Текст книги "Практикум получения дохода на бирже – дистанционная работа или работа на удаленке"
Автор книги: Олег Попов
Жанр:
Бизнес в Интернет
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 2 страниц)
Настройка
Поток данных о зарегистрированных заявках и сделках подается в информационную систему общим цифровым потоком. Из этого цифрового потока система выделяет данные по интересующему инструменту: по какой цене торгуется, в каких объемах и когда проведены сделки. Для облегчения восприятия данных цифрового потока его оформляют в виде графиков. Начнем подготовку к настройке информационной системы с выбора фьючерсного контракта и редактирования графиков. Настройку информационной системы продемонстрируем на примере фьючерса на акции АО Газпром. Выбираем график фьючерса во вкладке «Создать окно» и далее нажимаем на вкладку «График…»
в появившемся окне переходим к вкладке «Выбор источника данных», а там выбираем пиктограмму «ФОРТС: Фьючерсы»
Жмем на значок + и в открывшемся окне со списком предлагаемых инструментов выбираем фьючерс на акции ОАО Газпром – GAZR-12.21 (другое обозначение этого фьючерса GzZ1). Данный фьючерс доступен для торговли до 17 декабря 2021 г. (дата экспирации). Название фьючерсов состоит из набора букв и цифр, описывающих название и дату, до которой он будет доступен для торговли. После выбора фьючерса на рабочем поле информационной системы появится две таблицы: графики цены GzZ1 (Price) и график объема сделок (Volume) по данному фьючерсному контракту:
График цены показывает по какой цене были совершены сделки купли или продажи, в тот или иной момент времени. Вертикальная ось справа и слева от графиков (ось ординат) показывает цены в рублях. График объемов показывает количество совершенных сделок купли или продажи в штуках. Горизонтальная ось внизу таблиц (ось абсцисс) отображает моменты времени. Крайнее правое значение соответствует текущему моменту времени. Шаг измерения времени, или временной интервал, измеряется в минутах. Временные интервалы бывают размером в 1, 2, 3 …, 20, 30, … мин. Эти интервалы называют таймфреймами (time frame). Они устанавливаются через режим «Редактирования» таблицы, вызываемом нажатием правой клавиши мыши на рабочей таблице, в таблице «Редактирование настроек графика» жмем на поле «Диаграмма» и выбираем в разделе «Интервал» нужный нам временной интервал. В нашей таблице таймфрэйм равен 1 минуте. Данные о торгах отражаются в виде графиков. Они освещают борьбу спроса и предложения. Это борьба заканчивается достижением баланса цены и заключением соглашения покупателя с продавцом. Если инициатором сделки выступает покупатель, то говорится о сделке покупки. Если же инициатором сделки был продавец, то сделка называется сделкой продажи. Когда растет энтузиазм на покупки, то это приводит к увеличению спроса и как следствие росту цены (цена увеличивается). Когда же начинает доминировать энтузиазм продавцов, то увеличиваются предложения и как следствие цена падает (цена уменьшается). На рынке постоянно происходит борьба эмоций между предложением (продавцы) и спросом (покупатели). Это продолжается до тех пор, пока не наступает баланс в оценке рынка у покупателей и продавцов. Затем роли участников рынка меняются и наступает время, когда бывшие продавцы на вырученные от продажи более дорогих фьючерсов начинают выкупать (становясь покупателями) подешевевшие контракты. Появляется спрос и цена возобновляет свой рост. Тогда бывшие покупатели стремятся избавиться от своих контрактов, зарабатывая на росте цены контрактов. Они фиксируют прибыль от продажи выросших в цене фьючерсных контрактов, выступая в это момент в роли продавца. Рынок завершает колебательное движение. Во время этого ценового движения заработали все участники торгов, кроме последних покупателей и продавцов. Они не успели продать или выкупить с выгодой, а значит вынуждены фиксировать контракты с убытками, покрывая прибыли всех предыдущих участников сделок. Колебательное изменение цены отражает эмоциональную борьбу покупателей и продавцов за торговое доминирование на рынке. А поведение последних покупателей или продавцов лишь подтверждает истинность теории эффективности рынка. В этой бесконечной борьбе за прибыль никогда не будет абсолютного победителя, а эффективность торговли всегда будет финансироваться последними участниками сделок. Свободные участники рынка, наблюдая за борьбой спроса и предложения, оптимизма и пессимизма, покупателей и продавцов разделяют борьбу на реальную и потенциальную. Реальная борьба отражается в ценовом графике состоявшихся сделок, как фронтовая линия войны покупателей с продавцами. Потенциальная же борьба находит свое отраженная в виде заявок на сделки, данные о которых формируют котировочный стакан заявок (таблица «Котировки»). В таблице «Котировки» появляются и исчезают заявляемые значения количества и стоимости фьючерсных контрактов. Таблицу посвященную потенциальной борьбе создадим через вкладку «создать окно/котировки…» и далее укажем название инструмента GZU1 который будет использован в качестве примера либо через нажатие горячей клавиши F4:
