет, дойдя до зоны 1, мы зафиксируем прибыль в размере еще 1000 долларов к первоначальным 1000 долларов. Если же цена начнет падать и бумага, которую мы купили обесцениваться, мы будем наращивать убыток, по условиям, если цена дойдет вниз (против нашей сделки) до зоны -1, мы зафиксируем убыток в размере -1000 долларов. В таком случае у нас абсолютно одинаковые условия для любого развития стоимости цены и места для маневров у нас нет, если вниз, то убыток, если вверх то прибыль.

Теперь добавим условия для разбиения, к примеру, первоначальная сделка в нулевой точке ровна 0.1 лот, эквивалент 100 долларам.

Теперь мы уже определились, что шаг между секторами 40 пунктов, значит через 40 пунктов мы открываемся и доливаемся к первой сделке еще 0.1 лот. В обеих сделках выставляем стоп ордер (ограничение убытков) равный так же 40 пунктов, а уровень профита выставляется на уровне линии 1. как и было задумано по условиям.

С первой сделки, которую мы совершили, цена прошла до уровня 0.6 в положительную сторону. По мере прохождения секторов, на каждом секторе мы открывали еще одну позицию в туже сторону и когда дошли до уровня 0.6 у нас уже было открыто 4 сделки на покупку.

Так откуда же берется свободная энергия, которая сдвигает математическое ожидание в нашу сторону?

Сейчас объясню. Вот смотрите, по условиям при торговле с разбиением у нас одинаковый фиксированный стоп (ограничение убытка) на уровне границы предыдущего сектора, в нашем примере это 40 пунктов, а вот уровень фиксации прибыли находится на уровне 1, по первоначальным условиям. Наша задача с теми же условиями по максимальному убытку, обратить математическое ожидание в нашу сторону и сделать так чтобы куда бы не пошел рынок получить прибыль, чего нельзя сделать при первых условиях без разбиения. Так вот. Дойдя до сектора 0.6 мы имеем 4 открытые сделки, но эти сделки разбиты по времени и расстоянию. К примеру, та сделка, которая была первой с нулевой точки дойдя до сектора 0.6 накопила в себе 120 пунктов прибыли, 2 сделка с уровня 0.2, накопила в себе 80 пунктов и 3 сделка, открытая в секторе 3, накопила в себе 40 пунктов, общий запас энергии у 3 сделок получается 120+80+40 = 240 пунктов, а теперь внимательно проследите мысль, если сейчас, когда мы пришли к сектору 0.6 цена развернется (что собственно она и сделала на примере) и дойдет обратно к нулевой точке, общий наш убыток по всем сделкам составит 120 пунктов.

Уловили момент? Расстояние пройдено одно и тоже, только потери в 2 раза меньше чем прибыль. Это простой пример демонстрирующий механизм накопления свободной энергии, за счет сдвига математического ожидания через разбиение. За счет разбиения (дробления сделки) Вы разбиваете вероятность.

Вопрос: Какова вероятность что одно и тоже событие придет сразу к 3 событиям, находящимся в разных условиях (в нашем случае, точка фиксации убытка расположена у всех позиций в разных местах). Ответ очевиден, даже в таком простом примере мы уже потенциально сдвинули вероятность в свою сторону, за счет накопления свободной энергии.

Теперь смотрите, войдя в сделку на уровне 0.6, у нас уже условия накопления энергии совершенно другие, а условия по фиксации стопа в случае хождения рынка против нас на 40 пунктов те же. :). Если цена пойдет против нашей 4-той сделки открытой на уровне 0.6, на 40 пунктов по условиям мы понесем убыток в размере 40 пунктов. А вот если рынок пройдет в нашу сторону 40 пунктов, в сторону цели, мы накопим прибыль в размере 160 пунктов (точка отчета открытия 4 сделки на уровне 0.6), в 4 раза больше прибыль, по сравнению с убытком при равных условиях. Понимаете в чем суть!!! Именно здесь и скрывается тот самый долгожданный биржевой Грааль. Чем дальше Вы приближаетесь к цели, тем больше Вы накапливаете энергию и тем слабее оказывает негативное влияние шум рынка на вашу торговлю. Что такое шум в нашем понимании мы расскажем ниже.

Давайте теперь разберем что такое рыночный шум – это негативное событие, которое появляется в процессе нашего пути от нулевой точки к цели, при применении тактики разбиения (распределения).

Это выглядит примерно так

Шум отмечен белой линией

Если сказать по-другому, шут – это зигзаг на расстояние шага сетки.

Получается, у нас есть нулевая точка и точка цели, между этими точками идет разбиение вероятности на отдельные лоты. Пока рынок пройдет расстояние от начала до цели, могут быть возвраты на шаг и более, назад, перед тем как вернутся в сторону цели и дойти до финиша. Вот в эти моменты пошагового возврата мы фиксируем маленький убыток по шуму. Далее рынок продолжает движение до цели, и мы за счет накопления свободной энергии перекрываем частичные убытки, полученные на шуме, накопленной энергией. И чем больше цена приближает к цели, тем больше свободной энергии высвобождает и тем меньше влияние шума на нашу торговлю.

С точки зрения энергии шум, это частота энергии более мелкого временного периода, размеров от шага до двух нашей сетки распределения вероятности.

В геометрической форме шум представляет из себя зиг-заг (1,2,3) более нижнего от текущего временного периода.

Вернемся теперь к нашему примеру и доведем его до логического конца.

Сейчас мы находимся на уровне 0.6

У нас открыто 4 сделки (отмеченные зелеными стрелками):

Далее от уровня 0.6 цена пошла вниз, против сделки открытой ранее на уровне 0.6, мы ее закрываем по стоп лоссу и тут же открываем сделку в обратную сторону от убыточной…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 120 пунктов и зафиксирована 1 сделка убытка в -40 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне 0.4 и тут же открываем сделку на уровне 0.2, обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 160 пунктов и зафиксировано 2 сделки с убытком в -80 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0.2» и тут же открываем сделку на уровне «0», обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 120 пунктов и зафиксировано 3 сделки с убытком в -120 пунктов.

Рынок пошел в обратную сторону от уровня «0» к уровню «0.2», мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0» и тут же открываем на уровне «0.2», обратную от убыточной, а точнее вверх…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 80 пунктов и зафиксировано 4 сделки с убытком в -160 пунктов.

Рынок пошел в обратную сторону от уровня «0.2» к уровню «0», мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0.2» и тут же открываем на уровне «0», обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 120 пунктов и зафиксировано 5 сделок с убытком в -200 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы закрываем по стоп лоссу ранее открытую сделку на уровне «0» и тут же открываем сделку на уровне «-0.2», обратную от убыточной, а точнее вниз…

Итого. У нас открыто 4 сделки с общим плавающим профитом 240 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы открываем сделку на уровне «-0.4» новую сделку, тем самым доливаемся к тем, что уже открыты ранее…

Итого. У нас открыто 5 сделок с общим плавающим профитом 360 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы открываем сделку на уровне «-0.6» новую сделку, тем самым доливаемся к тем, что уже открыты ранее…

Итого. У нас открыто 6 сделок с общим плавающим профитом 600 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз, мы открываем сделку на уровне «-0.8» новую сделку, тем самым доливаемся к тем, что уже открыты ранее…

Итого. У нас открыто 7 сделок с общим плавающим профитом 840 пунктов и зафиксировано 6 сделок с убытком в -240 пунктов.

Рынок пошел дальше вниз и дошел до уровня фиксации профита на уровне «-1», таким образом, мы закрываем все ранее открытые сделки, фиксируем прибыль и подводим итоги по всем сделкам, в том числе убыточным…

Общий итог по всем сделкам

За весь цикл сделок из примера выше, нами совершено 13 сделок, из них закрыты в минус по стоп-лоссу 6 сделок на общую сумму пунктов минус – 240 пунктов, в плюс закрыто 7 сделок на общую сумму профита (прибыли) плюс +840 пунктов.

Применим простое математическое вычитание:

840 – 240 = 600 пунктов профита.

Многие наверно заметили, что из примера выше не учтены еще 2 сделки закрытые по стоп лоссу из-за шума на общий убыток -80 пунктов, которые должны были быть вот в этой части графика:

Учтем еще 2 убыточные сделки полученные на шуме, в примере выше…

Таким образом, мы получаем

840 – 240 – 80 = +520 пунктов профита.

Из примера выше путем разбиения вероятность мы очень хорошо сдвинули математической ожидание в положительную для нас сторону и равномерным распределением лотности по времени и цене, мы запустили механизм высвобождения свободной энергии.

Если бы мы пошли первым путем, то шансы на победу у нас были 50/50, и как-то манипулировать с вероятностью в данном случае вариантов у нас не было.