Теперь мы видим график цены (результат фактической борьбы спроса и предложения), объема и цифровую таблицу котировок (котировочный стакан – это образ потенциальной борьбы спроса и предложения). Под значением котировок будем понимать заявки на покупку (биды) или продажу (оффера) фьючерсных контрактов, по заявленным условиям на которых, участники рынка готовы совершать сделки. Заявку можно объявить или отменить до ее исполнения. Объявление и отмена заявок не влекут за собой никаких расходов. Таблица разбита на две части. Верхняя часть таблицы посвящена заявкам на продажу, а нижняя часть таблицы посвящена заявкам на покупку. Рубиконом заключенных сделок служит горизонтальная линия, разделяющая верхнюю и нижнюю части таблицы. Не все из этих сделок состоятся. Между значениями заявок на покупку и продажу иногда случаются ценовые разрывы, называемые спредами. Ценовые разрывы – это фактическое расстояние между ближайшими ценами продажи и покупки фьючерсных контрактов. Не всегда цены расположены последовательно, рядом с друг другом на расстоянии котировочного шага (минимально разрешенного биржей размера изменения цены). При высокой ликвидности финансового инструмента спред равен нулю. При малой ликвидности ценовой разрыв может достигать десятков пунктов. Это мешает при торговли по рыночной цене, когда ближайшая цена предложения может существенно отличаться от ожидаемой. И вместо прибыльной сделки биржей регистрируется сделка по рыночной цене, которая уже в момент открытия становится убыточной для трейдера. Поэтому торговлю в условиях низкой ликвидности нужно вести с заявлением точного уровня открытия сделки, а не допуском торговли по рыночной цене. Часть заявок отменят участники рынка до исполнения. Иногда это делается для манипулирования рынком, но чаще всего участники рынка заявляют уровни открытия сделок в соответствии со своими планами торговли. Появление заявок демонстрируют ожидания участников рынка достижения ценой расчетного значения. Таблица котировок позволяет визуально быстро оценить настрой участников: растет количество заявок на покупку (растет активность покупателей) или растут объемы заявок на продажу (растет энтузиазм продавцов). Случается на рынке наступление состояния, когда активность покупателей и продавцов уравнивается. В это время цена прекращает движение вверх или вниз, она продолжает движение вбок, в узком ценовом диапазоне. Такое движение называется флэт (flat).
При подобном движении цены сложно зарабатывать, потому что прогнозирование поведения цены часто бывает ошибочным. Иногда движение цены имеет устойчивое движение в направлении вверх или вниз. Проводя линии через точки экстремумов (вершины и впадины), над и под графиком обозначим ограничения в возрастании или убывании движении цены. Линии, показывающие устойчивое ограниченное направление движения цены (вверх, вниз или вбок), называются трендами. Тренды бывают восходящими, нисходящими или боковыми. Также тренды делят на длинные и короткие. Длинные тренды обозначают направленное движение цены в течении нескольких часов или дней (для нашей практики). Короткие тренды указывают направление движения цены в течение минут. Все тренды носят условный характер и не несут в себе точных данных. При расчете восходящей тактики торговли линию восходящего тренда проводят через экстремумы минимума (впадины), а при расчете падающего движения через экстремумы максимумов (вершины). Делают таким образом потому, что при восходящем тренде нас интересует точка разворота к снижению. Пересечение графиком цены линии нижних экстремумов служит сигналом к возможному изменению восходящего тренда на нисходящий. При нисходящем тренде пересечение графика цены линии верхних экстремумов является сигналом о смене нисходящего тренда на восходящий. В этих пересечениях трендов участники рынка часто находят точки открытия сделок. Линиями тренда можно обозначать диапазон ценового коридора, в котором двигается цена, если провести их через вершины в верху графика и через впадины внизу графика. Получим ценовой коридор движения цены. Внутри ценового коридора (диапазона) образованного длинными трендами находят место короткие тренды или короткие ценовые диапазоны. Совсем не обязательно, чтобы эти линии, образующие ценовой коридор, были параллельными. Те экстремумы в движении цены, которые выйдут за линии ценового коридора называются прорывами. Прорывы сигнализируют о резком увеличении активности части участников рынка. Выделяют истинные и ложные прорывы. Истинные прорывы приводят к смене направления ценового движения.
На истинные прорывы указывает большой объем торговли. Ложные прорывы отражают борьбу эмоций покупателей и продавцов. Не всегда эта борьба оканчивается доминированием одних над другими.
На ложных прорывах обычно фиксируется малый объем сделок.