Мы пошли 2-м путем, разбиением лотности по времени и цене, тем самым открыли себе путь извлечения прибыли куда бы не пошла цена, мы просто следовали за рынком и все, без необходимости предсказывать его дальнейшее движение, что позволило нам по итогам заработать +520 пунктов профита.

Ниже приведена наглядная схема зависимости увеличения математического ожидание с увеличение дробления вероятности по времени и цене.

Ранее мы определили на реальном примере, чтобы сдвинуть математическое ожидание в положительную сторону при равных условиях 50/50, нужно дробить лотность (вероятность) на несколько частей и размещать сделки в разное время на одинаковом расстоянии друг от друга.

На схеме выше в пример, мы взяли 5 секторов по 10 шагов, общее количество шагов получается 50 шагов, расстояние между шагов (сделок) одинаковой в 10 пунктов, в реальности, чтобы правильно рассчитать шаг и расстояние между шагами, нужно учесть некоторые параметры характерные конкретной ценной бумаге, по которой мы собираемся торговать, такие как спрэд, комиссию и частоту вибрации этой ценной бумаги, стоимость пункта и т. д. подробно на этот счет поговорим в разделе управления капиталом.

Давайте теперь подробно разберем схему.

Начнем с пошагового движения от нуля к 50-му шагу.

Наше движение разделено на сектора:

1 сектор – высокое давление. Что это значит? Данный параметр обозначает повышенную нагрузку на процесс торговли из-за влияния шума. Если сказать по-другому, повышенное влияние шума на торговлю, это влияние выражает в стремлении рынка (цены) на первых порах (шагах) продвижения к цели, уровнять вероятность получения общей прибыли с общим убытком и этим инструментом уравнения является шум. Но чем дальше мы продвигаемся к цели, тем меньше влияние шума оказывает негативное влияние на нашу торговлю, приведем пример:

Когда цена проходит первый сектор, от нулевой точки до шага 10, общая накопленная энергия составляется +550 пунктов. Предположим с 10 шага цена уйдет обратно до нулевой точки. По условия мы получим 100 пунктов убытка.

Как так получается, что при равных условиях по продолжительности и времени негативная часть в 5 раз меньше положительной?

+550 – 100 = +450 пунктов.

Вот эти +450 пунктов и являются начальной свободной энергией, которая высвобождается за счет того, что путем дробления сделок (вероятности), мы ограничили убыток по каждой сделке на уровне открытия предыдущей сделки, а фиксация профита по каждой сделке отложена во времени, что позволило с каждым шагом, который мы проходим к цели, накапливать энергию (профит в пунктах) по всем сделкам одновременно, а в случае обратного отката цены к стоп лоссу терять только по 1 сделке.

Наглядный пример:

На 10-м шаге, у нас общее количество открытых сделок на Селл (вниз), равняется десяти (10), если цена вернется к 9 шагу, мы по 10-й сделке зафиксируем убыток по стоп лоссу в размере 10 пунктов (по условиям примера из таблицы выше) и у на останутся открытыми 9 сделок. Если же цена пойдет в сторону цели и дойдет до 11 шага, у нас накопится 100 пунктов профита по ранее открытым 10-ю сделкам.

Еще раз закрепим этот момент. Шаг за шагом к цели мы открываем все новые и новые сделки, тем самым, доливаясь к старым, стоп лоссы ставим на уровне открытия предыдущей сделки (на шаг назад), уровень тейк профита остается плавающим. Таким образом, чем дальше мы продвинемся к цели и чем больше у нас будет открыто сделок распределенных по времени и цене, тем больше будет высвобождаться свободная энергия в пунктах и тем меньше будет влияние шума на нашу торговлю. Для большего понимания, в каких зонах на нашу торговлю влияет шум, а в каких практически нет, была представлена таблица выше с указанием секторов. С третьего (3) сектора это влияние практически незаметно, по причине большого высвобождения свободной энергии с каждым шагом.

У данной схемы, распределения вероятности есть точка невозврата и эта точка сдвигается в положительную зону по мере нашего продвижения к цели.

Что это значит?

Допустим, мы дошли до 10 шага (10 пунктов между открытыми сделками), у нас плавающий профит составил +550 пунктов. С этого момента рынок развернулся и пошел в обратную сторону, к нулевой точке, наша накопленная прибыль начала терять свой вес.