Ценовой коридор, образованный линиями тренда, позволяет оценить надежность тренда и его силу. Чем шире коридор, тем надежнее тренд. Чем больше угол наклона тренда, тем сила тренда больше. Под силой тренда будем понимать степень его продолжительности и стабильности. Перед разворотом тренда цены могут совершить резкий и крутой подъем, образовав остроугольный экстремум. Если, наблюдая за поведением цены, напрашивается вывод, что перед нами устойчивый тренд вверх или вниз, то в этом случае стоит присоединиться к этому движению. Заключить сделку купли, при движении цены вверх, либо продажи при движении цены вниз. Движение цены по тренду можно продолжать до тех пор, пока оно не встретит активного сопротивления и наступит время для закрытия сделки. Закрывать сделку стоит при достижении запланированного уровня дохода или формировании состояния неопределенность. Формирование состояния неопределенности станет сигналом о близком времени изменения ценового движения. Открывая сделку, сразу заявляется уровень ее закрытия. Этот уровень устанавливает ожидаемый доход и допустимый убыток. Если цена перестала двигаться по тренду или начала движение против ожидаемого направлении, то вместо дохода может сформироваться убыток. Значит исполнение сделки стоит незамедлительно закрыть (зафиксировать сделку). Если после фиксации сделки произойдет некоторое колебательное движения на рынке, после чего движение цены в направлении тренда продолжится, то можно снова войти в сделку и дождаться реализации своего плана по получению дохода. Но если жадность или страх помешают своевременно закрыть сделку, то на брокерском счету может начаться накапливание убытка. Если все же убыток состоялся, то его не стоит копить, ожидая что цена изменит движение сама собой и сделка снова станет прибыльной. Стоит зафиксировать сделку как можно скорее. Важным действием становится остановка торговли. За ним следует срочное действие по проведению спокойного анализа причины появления убытка. Выявленные причины появления убытка фиксируется в дневнике трейдера. Дневник трейдера можно создать на базе электронной таблицы, где отмечается дата, время открытия и закрытия сделки, начальной и конечной цены, размера комиссионных, финансовый результат завершённой сделки, процентное отношение ценовой тенденции к дневному интервалу цены открытия и закрытия.
К таблице можно добавлять комментарии по каждой сделке. Дневник иногда ведут на бумаге. Вручную рассчитывая и заполняя таблицу. Любые действия в дневнике трейдера способствуют формированию торговой дисциплины. Эти действия не только сохраняют историю сделок, но и мотивируют проводить более критичную оценку результатов. Ведение дневника трейдера упорядочивает как самооценку, так и систему торговли, исключая появление аналогичных ошибок в будущем.
Дополнительную помощь в обзоре ситуации на рынке оказывают так называемые технические индикаторы. Являясь математическими моделями ценового поведения, они с помощью графиков показывают интерпретации поведения участников торгов. Различают трендовые индикаторы, осцилляторы и психологические индикаторы. Трендовые индикаторы помогают выявить ценовой тренд, оценить его силу и устойчивость. Индикаторы не способны своевременно определить изменение тенденций. Они обладают инерцией сигналов о начале смены трендов. Эта инерция (запаздывание), с одной стороны, помогает удерживать сделки от преждевременного закрытия во время длинных трендов, но с другой стороны мешает оперативности торговли. Они мало эффективны во время флэта и часто выдают ложные сигналы в этом состоянии рынка. Осцилляторы используются для определения зон разворота ценового тренда. Сигналы осциллятора быстрее реагируют на изменения ценового движения, выявляя ситуации перекупленности, перепроданности или неопределенности. Это же является их слабостью, поскольку они отмечают любые колебания, даже короткие. Сигналы осциллятора о старте тренда особенно удобны в состоянии флэта, а также полезны для определения уровней входа или выхода из сделок в тандеме с сигналами других индикаторов. Психологические индикаторы оценивают общее настроение на рынке и зоны накопления эмоций участников торгов. Все индикаторы оформляется в виде диаграмм, строятся на обработке данных прошлых периодов о цене открытия/закрытия сделок, их объеме и временных интервалов. Поэтому, технические индикаторы выдают сигналы с запаздыванием. У одних индикаторов сигналы запаздываютна пару минут, у других временная задержка доходит до десятков минут. Использование технических индикаторов позволяет интерпретировать причины ценовых движений. Надо понимать, что поскольку рынок всегда находится в движении, то появление ситуации, когда он то замирает в равновесии, то начинает корректировку своего движения всегда ожидаемы и всегда неожиданны. Эти состояния косвенно отражают эмоциональные колебания участников рынка. На основании оценок причин ценовых движений строятся прогнозы поведения покупателей и продавцов. Как и любое движение, движение цены имеет свою инерцию. Например, если цена росла несколько таймфреймов, то даже при снижении активности и объемов сделок движение цены вверх некоторое время будет продолжаться. На использовании этого понимания инерции в ценовом движении строятся прогнозы на ближайшую перспективу. Диаграммы технических индикаторов служат источником сигналов об ожидаемой инерции движения цены и объемов сделок. Когда технические индикаторы дают одинаковые по смыслу сигналы, подтверждая друг друга, инерция в движении цены перерастает в устойчивый тренд. Появление тренда запускает процессы заключения сделок купли или продажи. В работе с информационной системой используем следующие технические индикаторы: в качестве трендовых индикаторов скользящие средние MA (Moving Average) и MACD/MACD Histogram (Moving Average Convergence/Divergence), в качестве осциллятора – индикатор относительной силы RSI (Relative Strength Index ) и объема сделок (Volume), а в качестве комбинации психологического индикатора и осциллятора – индикатор силы Элдера EFI (Elder's Force Index). Добавим эти индикаторы на основной экран. Для этого открываем режим редактирования (нажатие правой клавиши мышки на основной таблице цены).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