По условиям мы следуем за направлением рынка, закрывая убыточные сделки и открывая новые в обратную сторону. Таким образом, когда мы придем обратно к шагу 5, у нас получится замок из 5 сделок в бай и 5 сделок в селл, это нулевая точка (точка равновесии накопленной прибыли), с этой точки куда бы не пошла цена, вверх или вниз, наша прибыль опять начнет накапливаться.

Точка равновесия накопленной прибыли присутствует на любом шаге, к примеру, если мы находимся на шаге 14, у нас открыто 14 сделок в сторону цели, точка равновесия будет на уровне 7-й открытой сделки.

Из примера выше мы видим, что цена изначально дошла до 10 шага, открыв 10 сделок, с общим плавающим профитом +550 пунктов. Далее развернулась и пошла в обратную сторону, дойдя до 5 шага, мы замкнулись в полном локе (замок), нейтральную позицию, с общим, зафиксированным в локе профитом +200 пунктов. Этот уровень является точкой равновесия накопленной энергии (пунктов).

До того как дойти до точки равновесия, мы закрыли 5 сделок по стоп-лоссу, обведены желтыми кружками.

Подведем предварительный итог:

Мы теперь знаем, чтобы получить свободную энергию и сдвинуть математическое ожидание в благоприятную для нас сторону нужно, применить механизм разбиения вероятности, путем дробления лотности на более мелкие части (сделки).

Мы знаем, чтобы механизм свободной энергии работал как надо, нужно новые сделки с дробленым лотом выставлять на равных условия, по размеру лота и по уровням стоп лосса.

Мы так же знаем дробление вероятности должно быть по времени и цене, серия сделок должна выставляться на одинаковом расстоянии друг от друга с одинаковыми условиями по стоп лоссу.

Так же мы определили, чтобы механизм высвобождения свободной энергии работал должным образом нам не надо предсказывать дальнейшее направления движения цены. Но на необходимо просто идти за ценой. До того момента пока цена придет к заранее известному пункту назначения, снизу или сверху рынка. Каким образом можно оптимально определить пункт назначения рынка и использовать эти знания на практике мы расскажем чуть позже.

Так же мы раскрыли для себя такую модель как рыночный шум и негативное влияние его на нашу торговлю. Сам по себе шум не страшен и он должен быть учтен в торговом плане, как это правильно сделать, как снизить влияние шума и полностью аннулировать его пагубное влияние в процессе нашей торговли мы расскажем чуть позже, в разделе управление капиталом и рисками.

Итак, продолжим…

Выше мы раскрыли для себя, что все в пространстве и времени управляется законом энергии выраженном в законе вибрации.

Из элементарной физики мы знаем, что у любой энергии есть своя частота вибрирования, а точнее свой диапазон частот, диапазон колебания. В этот диапазон частот входит характер данной энергии, ее свойство, в пример можно привести радиочастоты 101 и 102 FM/AM. С первого взгляда данные частоты находятся в непосредственной близости друг от друга и логически должны пересекаться. На практике у каждой этой частоты, есть еще внутренний диапазон, который несет в себе информацию какой-то отдельной части общего целого. Что это значит? Давайте предположим, что на волне 101 транслируется классическая музыка, а на волне 102 рок музыка. Так вот, в диапазоне волны 101 содержится частота, которую несет информацию по голосовому сопровождению, так же содержится частота по музыкальному сопровождению в отдельности по каждому музыкальному инструменту и т. д. но все эти внутренние частоты формируют общий характер (диапазон частоты, колебания) волны 101, ее свойство. По этой причине у каждой волны присутствует свой характер, свой диапазон частот который несет определенный диапазон информации и чтобы волна 101 и 102 пересеклись между собой они должны в большинстве своем, иметь одинаковый характер, нести одинаковую информацию и интенсивность колебания (частоту), только в этом случае они по законам энергии могут пробудить закон притяжения и войти друг с другом в резонанс.

Отойдя немного в сторону, скажу, что в понимании как работает резонанс, Вы с точность 100% сможете понять, как работает закон притяжении в жизни. Человек является аналогом энергетического приемника, который вибрирует на той частоте, на которую он настроен. В мире есть всего 2 свойства энергии – это свойство света, который дает жизнь и свойство тьмы, которая забирает энергию. Все остальное производное от этих двух волн. Понимания, какое свойство несет энергия света и как вам настроиться на ее волну, войти с ней в резонанс, вы раскроете тайну бессмертия. Информация для размышления …)

Итак…

Чтобы нам эффективно торговать нам нужно учесть некоторые важные факторы, чтобы выявить с какой частоты нам лучше всего начинать торговать и почему.